概率论cov公式
协方差怎么算
这种知识类的在百度上搜一下，按照公式算就可以了。对于公司有问题可以进一步提问。问题三：协方差怎么计算 在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y...
如果A, B, C是三个独立随机变量,那么数学期望是多少?
如果这三个随机变量互相是独立的，你这个式子才成立。你先考虑两个独立变量的情况，E（A*B）=COV（A，B）+E（A）*E（B）。因为独立，所以协方差COV（A，B）=0，所以E（A*B）=E（A）*E（B）。再把两个变量的情况推广到三个，就能得出E（A*B*C）=E（A）*E（B）*E（C）。
协方差与相关系数(概率论
1 Cov(X,Y)=p*根号[D(X)D(Y)]=0.4*30=12 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=61+24=85 D(X-Y)=61-24=37 2 E(Z)=1\/3+0\/2=1\/3 D(Z)=D(X)\/9+D(Y)\/4+2*(1\/6)*Cov(X,Y)=1+4+(1\/3)(-0.5*12)=5-2 =3 Cov(X,Z)=Cov(X,X\/3)+Cov(X,Y\/2)=...
cov(x拔,y拔)是不是等于1\/n倍cov(x,y)?
X拔 = (1\/n)∑Xi Y拔 = (1\/n)∑Yj EXi = u,EYj = v,E(Xi - u)(Yj - v) = cov(Xi,Yj) = cov(X,Y) = E(X - EX)(Y - EY)E[X拔] = E[(1\/n)∑Xi] = (1\/n)∑EXi = (1\/n)∑u = u,E[Y拔] = E[(1\/n)∑Yj] = (1\/n)∑EYj = (1\/n)∑v = ...
关于概率论哒 有如下的公式不是很懂是怎么来的
=acCov(X,V)+bcCov(Y,V) +adCov(X,U)+bdCov(Y,U)扩展到高维模型通用公式 Cov(p1V1+p2V2+...pmVm, q1U1+q2U2...qnUn)=Σ(i=1~m,j=1~n) pi*qj*Cov(Vi,Uj)如果遇到减，就用负数作系数 ，总的原理和多项式乘法类似 如果遇到Cov(X,X)，等同於D(X)再给你个特殊例子 D(...
高数中的概率论问题
1.cov(X+Y,Y+Z)=cov(X,Y)+cov(X,Z)+cov(Y,Y)+cov(Y,Z)...=cov(Y,Y)=D(Y);(不相关，所以cov(XY) =0;...)2.D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2cov(X,Y)=D(X)+D(Y)=2D(X),D(Y+Z)=D(Y)+D(Z))=2D(X),;3.ρ﹤X+Y)(Y+Z)﹥=1\/2 ...
急!一道大学的概率论题,只有一步不会!求解释!给加分!谢谢!!! 题在图片...
原式=COV(3x,x)+COV(3X,4Y)+COV(-2Y,X)+COV(-2Y,4Y)=3D(X)+12COV(X,Y)-2COV(X,Y)-8D(Y)=3D(X)-10COV(X,Y)-8D(Y)应用了很多性质： COV(X,Y)=COV(Y,X)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y)COV(X,a)=0 , a为常数
概率论题目:设X,Y服从(0,1)均匀分布,Z=max{X2,Y},求Cov(Z,Y))
可以用公式cov（x,y) =E(xy)-E(x)E(y)试试，求E(YZ)时可以分类讨论，分积分限计算
概率论问题
cov(3X-2Y+1,X+4Y-3)=cov(3X-2Y,X+4Y)=cov(3X,X)+COV(3X,4Y)-COV(2Y,X)-COV(2Y,4Y)=3D(X)+12COV(X,Y)-2COV(X,Y)-8D(Y)=3×2－12＋2－8×3 =-28
概率论中Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)当ab是负数 这个公式就和相关系数的公式...
