设二维随机变量(X,Y)的协方差为8,且D(X)=25,D(Y)=9,则X与Y的相关系数为（ ）
随机变量X和Y的（线性）相关系数ρ(X,Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),
所以答案为 8/(5*3) =8/15
二维随机变量(X,Y)独立的定义式为?
二维随机变量（X，Y）独立的定义式为：F（x，y）=F（x）*F（y）；这里F（x，y）为（X，Y）的联合分布函数，F（x）为一维随机变量X的分布函数，F（y ）为一维随机变量Y的分布函数。随机变量独立的充要条件：对于连续型随机变量有：F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y)；对于离...
已知二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为F(x,y),则P(X>a,Y>b)=__
答案为：F（a，b）+1-[F1（a）+F2（b）]由于F（a，b）=P{X≤a，Y≤b}，F1（a）=P{X≤a，Y＜+∞}，F2（b）=P{X＜+∞，Y≤b}，而：P{X＞a，Y＞b}=P{X＜+∞，Y＜+∞}-P{X≤a，Y＜+∞}-P{X＜+∞，Y≤b}+P{X≤a，Y≤b} ∴P{X＞a，Y＞b}=1-F1（a）-...
二维随机变量X, Y独立的充要条件是什么?
二维随机变量（X，Y）独立的定义式为：F（x，y）=F（x）*F（y）这里F（x，y）为（X，Y）的联合分布函数，F（x）为一维随机变量X的分布函数，F（y ）为一维随机变量Y的分布函数。二维连续型随机变量X，Y独立的充分必要条件为 ：f(x，y)=f（x）*f（y ），这里f（x，y）为（X，Y）...
设二维随机变量(X,Y)的概率分布为 若随机事件{X=0}与{X+Y=1}相互独立...
∵{X=0}与{X+Y=1}相互独立 ∴P(X=0)·P(X+Y=1)=P(X=0,X+Y=1)∴(1\/2+b)(a+b)=b 又∵ 1\/2+1\/4+a+b=1 所以：a=1\/12 b=1\/6
二维随机变量的概率公式是什么?
设二维随机变量(X,Y)的密度函数为f（x,y）=Ae^-(2x+3y),x>0,y>0,f（x,y）=0,其他 概率P（X大于Y）为A\/6。概率P＝∫∫f（x，y）dxdy ＝A∫e＾（－2x）dx∫e＾（－3y）dy ＝A＊［－2e＾（－2x）］｜（0，＋∞）＊［－3e＾（－3y）］｜（0，＋∞）＝A／6 ...
二维随机变量的独立的定义公式是什么?
二维随机变量（X，Y）独立的定义式为：F（x，y）=F（x）*F（y ）等价的命题如下：二维离散型随机变量X，Y独立的充分必要条件为 ：对（X，Y）任意可能的取值（xi，yj）均有P（X=xi，Y=yj）=P（X=xi）*P（Y=yj）2. 二维连续型随机变量X，Y独立的充分必要条件为 ：f(x，y)=f（x）*...
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布(1,-1;4,9;0),则E(X^2Y^2)=
解：∵ （x，y）~N（0，0，1，1，0）∴X~N(0,1)，Y~N(0,1)且X与Y独立 ∵X\/Y<0，即X与Y反号 ∴ P（X\/Y<0）E(X)=1 D(X)=4 E(X^2)=D(X)+E(X)^2=5 E(Y)=1 D(Y)=9 E(Y^2)=D(Y)+E(Y)^2=10 ∴E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=50 ...
设二维随机变量(X,Y )服从二维正态分布N(0,0,1,1,0)求P(X\/Y<0)
X\/Y<0，即X与Y反号 所以 P（X\/Y<0）=P(X>0,Y<0)+P(X<0,Y>0)=P(X>0)P(Y<0)+P(X<0)P(Y>0)=0.5×0.5+0.5×0.5 =0.5 二维随机变量( X,Y)的性质不仅与X 、Y 有关,而且还依赖于这两个随机变量的相互关系。因此，逐个地来研究X或Y的性质是不够的，还需将（X...
设二维随机变量(X,Y)的协方差为8,且D(X)=25,D(Y)=9,则X与Y的相关系数...
协方差计算公式为：COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).随机变量X和Y的（线性）相关系数ρ(X,Y) =COV(X,Y)\/(√D(X)*√D(Y)),所以答案为 8\/(5*3) =8\/15
设二维随机变量(X,Y)在区域D={(x,y)|0<x<1.|y|<x}内服从均匀分布. 求...
(3)∵0<x<1，-x<y<x，∴0<x+y<2x，即0<z<2x，0<x<1。∴F(Z=z)=P(0<z<2x)。∴由密度计算公式，有fZ(z)=F'(Z=z)=fX(z)*[dx\/dz]=z\/2，其中0<z<2。随机变量的性质 随机变量在不同的条件下由于偶然因素影响，可能取各种不同的值，故其具有不确定性和随机性，但这些取...
方闵小儿： 协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).随机变量X和Y的(线性)相关系数ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),所以答案为 8/(5*3) =8/15
九里区17154788599： 到底什么是协方差,它的公式是什么? - ？
方闵小儿： 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...
九里区17154788599： 设二维随机变量(X,Y)的协方差Cov(X,Y)=1/6 且D(X)=4 D(Y)=9则X与Y的相关系数Ρxy为 - ？
方闵小儿：[答案] Ρxy=cov(x,y)/根(DXDY)=1/6/(3*3/2)=1/6*2/9=2/54=1/27
九里区17154788599： 有关协方差的知识如题 谢谢了 - ？
方闵小儿： 一、协方差的定义 设(X、Y)为二维随机向量,若 E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在,则称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y),即 cov(X,Y)= E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 二、协方差的性质 1、协方差的基本性质 (1)cov(X,Y)= D(X) (2) cov(X,Y)=...
九里区17154788599： 4、设(X,Y)~N(0, 1, 4, 9, 1/4 ),则X与Y的协方差为 - 上学吧普法考试？
方闵小儿： 对二维随机向量(X,Y)来说,期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值,方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度,它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息. 我们知道当X,Y相互独立时,有 E((X-E(X))(Y-E(Y))=0 由此可知,如不等于0,则它们肯定不独立 于是定义: 设(X,Y)是二维随机变量,若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大,则称 E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差,记为Cov(X,Y).即: Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y))) 计算式: Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
九里区17154788599： 设(X,Y)是二维随机变量, 则协方差Cov(X,Y)一定存在且有限. - 上学吧...？
方闵小儿： 基本定义协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法. 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异.一般说来,质量因子是可以人为控制的. 回归分析是从数量因子的角度出发,通过建...
九里区17154788599： 协方差公式是什么时间学的,是高等数学的内容吗,具体在哪一章, - ？
方闵小儿：[答案] 协方差不是高等数学的内容,是概率论与数理统计的内容,教材与章节如下: 概率论与数理统计(二)(02197) 概率论... 定义 设有二维随机变量(X,Y),且E(X),E(Y)存在,如果E(X-E(X))(Y-E(Y))存在,则称此值为X和Y的协方差,记为Cov(X,...
