最大似然函数是增函数
最大似然估计如果是单调的怎么办
最大似然估计如果是单调的：有min{X1，X2，X3…Xn}。因为ln2小于1，1可以表示为lne，这个e不是有2.7多嘛，比2大，lnx在0到正无穷上面是单调替增的函数，所以ln2小于lne，而lne会等于1，要让似然函数L最大，θ应当最小，但θ必须满足θ≥xi，也就是θ≥max{x1，xn}，所以θ最小是max{x1...
【计量经济学】极大似然估计
然而，选择变量的决策不能仅依赖于对数似然函数的增减，经济理论才是决定性力量。例如，生产函数中劳动力和资本的加入，是基于经济学原理，而非单纯追求似然函数的最大化。 最后，让我们深入了解密度函数的内在推导，这是理解极大似然估计的基石。 请参考附录中的[1]，那里藏着对数似然函数值和最大似...
概率论中极大似然估计中的似然函数怎么确定 就是L(X;θ)
离散型场合的似然函数 就是样本取给定的那组观测值的概率（可以由总体的分布列直接写出）。连续型场合的似然函数就是样本的联合密度函数在给定的观测值（x_1，x_2，...，x_n）处的表达式。离散型场合：总体分布(实际上是分布列)：f(x, a)（=P{X=x}），只不过与参数a有关。样本取给定的那...
如何通俗地理解概率论中的「极大似然估计法」?
最大似然估计的核心在于，当我们面对一系列实验结果，比如连续抛硬币10次得到6次“花”，我们会猜测哪个参数最能解释这种观察。举个例子，如果硬币的“花”面出现概率为0.6，那么这个参数就显得更为“似然”。通过绘制似然函数，我们可以清晰地看到参数分布的集中趋势，随着实验次数的增加，这个分布会逐渐...
极大似然估计值
可惜我概率论卖了，我先想想 θ估计值为min{X1,X2...Xn} 似然函数是L(θ)=θ^n\/(X1^2*X2^2...Xn^2)其导数是n*θ^(n-1)\/(X1^2*X2^2...Xn^2)因此似然函数单调递增，但是θ不能大于X1,X1...Xn任意一个，否则概率为0，因此估计是其中最小的一个。
矩估计、极大似然估计,相合估计、无偏估计的复习整理
极大似然估计是一种基于数据样本寻找最能解释数据分布的参数估计方法。无偏估计和相合估计是评价估计量质量的两个重要标准，其中无偏估计要求估计值的期望值等于真实参数，相合估计则强调估计的精度随着样本量增大而提高。在具体应用上，例如计算样本第k个次序统计量的密度函数，对于题目的理解与记忆至关重要。
似然函数是什么东西,怎么理解这个概念
如果所有可能的θ的集合是有限集合，要求解满足条件①式的θ值是很容易确定的，然而在大部分的应用问题中，θ的集合是无限集合。因此，在许多场合将似然函数对θ求偏导数，然后需要另外求解的方法。此外，由于似然函数是非负的，对其进行对数变换是单调递增的变换，所以①式等价于 ㏒ L(θ*)≥㏒ L(θ...
概率论 最大似然估计问题?
首先，我们已经转化到求P(X<2)了，所以可知利用x的概率密度来求 同时 ln2=0.6931 他是小于1的，所以就可以直接带 0<x<1的那个分段函数bx,
贝叶斯估计、最大似然估计、最大后验概率估计
频率学派的代表是最大似然估计;贝叶斯学派的代表是最大后验概率估计。 在贝叶斯统计中,如果后验分布与先验分布属于同类,则先验分布与后验分布被称为共轭分布,而先验分布被称为似然函数的共轭先验。 在概率论中,Beta分布也称Β分布,是指一组定义在 区间的连续概率分布,有两个参数 。Beta分布的概率密度为: 其中, ...
怎样证明指数分布的参数λ的极大似然估计是相合估计
咱们分两个步骤来证明，第一步是找出指数分布的参数λ的极大似然估计是什么；第二步是证明该估计值是λ的相合估计。第一步，指数分布的概率密度函数如下，假设X1，X2，...，Xn是该分布的样本值，因此似然函数（用L表示）的表达式如下，为了求出参数的极大似然估计，令 由以上推导可以看出，n个抽样...
