概率cov+x+y+怎么算
概率论,不相关和相互独立的问题
简单计算一下即可，答案如图所示
协方差怎么算
问题一：协方差怎么算？？ cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论 问题二：两支股票...
cov(x拔,y拔)是不是等于1\/n倍cov(x,y)?
Y拔 = (1\/n)∑Yj EXi = u,EYj = v,E(Xi - u)(Yj - v) = cov(Xi,Yj) = cov(X,Y) = E(X - EX)(Y - EY)E[X拔] = E[(1\/n)∑Xi] = (1\/n)∑EXi = (1\/n)∑u = u,E[Y拔] = E[(1\/n)∑Yj] = (1\/n)∑EYj = (1\/n)∑v = v.cov(X拔,Y拔) = ...
协方差怎么算
cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论 举例：Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
概率论COV(2,3)什么意思
COV(X,Y)是变量X,Y的协方差。这个链接可以查它的定义http:\/\/www.math.zju.edu.cn\/Probability\/course\/chapter3-2.htm
相关系数怎么算
Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)=bσ。相关系数介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。 需要指出的是,相关系数有一个明显的...
高数概率论。为什么不相关也能使得EXY=EXEY不需要“独立”?
解析如下：独立只是E(XY)=EXEY的一个充分条件，但不是必要条件。由于cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-EXEY，所以不相关<=>cov(X,Y)=0<=>E(XY)=EXEY。相关->不独立。独立->不相关。是一对逆反命题。直接说不相关->独立是不行的。起源 概率论是研究随机现象数量规律的数学分支，是一...
概率统计问题,很急很急
由(X,Y)~N(1,2;1,9;2\/3)知:E(X)=1, E(Y)=2, D(X)=1, D(Y)=9, X与Y的相关系数为2\/3 X与Y的协方差cov(X,Y)=2\/3 * 1 * 3=2 (X与Y的相关系数乘以X的标准差1再乘以Y的标准差3）cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y), 所以E(XY)=cov(X,Y)+E(X)E(Y)=2+2=4...
请问概率论中d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)是如何推导出来的
其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。方差在统计学中的意义：当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较...
概率与数理统计理论的基本概念
设X,Y为随机变量,则X,Y之间的协方差为: 而 地下水系统随机模拟与管理 表1.2 为X,Y的相关系数或标准协方差,协方差还有下列计算公式 地下水系统随机模拟与管理 协方差具有下列性质: (1)cov(X,Y)=cov(Y,X) (2)cov(aX,bY)=ab·cov(X,Y) (3)cov(X1,X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y) 同样,对于随...
张掖市舒利回答： 用 公式 Cov(U,V)= E(U V) - E(U) E(V) 拆开计算即可. 我不用加分
弥购13630511861问： 设二维随机变量(X,Y)~N(4,9;1,4;0.5),求cov(X,Y),D(X+Y) - ？
张掖市舒利回答： (X,Y)~N(4,9;1,4;0.5)则EX=4,EY=9,DX=1,DY=4,ρ=0.5 所以cov(X,Y)=ρ√DX√DY=0.5*1*2=1 D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y)=1+4+2*1=7 扩展资料 随机变量在不同的条件下由于偶然因素影响,可能取各种不同的值,故其具有不确定性和随机性,但...
弥购13630511861问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
张掖市舒利回答： cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
弥购13630511861问： 协方差计算如何展开?cov(x+y,x - y)=cov(x,x) - cov(x,y)+cov(y,x) - cov(y,y)求问这一步展开用到的是什么公式或者定理? - ？
张掖市舒利回答：[答案] 用到的是cov(x+y,z)=cov(x,z)+cov(y,z)和cov(aX,bY)=ab*cov(X,Y) 【其中x,y,z为变量,a,b为常数】 两者结合,你的公式可以分部写: cov(x+y,x-y) =cov(x,x-y)+cov(y,x-y) =cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)
弥购13630511861问： X与Y独立且概率密度相同,那么X与X+Y相关系数为什么为0? - ？
张掖市舒利回答： 不对吧~~这个不会为0的 cov(x,x+y)=dx+cov(x,y)=dx 只要x的方差不是0,那么相关系数就不会为0的~~
弥购13630511861问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
张掖市舒利回答： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
弥购13630511861问： 对随机变量X和Y,已知D(X)=2,D(Y)=3,cov(X,Y)= - 1,计算:cov(3X - 2Y+1,X+4Y - 3). - ？
张掖市舒利回答：[答案] cov(3X-2Y+1,X+4Y-3)=cov(3X-2Y,X+4Y) =cov(3X,X)+COV(3X,4Y)-COV(2Y,X)-COV(2Y,4Y) =3D(X)+12COV(X,Y)-2COV(X,Y)-8D(Y) =3*2-12+2-8*3 =-28
弥购13630511861问： COV(x+y,x - y)=Dx - Dx 协方差举证里有这个公式么?书上没写啊,概率统计里的.最好能证明下哦,证明的话加分是协方差矩阵 - ？
张掖市舒利回答：[答案] 用 公式 Cov(U,V)= E(U V) - E(U) E(V) 拆开计算即可. 我不用加分
弥购13630511861问： 已知X的概率分布为:X 0 1P 2/3 1/3Y的概率分布为:Y 0 1 2P 6/15 8/15 1/15求Cov(X,Y)注:书上说用公式Cov(X,Y)=EXY+EXEY 求,这公式里面的EXY怎么... - ？
张掖市舒利回答：[答案] 先根据X,Y的分布列写出XY的分布列 XY 0 1 2 p 4/5 8/45 1/45 EXY=8/45+2*1/45=2/9 那你自己算一下XY分别取0,1,2时的概率是多少!答案也是人给的!
弥购13630511861问： 大学概率论与数理统计,请问这个E(XY)是怎么算的 - ？
张掖市舒利回答： 根据X、Y的联合分布律计算,也就是三行四列的那个表 XY的数值一共是(-1)*(-1)=1,1*(-1)=-1,2*(-1)=-2,(-1)*2=-2,1*2=2,2*2=4 所以XY=-2,-1,1,2,4这五种情况. 而且根据联合分布律里面的各种概率值,可以知道: P(XY=-2)=0.2+0.3=0.5,...
