概率论cov(x
概率论的题目 设cov(x,y)=-1,且X~N(0,9),Y~N(1,4),则D(X-Y+1)=
D(X-Y+1)=D(X-Y）=D（X)+D(Y)+2*COV(X,Y)=9+4+2*(-1)=11
用cov函数怎么算出两个随机变量的相关系数?
你好，请采纳！cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论 举例：Xi 1.1 1.9 3 Yi 5...
COV是概率论里的什么符合
应该是什么符号吧，COV（X，Y）表示X，Y两个随机变量的协方差。定义式：COV（X，Y）=E { [ X-E（X）]*[ Y-E（Y）] }
概率论的题目 设cov(x,y)=-1,且X~N(0,9),N(1,4),则D(X-Y+1)= 这个...
D(X-Y+1)=D(X-Y）=D（X)+D(Y)+2*COV(X,Y)=9+4+2*(-1)=11
概率论题目 1.设随机变量X-N(1,16),Y-N(1,9),ρxy=0.5,令z=x\/2+y\/
1. 由ρxy=0.5得：Cov(X,Y)=ρxy*√(DX)*√(DY)=0.5*4*3=6 Cov(Y,Z)=Cov(Y,X\/2+Y\/3)=1\/2*Cov(X,Y)+1\/3*D(Y)=1\/2*6+1\/3*9=6 D(Z)=Cov(X\/2+Y\/3,X\/2+Y\/3)=Cov(X\/2,X\/2)+Cov(X\/2,Y\/3)+Cov(Y\/3,X\/2)+Cov(Y\/3,Y\/3)=1\/4*D(X)+1\/6...
概率论的 如果能解释一下这种离散型的求协方差就更好了 求cov(x,y)
COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)先求X，Y的边缘分布律，然后再求期望 E（XY）＝0×0.4＋（－1）×0,3＋1×0.3＝0 E（X）＝0×0.3＋1×0.7＝0.7 E（Y）＝（－1）×0.4＋0×0.1＋1×0.3＝－0.1 cov（xy）＝0．7 满意的话，请采纳，谢谢 ...
cov(x,y)可以为负数吗
可以。cov计算公式为Cov(x，y)=EXY-EX*EY，协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差，Cov(X，Y)存在且有限，正负不受限制，可以是正数，也可以是负数。
概率论:设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=1\/6-(5\/12)²=-1\/144。因为分布函数 F(x0,y0)=P{X<x0&&Y<y0} 不管x0，y0谁大谁小，指的是 Y=y0直线以下、X=x0直线之右区域内的积分，而这个区域内虽然 x>y处密度函数为0，但还是有 x<y的点的。例如：设二维随机变量(X,Y)的概率密度为...
概率论,问题如图,谢谢
按照相关系数的定义带入计算可得X和X的相关系数等于1，另外 COV（X，X）=DX，这是协方差的基本性质，不需要考虑相关系数
概率论,不相关和相互独立的问题
简单计算一下即可，答案如图所示
青龙满族自治县复方回答： 计算cov(x,y)公式:Cov(X,Y)=E((X-E(X)*(Y-E(Y).cov属于协方差.协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差.而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况.误差是测量测得的量值减去参考量值.测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值.所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示.对于测量而言,人们往往把一个量在被观测时,其本身所具有的真实大小认为是被测量的真值.实际上,它是一个理想的概念.
素芳13755152729问： 概率论中协方差cov怎么读呢? - ？
青龙满族自治县复方回答： 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...
素芳13755152729问： 概率论与数理统计,协方差 性质:cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y).但是有道题目里面的部分为看不懂了,设随机变量X和Y的期望都等于1,方差都等于2... - ？
青龙满族自治县复方回答：[答案] 这不是多次使用性质么? 先对左边的X+2Y使用一次,得到 原式=COV(X,X-2Y)+COV(2Y,X-2Y) 再对第二项左边的2Y用一次:=COV(X,X-2Y)+COV(Y,X-2Y)+COV(Y,X-2Y) 对右边的X-2Y用一次 =COV(X,X)-COV(X,2Y)+2*[ COV(Y,X)-2COV(Y,Y)] 继续使...
素芳13755152729问： 概率,X,Y同分布指的什么?X,Y同分布指的什么?如果X,Y同分布,那么 cov(X,Y)=cov(X,X) 为什么? - ？
青龙满族自治县复方回答：[答案] 同分布就是服从相同的分布.二者不相等 比如都服从标准正态分布,不知道XY之间的关系 就没法算出E(XY) 当然也就没法求协方差 查看原帖>>
素芳13755152729问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
青龙满族自治县复方回答： cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
素芳13755152729问： DX=Cov(X,X),为什么?？
青龙满族自治县复方回答： 我觉得不用你那个前提条件吧,因为DX=COV(X,X)是一定的 证明一下:DX=E(X^2)-(E(X))^2 COV(X,Y)=E(XY)-EXEY 则COV(X,X)=E(X^2)-(E(X))^2=DX 这样说可以吧我才刚刚考完概率论……
素芳13755152729问： 概率论cov(xi,x拨)=1/n? - ？
青龙满族自治县复方回答： 详细过程是,由题设条件,有E(X)=0,D(X)=1.来自总体X的样本Xk(k=1,2,……,n)的均值x'=(1/n)∑xk=(x1+x2+……+xn)/n=(x1)/n+(x2)/n+……+(xn)/n. 根据协方差的性质,Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n].又,x1、x2、……、xn相互独立,∴当且仅当xi=xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=D[(xk)/n];当xi≠xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=0. 而,D[(xk)/n]=D(X)/n²=1/n².∴Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n]=∑D[(xk)/n]=n*(1/n²)=1/n. 供参考.
素芳13755152729问： 概率里面Cov(2X,3Y)怎么计算 - ？
青龙满族自治县复方回答： Cov(X,Y)=EXY-EXEY,那么Cov(2X,3Y)=E(6XY)-E(2X)E(3Y)=6EXY-6EXEY.
素芳13755152729问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
青龙满族自治县复方回答： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
素芳13755152729问： 概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,cov(x.y)=0就说明不相关吧?尤其是独立性那最不明白. - ？
青龙满族自治县复方回答：[答案] 不相关的定义是 ρxy =0,也就是COV(X,Y)=0独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y)离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2.)连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y)相关性和独立性的关系是独立一定不相关,不相关不一定独立前者...
