cov(x,y)可以为负数吗
如何理解随机变量X与Y协方差的意义?
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量，在同一物理量纲之下有一定的作用，但同样的两个量采用...
假设X,Y的期望,方差和协方差都存在,证明cov(ax,by)=abcov(X,y...
计算如图
概率论与数理统计 Cov(aX+b,cX+d)=abCov(X,Y)对吗?就是协方差和后面的...
是的，协方差和方差一样与常数无关
概率论 Cov(aX+b,cY+d)=abCov(X,Y)对吗?后面的a和b不影响协方差吧?_百 ...
Cov(aX+b,cY+d)=ac Cov(X,Y)系数是ac而非ab，这里的常数b,d不影响协方差
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例子呗
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)\/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02 此外：还可以计算：D(X)=E(X²)-E²(X)=(1.1²+1.9²+3²)\/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77 D(Y)=E(Y²)-E²(Y)=...
cov(aX,bY)=cov(X,Y)正确吗
不对，Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)正确吗
概率论中Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)当ab是负数 这个公式就和相关系数的公式...
=abE[XY]-abEX*EY=abCov(X,Y)(2) 令sqr(·)表示平方根 sqr(D[aX])=|a|sqr(DX)，sqr(D[bY])=|b|sqr(DY)ρ(aX,bY)=Cov(aX,bY)\/{sqr(D[aX])*sqr(D[bY])} =abCov(X,Y)\/{|a||b|sqr(DX)sqr(DY)} ={ab\/|a||b|}*ρ(X,Y)所以ab的符号很重要，如果ab为负，则...
为什么说随机变量X、Y的期望值和方差均存在?
假设随机变量X、Y的期望值和方差均存在，分别为E(X)、E(Y)和D(X)、D(Y)。∵D(aX+bY)=D(aX)+D(bY)+2COV(aX,bY)，而，D(aX)=a²D(X)、D(bY)=b²D(Y)、COV(aX,bY)=abCOV(X,Y)，∴D(aX+bY)=a²D(X)+b²D(Y)+2abCOV(X,Y)。供参考。
区域变量与变差函数
(1)Cov(X,Y)=[D(X+Y)-D(Y)-D(Y)]\/2=E(XY)-E(X)E(Y); (2)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),a与b为常数; (3)Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。 4.2.1.2 区域变量及其特征 区域变量是指具有空间可变性的变量与参数,如地表高程、地下水位、地层厚度、矿床的品位等。这些区域变量是定义...
covxy公式怎么算
1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。设X和Y是随机变量，若E(X^k)，k=1，2存在，则称它为X的k阶原点矩，简称k阶矩。若E{...
葛旺外用： 假设回归方程是b0X+a,b是回归系数.那么b0必然是使得E[Y-bX-a]^2取得最小值的b的值.那么可以求出当b=COV(X,Y)/D(X)时E[Y-bX-a]^2才取得最小.所以b0=COV(X,Y)/D(X)与COV(X,Y)同号也就是与相关系数符号相同.
繁峙县18876865794： 方差 - 协方差矩阵为何是非负定矩阵 - ？
葛旺外用： Cov=Co-Var,Co-是联合,协作,Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),Var(X)=E(XX)-E(X)E(X),0=0,所以是非负定矩阵. 因为正定二次型与正定矩阵有密切的联系,所以在定义正定矩阵之前,先定义正定二次型: 设有二次型 ,如果对任何x 0都有f(x)>0( 0...
繁峙县18876865794： 锐角三角函数值可以是负数吗 - ？
葛旺外用： 不可以,在三角函数定义中: x,y,r全为正值, sina=y/r,cosa=x/r , tana=y/x, cota=x/r , seca=r/x , csca=r/y 所以字母都是正数,因此锐角三角函数的值不可能为负值;
繁峙县18876865794： 协方差问题, cov(x,y|x)一定等于0吗,为什么？
葛旺外用： 因为cov(X,Y/X)=E(Y)-E(X)E(Y/X),所以当1/X与Y相互独立时,协方差为0
繁峙县18876865794： 为什么对数函数y=Logax、中、x可以为负数 - ？
葛旺外用： 不可以.因为a>0且a不等于1,那么y=logax,变形为a的y次方=x,怎么说a的y次方都是大于0的…
繁峙县18876865794： cov(x,y)怎么算 ？
葛旺外用： 计算cov(x,y)公式:Cov(X,Y)=E((X-E(X)*(Y-E(Y).cov属于协方差.协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差.而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况.误差是测量测得的量值减去参考量值.测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值.所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示.对于测量而言,人们往往把一个量在被观测时,其本身所具有的真实大小认为是被测量的真值.实际上,它是一个理想的概念.
繁峙县18876865794： cov(aX,bY)=cov(X,Y)正确吗 - ？
葛旺外用： 不对,Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)正确吗
繁峙县18876865794： 概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,希望高手指点,说的详细点,给加分 - ？
葛旺外用： 不相关的定义是 ρxy =0,也就是COV(X,Y)=0 独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y) 离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2....) 连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y) 相关性和独立性的关系是 独立一定不相关,不相关不一定独立 前者很容易证明: COV(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=E(X)*E(Y)-E(X)*E(Y)=0 后者在书上可找到反例
繁峙县18876865794： 协方差cov(x, - y)= - cov(x,y)吗 - ？
葛旺外用：[答案] 设:E{X}=a,E{Y}=b 则:cov(x,y) = E{(X-a)(Y-b)} = E{XY}-ab-ab+ab = E{XY}-ab 所以:cov(x,-y) = E{(X-a)(-Y+b)} = -E{XY}+ab = -cov(X,Y)
繁峙县18876865794： C语言中x y中有一个为负数 表达式怎样表达 - ？
葛旺外用： 如果x或y中至少有一个负数,可以写: x<0||y<0 如果x或y中只有一个是负数,则麻烦一点,可以这样写: x<0&&y>=0||y<0&&x>=0 有什么问题请留言.