珲春市牛至回答： 是数理统计的么?最大似然函数在最大似然估计中会出现…… 就是当你在做参数估计的时候,最大似然估计是一种比较好的方法,比点估计的有效性更好一些…… 给你说说解题过程吧…… 首先,求出似然函数L(其实就是关于未知参数的函数)……离散的就是把所有的概率p(x;未知参数)连乘连续的是把密度函数连乘 然后,取似然函数的对数,lnL,因为是连乘的关系,要转化成连加就要取对数 最后,lnL求导,对未知参数的,求出后令其为零,解出未知参数,即为其估计的结果
卢澜13174593229问： ,当求矩估计和最大似然估计时碰到密度函数里有两个未知数的情况该怎? ？
珲春市牛至回答： 矩估计是正确的. 最大似然函数.第三步不全面. 求的是使似然函数得到最大值的参数. 就是求一个函数区间内最大值所在点. 一般的题,导数为0的点为最大值. 有时导数不为0,比如导数恒大于零,那么似然函数就是增函数,最大值就在区间右侧的端点. 如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,请选为满意回答! 如果有帮助,请设为好评,谢谢啦!
卢澜13174593229问： 数理统计中,连续分布的最大似然函数怎么写? - ？
珲春市牛至回答： 连续分布,连续参数空间最常见的连续概率分布是正态分布,其概率密度函数如下: f(x\mid \mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}现在有n个正态随机变量的采样点,要求的是一个这样的正态分布,这些采...
卢澜13174593229问： 证明函数 是增函数,并求函数的最大值和最小值. - ？
珲春市牛至回答：[答案] .证明:见解析,当x=3时,当x=5时, 本试题主要是考查了函数的 单调性以及函数的最值的求解. 先利用函数的定义法,设出变量,然后代入解析式,作差,变形定号,最后下结论.得到函数的单调性的证明,进而得到最值. 证明:设且 是增函数...
卢澜13174593229问： 最大似然估计θ,一般都是对似然函数求θ导,然后让导数等于0,就像函数求极值一样吗?谁取到最大?是似然函数,还是θ取到最大?不太懂它的本质原理是... - ？
珲春市牛至回答：[答案] 似然函数直接求导一般不太好求,一般得到似然函数L(θ)之后,都是先求它的对数,即ln L(θ),因为ln函数不会改变L的单调性.然后对ln L(θ)求θ的导数,令这个导数等于0,得到驻点.在这一点,似然函数取到最大值,所以叫最大...
卢澜13174593229问： 极大似然估计值必然是似然函数的极大点 - 上学吧普法考试？
珲春市牛至回答： 答:f(x)=a^x在x>=0上是增函数,则a>1 所以:f(x)在R上是增函数 在区间[-1,2]上:x=-1时取得最小值f(-1)=1/a=m x=2时取得最大值f(2)=a^2=4 解得:a=2,m=1/2
卢澜13174593229问： 似然估计值求问最大似然函数如何构造出来 - ？
珲春市牛至回答： 怎么求最大似然估计的概率密度函数? 答: 设 X 有f(x), 则最大似然估计的概率密度函数就是 X1,X2, .... Xn 的联合密度函数.由于在讨论估值时 X1,X2, .... Xn 永远都是独立同分布, 所以, 最大似然估计的概率密度函数 = f(x1)f(x2)...f(xn)
卢澜13174593229问： 如何理解似然函数 - ？
珲春市牛至回答： 统计学中,似然函数是一种关于统计模型参数的函数.给定输出x时,关于参数θ的似然函数L(θ|x)(在数值上)等于给定参数θ后变量X的概率:L(θ|x)=P(X=x|θ).似然函数在推断统计学(Statistical inference)中扮演重要角色,尤其是在参数估计方法...
卢澜13174593229问： 拟似然函数是什么 - ？
珲春市牛至回答： 拟似然估计:最大似然估计法,是概率中的常用方法.设总体X服从分布P(x;θ)(当X是连续型随机变量时为概率密度,当X为离散型随机变量时为概率分布),θ为待估参数,X1,X2,…Xn是来自于总体X的样本,x1,x2…xn为样本X1,X2,…Xn的一个观察值,则样本的联合分布(当X是连续型随机变量时为概率密度,当X为离散型随机变量时为概率分布)L(θ)=L(x1,x2,…,xn;θ)=∏P(xi;θ)称为似然函数.