不加 (1) Cov(aX,bY)=E[abXY]-E[aX]*E[bY]=abE[XY]-abEX*EY=abCov(X,Y)(2) 令sqr(·)表示平方根 sqr(D[aX])=|a|sqr(DX)，sqr(D[bY])=|b|sqr(DY)ρ(aX,bY)=Cov(aX,bY)\/{sqr(D[aX])*sqr(D[bY])} =abCov(X,Y)\/{|a||b|sqr(DX)sqr(DY)} ={ab\/|a||...
卓尼县同欣回答： 计算cov(x,y)公式:Cov(X,Y)=E((X-E(X)*(Y-E(Y).cov属于协方差.协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差.而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况.误差是测量测得的量值减去参考量值.测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值.所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示.对于测量而言,人们往往把一个量在被观测时,其本身所具有的真实大小认为是被测量的真值.实际上,它是一个理想的概念.
莘兔15984507770问： 概率论∑∑xixj cov 怎么计算 - ？
卓尼县同欣回答： 解:∵Xi(i=1,2,……,n)相互独立,∴当i≠j时,Cov(Xi,Xj)=0、当i=j时,Cov(Xi,Xj)=D(Xi). 故,Cov(X1,Y)=Cov[X1,(1/n)∑Xi]=(1/n)Cov(X1,∑Xi)=(1/n)∑Cov(X1,Xi).而,Cov(X1,Xi)除i=1时不为0外,其余的均为0, ∴Cov(X1,Y)=(1/n)∑Cov(X1,Xi)=(1/n)Cov(X1,X1)=(1/n)D(X1)=(1/n)δ^2. 供参考.
莘兔15984507770问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
卓尼县同欣回答： cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
莘兔15984507770问： COV(x+y,x - y)=Dx - Dx 协方差举证里有这个公式么?书上没写啊,概率统计里的.最好能证明下哦,证明的话加分 - ？
卓尼县同欣回答： 用 公式 Cov(U,V)= E(U V) - E(U) E(V) 拆开计算即可. 我不用加分
莘兔15984507770问： 概率论方差计算 - ？
卓尼县同欣回答： 回答: 设Z=-Y,于是D(Z) = D(-Y), D(X-Y) = D(X)+D(-Y) = D(X)+D(Z) = 1+2 = 3.
莘兔15984507770问： 概率论与数理统计,协方差 性质:cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y).但是有道题目里面的部分为看不懂了,设随机变量X和Y的期望都等于1,方差都等于2... - ？
卓尼县同欣回答：[答案] 这不是多次使用性质么? 先对左边的X+2Y使用一次,得到 原式=COV(X,X-2Y)+COV(2Y,X-2Y) 再对第二项左边的2Y用一次:=COV(X,X-2Y)+COV(Y,X-2Y)+COV(Y,X-2Y) 对右边的X-2Y用一次 =COV(X,X)-COV(X,2Y)+2*[ COV(Y,X)-2COV(Y,Y)] 继续使...
莘兔15984507770问： 概率里面Cov(2X,3Y)怎么计算 - ？
卓尼县同欣回答： Cov(X,Y)=EXY-EXEY,那么Cov(2X,3Y)=E(6XY)-E(2X)E(3Y)=6EXY-6EXEY.
莘兔15984507770问： 概率论中协方差cov怎么读呢? - ？
卓尼县同欣回答： 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...
莘兔15984507770问： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
卓尼县同欣回答： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
莘兔15984507770问： 已知X的概率分布为:X 0 1P 2/3 1/3Y的概率分布为:Y 0 1 2P 6/15 8/15 1/15求Cov(X,Y)注:书上说用公式Cov(X,Y)=EXY+EXEY 求,这公式里面的EXY怎么... - ？
卓尼县同欣回答：[答案] 先根据X,Y的分布列写出XY的分布列 XY 0 1 2 p 4/5 8/45 1/45 EXY=8/45+2*1/45=2/9 那你自己算一下XY分别取0,1,2时的概率是多少!答案也是人给的!
