如何选择VAR模型滞后阶数?
确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤，它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则，如赤池信息准则（AIC）和斯瓦齐-贝叶斯信息准则（SC），来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说，较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量，因此更可靠。在确定滞后阶数时，我们可以计算不同滞后阶数下的AIC和SC值，并选择具有最小值的滞后阶数作为最优阶数。此外，如果AIC和SC并不是同时取值最小，我们可以使用LR检验（Likelihood Ratio Test）来进行取舍。LR检验可以比较不同滞后阶数下的模型拟合优度，从而帮助我们做出决策。另外，经验验证也是一种确定滞后阶数的方法。对于样本容量较小的时序数据，AIC和SC准则可能需要谨慎使用，因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下，我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后，一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看VAR估计结果窗口中的lag/structure/lag/length/criteria，我们可以输入最大滞后阶数，并根据显示的结果选择具有最多星号的阶数作为滞后阶数。
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物理学家介绍
1979至2009年任卢卡斯数学教授,主要研究领域是宇宙论和黑洞,证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理,提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型,在统一20世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。 2017年11月,霍金预言2600年能源消耗增加,地球或将变成"火球"。
世界医药产业发展有哪些阶段和特点
构效理论使Ehrlich合成了梅毒治疗药物Salvarsan(洒尔弗散),它被认为是第一个通过系统方法合成的药物。1909年美国化学学会成立了制药化学分会,反应了当时对于在制药行业化学家和化学科学的重视。1906年公布的美国食品药品法也促使制药企业雇佣更多的化学家以精确的分析药品。当时,美国的化学家没有自由合成新的化合物,...
SQL的问题 为什么提示在 CREATE\/ALTER DATABASE 语句中选项 FILENAME...
苦等18分钟: SVAR和Var模型到底有什么区别 回答 苦等22分钟: 为什么调用这个函数就能让数组项重排 回答 苦等32分钟: Mac安装hadoop伪分布式是否只能实现一个结点 回答 苦等43分钟: 的判断出短字符串b中的所有字符是否都在长字符串a中 回答 苦等56分钟: 荣耀3c手机突然开不开机了,只停留在品牌页面怎么办...
全基因组选择的模型汇总(转载)
同时假定 Cov(G,R)=0 ,即G与R间无相关关系, y 的方差协方差矩阵变为 Var(y)=ZGZ+R 。若 Zμ 不存在,则为固定效应模型。若 Xβ 不存在,则为随机效应模型。 在传统的线性模型中,除线性关系外,响应变量还有正态性、独立性和方差齐性的假定。混合线性模型既保留了传统线性模型中的表型 正态性 分布假定...
在jquery中想要实现通过运程hettp get请求载入信息功能的是下面哪个事...
更重要的是,不论log在何处或如何被更新,视图便会随之更新。自动的。巧妙!尽管我没有在这里展示,数据绑定其实是双向的。所以这些log信息在视图里也可以是可编辑的。只需要这么做:<input ng-model="entry.msg" \/>。简单快乐。清晰的模型(Model)层在jQuery里,DOM在一定程度上扮演了模型的角色。但在AngularJS中,...
django如何实现计算(django基础教程)
但是在Django中,控制器接受用户输入的部分由框架自行处理,所以Django里更关注的是模型(Model)、模板(Template)和视图(Views),称为MTV模式。它们各自的职责如下:层次职责模型(Model),即数据存取层处理与数据相关的所有事务:如何存取、如何验证有效性、包含哪些行为以及数据之间的关系等。模板(Template),即表现层处理与...
SLZT(神龙在天)指标怎么使用?
=HHV(HIGH，70);VAR3:=HHV(HIGH，20);红龙:VAR2*0.83;蓝龙:VAR3*0.91;SLZT神龙在天指标交易系统，属于“龙系”指标。将该指标公式应用在各个主要指数上进行程序化交易，时间区间选择为：2010\/01\/01-2013\/01\/01，7支主要的指数分别为：399001深证成指、399005中小板指、399006创业板指、...
藩萍亚莫：[答案] 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
瑞金市18834287277： 如何在VAR模型中加入一阶滞后项 - ？
藩萍亚莫： 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
瑞金市18834287277： 请教关于var和vec滞后期选择的问题 - ？
藩萍亚莫： 里面是让你填写内生变量的滞后阶数. 在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题. 因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后阶数的增加会在一定程度上提高...
瑞金市18834287277： 您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数？
藩萍亚莫： 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
瑞金市18834287277： 样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 - ？
藩萍亚莫： 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
瑞金市18834287277： 带有滞后项的模型应该用什么模型回归 - ？
藩萍亚莫： 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
瑞金市18834287277： eviews做VAR步骤 - ？
藩萍亚莫： 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
瑞金市18834287277： 在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR(向量自回归)模型 - ？
藩萍亚莫： 模型类型与你研究的问题 和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型 看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MATLAB里自带的函数aicbic算出各阶数的AIC、BIC值,其中最小的那个阶数就是这个方法得出的最有阶数.建议你去看一下计量经济学中时间序列的AR、MA、VAR的概念. 查看更多答案>>
瑞金市18834287277： VAR模型怎么在Eviews中实现预测 - ？
藩萍亚莫： 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
瑞金市18834287277： eviews时间序列怎么确定滞后阶数 - ？
藩萍亚莫： AIC, BIC, HIC任意一个最小
