用cov函数怎么算出两个随机变量的相关系数？
cov(x,y)=EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2
E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77
D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93
X,Y的相关系数：
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
表明这组数据X,Y之间相关性很好!
随机信号的相关系数估计:xcov函数
（5）［C，lags］=xcov（…）：同时返回坐标向量lags。（6）C=xcov（…，scaleopt）：参数scaleopt用来指定协方差函数估计所采用的估计方式。即 ·biased：有偏估计方式；·unbiased：无偏估计方式；·coeff 对序列进行归一化处理，保证对零滞后的样本数值的自相关序列恒为1；·none：计算序列的非归一...
已知二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为
第一问采用归一化积分，建立一个方程即可，具体的就是密度函数在矩形区域A={0<x<1,0<y<1}上的积分为1，即可。第二问，在第一问的基础上求得了密度函数，分别关于x和y积分即得到y和x的边缘密度 第三问，根据cov(x,y)的定义求，即cov(x,y)=E(x-E(x))(y-E(y))即可。需要在解题中...
xy苹果助手怎么降级
4. 在显示的版本中，选择您希望刷机的版本，点击立即刷机，系统将会自动下载并启动刷机流程。5. 刷机过程中要保持设备与电脑的稳定连接，并特别注意在降级时不要勾选保留用户资料刷机，因为保留用户资料可能导致降级失败或设备出现问题。6. 等待刷机完成后，即可完成设备的降级。cov(xy)如何计算？协方差是...
协方差公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
Q1：XY的联合分布可以这样理解 令Z=XY,因为X,Y各有4种取值，分别都是0，1，2，3.那么Z就有如下取值：0(x取零时，y取任何值z都等于0；y取0时，x取任何值z都等于0)所以 P{Z=0}={x=0时y取0，1，2，3的概率和}+{y取0时，x取1，2，3的概率和} =0.22+0.16=0.38 P{Z=1}...
协方差公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
。。。你要知道随机变量{X,Y}的联合分布的啊，比如是某个概率测度\\mu(x,y)那么E(XY)=\\int xy d\\mu(x,y)
数学期望怎么求?
性质：∑（cx）=c∑x,c为常数。2、 数学期望E的运算公式和性质：公式：如果X、Y独立,则：E(XY)=E(X)*E(Y)。如果不独立,可以用定义计算：先求出X、Y的联合概率密度，再用定义。或者先求出Cov(x，y)再用公式 Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)，D（X±Y）=D（X）+D(Y)±2*Cov(...
...他们的协方差cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)?_百...
利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY 那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知，就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0...
设随机变量x的概率密度函数p(x)={1\/2,-1<x<0 1\/4,0<=x<2 0,其他 y=...
（1）一维随机变量的函数的分布问题，可用公式：当0<y<1时，y=x^2在-1<x<0和0<=x<1上分别严格单调，p(x)=相应的密度函数在-1<x<0和0<=x<1上分别分别应用公式之和。=3\/8√y （2）cov（x，y)=cov(x,x^2)=ex^3-ex*ex^2可直接用积分算出 （3）F(-1\/2,4)=p(x≤-1\/2...
...密度函数为,(1)求X的边缘概率密度fx(x);(2)求cov(x,y);
第一问就是直接关于f(x,y)对y积分就可以了，注意上下限就是x,-x.第二问根据Cov(x,y)=EXY-EXEY,分别积分即可。1、边际密度函数的求解，本质就是考察积分，我们只要记住边缘概率密度就是对联合密度函数求积分，当我们求关于Y的边际密度函数时就是对于f（x，y）的联合密度函数关于X求积分，求Y的...
...函数的计步骤,希望说详细点。 在网上查的说是:Cov(X,Y) \/ σx...
