pvar模型最少几个变量
var(x)是什么意思
在实际应用中，var(x)常用于描述某一特定变量的变异程度，例如一组连续数据的变异程度，比如一个班级学生的身高数据、成绩数据等。此外，var(x)还被广泛应用于广义线性模型(GLM)中，用于评估回归模型的拟合程度。一个拟合良好的回归模型应该具有低的var(x)，表明回归预测结果与实际数据的相关性较高。var...
如何选择VAR模型滞后阶数?
根据AIC和SC准则确定VAR模型滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤，它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则，如赤池信息准则（AIC）和斯瓦齐-贝叶斯信息准则（SC），来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说，...
var模型滞后阶数选12,最优滞后阶数为12怎么办
如下：根据数据量，一般选取4或5阶，看1-4或1-5阶，各阶情况下AIC 、SC值最小情况，如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数，这时要用似然比LR准则来断定。
什么是VAR模型
向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+β...
样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据，估计最多滞后阶数就不会超过3
var模型可以加入多个变量吗
可以的，如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和SVAR
样本较少var滞后期可以为1吗
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR，最优滞后阶数为1。一般情况下，如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系，则直接采用非平稳序列，这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系，则使用平稳序列。很多情况下，VAR模型中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象，因为系数...
模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗
VAR模型有几个内生变量就要几个方程，方程中也可以含有外生变量，哪个是内生哪个是外生，看你的研究目的了，货币供应量M2，利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI，GDP这几个变量，你不能全都选，因为存在着完全共线性的可能，要舍弃掉其中的1-2个变量 ...
两个国家能用var模型吗
能。两个国家的经济数据可以用VAR模型进行分析和预测，分析两个国家的经济数据时，可以将它们的关键宏观经济变量作为VAR模型的变量，例如GDP、通货膨胀率、汇率等。
样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数是怎么确定的?
先将做VAR，然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大样本性质了吧，我觉得可以做。取多少你从小往大试，超过允许会有提示。
广宁县博利回答： 这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点. 一般不超过5个.
漆些17368119297问： 模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗 - ？
广宁县博利回答： VAR模型有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量
漆些17368119297问： 谁懂stata,计量经济学,有个一个PVAR模型需要人帮忙,数据有,没有显著性效果?付费. - ？
广宁县博利回答： 题主的Y变量有四个类型:不付股利,支付现金,回购,和两者结合,所以可以用多项probit回归(Multinomialprobitregression).在Stata软件里面使用mprobit命令就可以.具体就是:mprobityx1x2x3x4
漆些17368119297问： 三变量回归模型 有几个解释变量 - ？
广宁县博利回答： 三变量回归模型有两个自变量,形如:y=B1+B2X2+B3X3
漆些17368119297问： 因素分析就是因子分析吗? - ？
广宁县博利回答： 因子分析与因子分析法主成分分析通过线性组合将原变量综合成几个主成分,用较少的综合指标来代替原来较多的指标(变量).在多变量分析中,某些变量间往往存在相关性.是什么原因使变量间有关联呢?是否存在不能直接观测到的、但影...
漆些17368119297问： 计量经济学中如果有n的变量需要设置虚拟变量,那是设置n个还是n - 1个虚拟变量? - ？
广宁县博利回答： 每一个定性问题所包含类别少一个就行了,如果是 本科、本科以下,研究生,那就要两个虚拟变量好了,如果是 本科及本科以下、研究生,那就取一个虚拟变量!好简单的问题,计量难的是面板数据动态模型,离散选择变量的多元动态模型,我快被搞崩溃去!好在基本上已经懂了!
漆些17368119297问： 计量模型逐步回归后只剩下一个变量 请问要怎么办? - ？
广宁县博利回答： 这个结果说明了以下几件事: 1. x3与应变量存在较为显著的线性关系,其他几个变量加入对模型的优化没有提高; 2. 你看下整个模型的拟合优度或者r2,如果较低,说明x3虽然能一定程度解释应变量,但是显然信息不足,这时候最好是从经济数据库再取多点变量,都一起放进来跑回归,如果想保留3-4个变量,起码得准备个10个以上的自变量,记得第一步先算下自变量之间的相关矩阵,相关性过大的自变量先剔除一下再做逐步回归试试; 3. 在确保没有多重共线性的前提下,尽可能保留多一点自变量,可以适当放宽单个自变量的pvalue(比如到0.1),再看下模型有没有优化.
漆些17368119297问： 成分分析法和因子分析法的主要区别 - ？
广宁县博利回答： 主成分分析和因子分析有十大区别: 1.原理不同:成分分析基本原理:利用降维(线性变换)的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个不相关的综合指标(主成分),即每个主成分都是原始变量的线性组合,且各个主成分之间...
漆些17368119297问： 如何分析回归模型的拟合度和显著性 - ？
广宁县博利回答： 模型的拟合度是用R和R方来表示的,一般大于0.4就可以了;自变量的显著性是根据各个自变量系数后面的Sig值判断的,如果小于0.05可以说在95%的显著性水平下显著,小于0.01就可以说在99%的显著性水平下显著了.如果没有给出系数表,...
