概率论基本公式cov
为什么条件期望为0,协方差为0?
因为E(u|x)=0说明的是条件期望为0，Cov(u,x) = 0说明的是协方差，或者说线性相关系数为0。是不同层面的假设，所以说x和u无关。讨论两个随机变量X与Y的场合，假定它们具有密度函数f(x,y) ，并以g(y|x) 记已知X=x的条件下Y的条件密度函数，以h(x) 记X的边缘密度函数。定义在X=x的...
什么是相关系数
在概率论和统计学中，相关（Correlation，或称相关系数或关联系数），显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。在统计学中，相关的意义是用来衡量两个变量相对于其相互独立的距离。在这个广义的定义下，有许多根据数据特点而定义的用来衡量数据相关的系数。
财务管理中协方差的计算公式
COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）协方差cov（x，y）=相关系数r×两项资产标准差乘积。
请问概率论中d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)是如何推导出来的
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的关系推导出来的。解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，...
cov(x拔,y拔)是不是等于1\/n倍cov(x,y)?
= (1\/n)∑cov(Xi,Yj) 【只对j求和】= (1\/n)∑cov(X,Y)= cov(X,Y)同理，cov(X拔,Yi) = cov(X,Y)由上一节的推导，有 cov(X拔,Y拔) = cov(X,Y)所以，E∑(Xi-X拔)(Yi-Y拔)= ∑cov(Xi,Yi) - ∑cov(Xi,Y拔) - ∑cov(X拔,Yi) + ∑cov(X拔,Y拔)= ∑cov(X...
关于概率论哒 有如下的公式不是很懂是怎么来的
=acCov(X,V)+bcCov(Y,V) +adCov(X,U)+bdCov(Y,U)扩展到高维模型通用公式 Cov(p1V1+p2V2+...pmVm, q1U1+q2U2...qnUn)=Σ(i=1~m,j=1~n) pi*qj*Cov(Vi,Uj)如果遇到减，就用负数作系数 ，总的原理和多项式乘法类似 如果遇到Cov(X,X)，等同於D(X)再给你个特殊例子 D(...
概率论!红色线那里 怎么理解!
X1,Xn相互独立，X均由X1~Xn等比例组成，所以 Cov(X1,X均)=Cov(XnX均)Cov(X1,X均)+E(X1)E(X均)=Cov(XnX均)+E(Xn)E(X均)E(X1X均)=E(XnX均)X1X均=X1(X1+X2+...Xn)\/n=(X1²+X1X2+X1X3+...X1Xn)\/n=X1²\/n+Σ(X1Xj)\/n ...
概率论与数理统计 求解画横线部分
Cov(X+3Y,X-3Y)=Cov(X+3Y,X)-Cov(X+3Y,3Y)=Cov(X,X)+Cov(3Y,X)-[Cov(X,3Y)+Cov(3Y,3Y)]=Cov(X,X)+3Cov(Y,X)-[3Cov(X,Y)+9Cov(Y,Y)]=D(X)+3Cov(Y,X)-3Cov(X,Y)-9D(Y)=D(X)+3Cov(X,Y)-3Cov(X,Y)-9D(Y)=D(X)-9D(Y)
不相关 概率论
独立一定可以推出不相关，但是不相关推不出独立~~不相关是：COV(X,Y)=0 ,独立是：P(X)P(Y)=P(XY). 用这两个式子证明相关性与独立性。但是对于两个变量服从二维正态分布，独立等价于不相关~~例子：设（X，Y）的分布为：-101 -11\/81\/81\/8 01\/801\/8 11\/81\/81\/8 容易验证 ：COV(X...
概率论的一道题目求助
这种一般使用如下公式！D(X±Y)=D(XX+D(Y)±2cov(X,Y)当X,Y独立时，cov(X,Y)=0 而cov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y)所以就可以求得D(X±Y)了，至于D(XY),可以考虑使用 D(X)=E(X²)-E²(X)来处理。所以，D(3XY)=9E(X²Y²)-9E²(XY)余下...