语法 CORREL(array1,array2)Array1 第一组数值单元格区域。Array2 第二组数值单元格区域。说明 如果数组或引用参数包含文本、逻辑值或空白单元格，则这些值将被忽略；但包含零值的单元格将计算在内。如果 array1 和 array2 的数据点的个数不同，函数 CORREL 返回错误值 #N\/A。如果 array1 ...
井文水溶： multiply是numpy的ufunc函数,执行方法是对应元素相乘,而不是线性代数中的矩阵运算方式,类似于matlab中的点乘,当矩阵的维度不相同时,会根据一定的广播规则将维数扩充到一致的形式,例如上面的a就广播为5行5列的数组,每一行都是1,2,3,4,5,b...
华亭县13577323023： 协方差怎么计算 - ？
井文水溶： 1. 在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差. 2. 2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为: 3. COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 4. 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
华亭县13577323023： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
井文水溶： cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
华亭县13577323023： 两个独立随机变量相乘的方差怎么算?在线等...... - ？
井文水溶： 如果两个随机变量不是相互独立的,那么它们的乘积的方差可以通过协方差来计算.具体地,设 $X$ 和 $Y$ 是两个随机变量,它们的协方差为 $Cov(X,Y)$,则它们的乘积 $Z=XY$ 的方差为:$$Var(Z)=E(Z^2)-[E(Z)]^2=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2$$其中,...
华亭县13577323023： 请求帮助:Matlab中cov函数是如何计算的 - ？
井文水溶： >> a=[1 2 3;2 5 6] a =1 2 32 5 6 >> b=mean(a)%%mean是按列求平均值,从b中的值可以看出 b =1.5000 3.5000 4.5000 >> c=mean(a')%%所以要按行求平均值,直接转置求取,最后对c再求转置即可得到p维列向量 c =2.0000 4.3333 %%%%...
华亭县13577323023： 设相互独立的随机变量XY,且E(X)=3,E(Y)=6,则Cov(xy)=? 求概率论大神解 - ？
井文水溶： 1、cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=E(x )-E(x)E(x )=02、符号打不出来,总之,就是先求出f(xy),也就是联合密度,然后把min(x,y)乘以联合密度在负无穷到正无穷积分,min(x,y)中在x,y中取一个,是并事件.当min(x,y)=x时,y的积分范围是从负无穷到正无穷,而x的积分范围是负无穷到y,当min(x,y)=y时,x的积分范围是从负无穷到正无穷,而y的积分范围是负无穷到x,将这两种情况积分相加,可以算出 E(min(x,y))=-1/√π
华亭县13577323023： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
井文水溶： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
华亭县13577323023： 设二维随机变量(X,Y)~N(4,9;1,4;0.5),求cov(X,Y),D(X+Y) - ？
井文水溶： (X,Y)~N(4,9;1,4;0.5)则EX=4,EY=9,DX=1,DY=4,ρ=0.5 所以cov(X,Y)=ρ√DX√DY=0.5*1*2=1 D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y)=1+4+2*1=7 扩展资料 随机变量在不同的条件下由于偶然因素影响,可能取各种不同的值,故其具有不确定性和随机性,但...
华亭县13577323023： 关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢? - ？
井文水溶： 1)如果XY独立 E(XY)-E(X)E(Y) 2)如果不独立,若是离散的,则 ∑∑XiYjPij (i=1,2,3…..,j=1,2,3…..) 若是连续的,则∫∫xyf(xy)dxdy (f(xy)为密度函数) 汗S这里真不好打出来积分上下限,定义是从负无穷积到正无穷,但实际问题是从密度函数不为零的范围积分,离散的不用说了吧,就是把它们的数值乘以联合概率再相加
华亭县13577323023： 知道两个变量的方差,如何求它们的协方差? - ？
井文水溶：[答案] 随机变量X,Y 协方差cov(X,Y)=ρ*√D(X)√D(Y),其中ρ是X,Y的相关系数,D(X),D(Y)是X,Y的方差. 或者还可以由定义式来求:cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=EXY-EXEY,其中E是数学期望.
