COV是概率论里的什么符合
协方差若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量，在同一物理量纲之下有一定的作用，但同样的两个量采用不同的量纲使它们的协方差在数值上表现出很大的差异。为此引入如下概念：定义ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，称为随机变量X和Y的相关系数。定义若ρXY=0，则称X与Y不相关。即ρXY=0的充分必要条件是COV(X，X)=0，亦即不相关和协方差为零是等价的。定理设ρXY是随机变量X和Y的相关系数，则有（1）∣ρXY∣≤1；（2）∣ρXY∣=1充分必要条件为P{Y=aX+b}=1，（a，b为常数，a≠0）
数学中COV是协方差的意思。
协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：
扩展资料：
协方差在农业上的应用
农业科学实验中，经常会出现可以控制的质量因子和不可以控制的数量因子同时影响实验结果的情况，这时就需要采用协方差分析的统计处理方法，将质量因子与数量因子(也称协变量)综合起来加以考虑。
比如，要研究3种肥料对苹果产量的实际效应，而各棵苹果树头年的“基础产量”不一致，但对试验结果又有一定的影响。要消除这一因素带来的影响，就需将各棵苹果树第1年年产量这一因素作为协变量进行协方差分析，才能得到正确的实验结果。
当两个变量相关时，用于评估它们因相关而产生的对应变量的影响。
当多个变量独立时，用方差来评估这种影响的差异。
当多个变量相关时，用协方差来评估这种影响的差异。
参考资料来源：百度百科-协方差
定义式：COV（X，Y）=E { [ X-E（X）]*[ Y-E（Y）] }
期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式
1、期望收益率计算公式 HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）\/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）\/3...
概率论相关系数定义
回答：1.对于你所描述的情形,相关系数应为0\/0型,不能简单认为它是不存在的; 2.常数为确定性事件,根据独立性的定义,其与任意事件独立,也即常数变量与任意随机变量X相互独立,而相互独立必不相关; 3.不相关指相关系数为0。
COV是概率论里的什么符合?
协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系.定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))].协方差与方差...
大偏差原理:文献综述
大偏差技术旨在对稀有事件的概率做指数型的渐进估计。大偏差原理的框架最早由Abel奖得主 Varadhan 于1966年引入，我们如今沿用的记号和定义即是 Varadhan 当初所提出的。但大偏差技术的雏形要更早，可以追溯到 Cramer 关于独立同分布随机变量列的样本均值尾概率估计的工作。继大偏差的框架被引入之后，上世纪...
急!一道大学的概率论题,只有一步不会!求解释!给加分!谢谢!!! 题在图片...
原式=COV(3x,x)+COV(3X,4Y)+COV(-2Y,X)+COV(-2Y,4Y)=3D(X)+12COV(X,Y)-2COV(X,Y)-8D(Y)=3D(X)-10COV(X,Y)-8D(Y)应用了很多性质： COV(X,Y)=COV(Y,X)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y)COV(X,a)=0 , a为常数
请问概率论中d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)是如何推导出来的
Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。方差在统计学中的意义：当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较大）时，各个数据与平均数的差的平方和较大，方差就较大；当数据分布比较集中时，各个...
COV是概率论里的什么符合?
则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(...
关于概率论哒 有如下的公式不是很懂是怎么来的
计算cov是和乘法分配率一个道理 给你推三个式子 最简单的 Cov(aX,bY)=E(aXbY)-E(aX)E(bY)=ab(E(XY)-E(X)E(Y))=abCov(X,Y)然後把一边变带加号的 Cov(aX,bY+cZ)=E(aX(bY+cZ))-E(aX)E(bY+cZ)=E(aXbY)+E(aXcZ)-E(aX)E(bY)-E(aX)E(cZ)=abCov(X,Y)+acCov(X...
概率论中Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)当ab是负数 这个公式就和相关系数的公式...
DY)ρ(aX,bY)=Cov(aX,bY)\/{sqr(D[aX])*sqr(D[bY])} =abCov(X,Y)\/{|a||b|sqr(DX)sqr(DY)} ={ab\/|a||b|}*ρ(X,Y)所以ab的符号很重要，如果ab为负，则aX和bY的相关性与X,Y之间的相关性相反。例如，如果X和Y正相关，那么-X和Y负相关，但-X和-Y仍然正相关。
世界上最难的数学题是什么
1933年,苏联数学家柯尔莫哥洛夫将概率论公理化。后来,在量子力学、量子场论方面取得成功。但对物理学各个分支能否全盘公理化,很多人有怀疑。 (7)某些数的超越性的证明。 需证:如果α是代数数,β是无理数的代数数,那么αβ一定是超越数或至少是无理数(例如,2√2和eπ)。苏联的盖尔封特(Gelfond)1929年、德国...
皇哑复方： cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
都匀市15097675914： 计量、概率统计中的Var(x),Cov(x1,x2)是什么? - ？
皇哑复方：[答案] Var(X)=E(X-EX)^2 称为方差 Cov(X1,X2)=E(X1-EX1)(X2-EX2) 称为协方差
都匀市15097675914： 随机向量函数功能连接网络是什么意思 - ？
皇哑复方： 随机向量:分别为m与n个标量元素的列向量随机变量X与Y,这两个变量之间的协方差定义为m*n矩阵.其中X包含变量X1.X2Xm,Y包含变量Y1.Y2Yn,假设X1的期望值为μ1,Y2的期望值为v2,那么在协方差矩阵中(1,2)的元素就是X1和Y2的协方...
都匀市15097675914： 协方差怎么计算,请举例说明 - ？
皇哑复方： 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
都匀市15097675914： 求教X与Y独立且服从正态分布,U=X - Y,V=X+Y,为什么U与V独立 - ？
皇哑复方： 因为X Y独立,所以X,Y的联合分布是满足二维正态分布的,因为fx,y=fx*fy嘛.然后有个定理楼主是要知道的,如果一对变量符合二维正态分布,则他的线性组合也是服从二维分布的,也就是系数行列式不为零.这是我百度查到的,一般书上貌似没有这个定理的证明,记住就好.所以从你表达式,U,V也是服从二维正态分布的.
都匀市15097675914： 概率 求解释 - ？
皇哑复方： 答案是A D(X1+Y)= DX1+DY+2Cov(X1,Y) 其中 DX1=σ² DY = σ²/n (均值方差等于总体方差的1/n) Cov(X1,Y) = 1/n Cov( X1, X1+X2+……Xn) = 1/nCov(X1,X1) + 0 + 0……+0 (不同样本独立,所以协方差为0) = 1/nDX1 (自身的协方差就是方差) = 1/n σ² 数值依次代入,A符合答案.
都匀市15097675914： 给定两随机变量X和Y,如何度量这两个随机变量的距离 - ？
皇哑复方： 因为Ec=c,所以cov(X,c)=E[(X-EX)(c-Ec)]=E[0]=0,所以随机变量与常数的协方差为0.知识点延伸:协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法. 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差...
都匀市15097675914： 如果u,v均服从正态分布,则u+v,u - v,uv是不是也都服从正态分布? - ？
皇哑复方： 加和减的运算服从正态分布,但是乘法不符合,由于有正负符号的影响,望采纳..
都匀市15097675914： 概率论:(坐等!好答案追加重赏!) 将硬币扔n次,X,Y其中分别出现的正面和反面的次数,则cov(X,Y)=?,相关系数=?答案: - n/4, - 1要讲解~ - ？
皇哑复方：[答案] X~B(n,1/2), Y=n-X; 因此 EX=n/2,DX=n/4 COV(X,Y)=COV(X,n-X)=-COV(X,X) =-D(X)=-n/4