蠡县调经回答： 计算cov(x,y)公式:Cov(X,Y)=E((X-E(X)*(Y-E(Y).cov属于协方差.协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差.而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况.误差是测量测得的量值减去参考量值.测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值.所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示.对于测量而言,人们往往把一个量在被观测时,其本身所具有的真实大小认为是被测量的真值.实际上,它是一个理想的概念.
浦谭13478143540问： 概率论中协方差cov怎么读呢? - ？
蠡县调经回答： 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...
浦谭13478143540问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
蠡县调经回答： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
浦谭13478143540问： 概率里面Cov(2X,3Y)怎么计算 - ？
蠡县调经回答： Cov(X,Y)=EXY-EXEY,那么Cov(2X,3Y)=E(6XY)-E(2X)E(3Y)=6EXY-6EXEY.
浦谭13478143540问： 概率论cov(xi,x拨)=1/n? - ？
蠡县调经回答： 详细过程是,由题设条件,有E(X)=0,D(X)=1.来自总体X的样本Xk(k=1,2,……,n)的均值x'=(1/n)∑xk=(x1+x2+……+xn)/n=(x1)/n+(x2)/n+……+(xn)/n. 根据协方差的性质,Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n].又,x1、x2、……、xn相互独立,∴当且仅当xi=xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=D[(xk)/n];当xi≠xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=0. 而,D[(xk)/n]=D(X)/n²=1/n².∴Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n]=∑D[(xk)/n]=n*(1/n²)=1/n. 供参考.
浦谭13478143540问： 概率论C和A计算公式 ？
蠡县调经回答： 概率论C和A的计算公式是“A(n,m)=n*(n-1)...(n-m+1)=n!/(n-m)!(n为下标,m为上标)、 C(n,m)=P(n,m)/P(m,m) =n!/m!(n-m)!”.概率论是研究随机现象数量规律的数学分支,而随机现象是相对于决定性现象而言的,在一定条件下必然发生某一结果的现象称为决定性现象.例如在标准大气压下,纯水加热到100℃时水必然会沸腾等.
浦谭13478143540问： 概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,cov(x.y)=0就说明不相关吧?尤其是独立性那最不明白. - ？
蠡县调经回答：[答案] 不相关的定义是 ρxy =0,也就是COV(X,Y)=0独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y)离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2.)连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y)相关性和独立性的关系是独立一定不相关,不相关不一定独立前者...
浦谭13478143540问： 请求帮助:Matlab中cov函数是如何计算的 - ？
蠡县调经回答： >> a=[1 2 3;2 5 6] a =1 2 32 5 6 >> b=mean(a)%%mean是按列求平均值,从b中的值可以看出 b =1.5000 3.5000 4.5000 >> c=mean(a')%%所以要按行求平均值,直接转置求取,最后对c再求转置即可得到p维列向量 c =2.0000 4.3333 %%%%...
浦谭13478143540问： 概率c的计算公式 ？
蠡县调经回答： 概率公式c计算方法:一般地,C(n,k)=n(n-1)(n-2)...(n-k+1)/k!,其中k≤n.例如,C(12,3)=12x11x10/3!=1320/(3x2x1)=1320/6=220.加法法则.P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB.条件概率.当P(A)>0,P(B|A)=P(AB)/P(A).乘法公式.P(AB)=P(A)*P(B|A)=P(B)*P(A|B).计算方法.“排列组合”的方法计算.记法.P(A)=A.
浦谭13478143540问： 大学概率论的题!U(0,1),Y=X^3,则Cov(X,Y)=? - ？
蠡县调经回答：[答案] EX=∫(0,1)xdx=1/2 EY=EX^3=∫(0,1)x^3dx=1/4 EXY=EX^4=∫(0,1)x^4dx=1/5 所以按照公式有 cov(X,Y)=EXY-EXEY=3/40
