什么是VAR模型

var模型一般在什么情况下使用呢？~

var模型一般在：市场有效性假设；市场波动是随机的，不存在自相关，情况之下使用。

利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。

VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。

扩展资料：
VaR基本模型
根据Jorion（1996），VaR可定义为：
VaR＝E（ω）－ω＊①
式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω＊为置信水平α下投资组合的最低期末价值。
又设ω＝ω0（1＋R）②
式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。
ω＊＝ω0（1＋R＊）③
R＊为资产组合在置信水平α下的最低收益率。
根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有
VaR＝E［ω0（1＋R）］－ω0（1＋R＊）
＝Eω0＋Eω0（R）－ω0－ω0R＊
＝ω0＋ω0E（R）－ω0－ω0R＊
＝ω0E（R）－ω0R＊
＝ω0［E（R）－R＊］
∴VaR＝ω0［E（R）－R＊］④
上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R＊，即可求出该资产组合的VaR值。
参考资料来源：百度百科-VAR方法
参考资料来源：百度百科-var模型

VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小，不仅有利于金融机构进行风险管理，而且有助于监管部门有效监管。

向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。

例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n

本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：

Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,

t = 1,2,…,n

即Y的现期值不仅依赖于X的现期值，而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型，因为X变量的影响分布于若干周期。

例2．Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n

本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系，即依赖于它的过去值。一般情况可能是：

Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )

即Y的现期值依赖于它自身若干期滞后值，还依赖于其它解释变量。

具体内容可以参看人大经济论坛。

VaR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
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谏红吾琰： value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算VAR的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的var是多少

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谏红吾琰： value at risk 在险价值 统计学及经济数学方法;银行与货币;证券与保险;金融与信贷;投资学;金融危机及其风险防范;

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谏红吾琰： 可以百科到....

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谏红吾琰： 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...

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谏红吾琰： 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件

乐都县17883929653： 整体组合风险价值var降低意味着什么 - ？
谏红吾琰： 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.