最大似然估计值公式
最大似然估计的公式
设总体X服从泊松分布P(λ)，P(X≥1) 的最大似然估计量是1λxixi！e−λ=e−nλnπi＝1λxixi！∴lnL＝−nλ+ni...因为X服从参数为λ的泊松分布；所以P(X＝m)＝λmm!e−λ，（m=0，1，2，…）设x1，x2，…xn是来自总体的一组样本观测值则最大似然函数为...
指数分布的矩估计值和极大似然估计值是怎样得到的?
λ的矩估计值和极大似然估计值均为：1／X－（X－表示均值）。详细求解过程如下图：指数分布可以用来表示独立随机事件发生的时间间隔，比如旅客进机场的时间间隔、中文维基百科新条目出现的时间间隔等等。指数分布可以看作当威布尔分布中的形状系数等于1的特殊分布，指数分布的失效率是与时间t无关的常数，...
如何求λ的矩估计和极大似然估计值?
λ的矩估计值和极大似然估计值均为：1\/X-（X-表示均值）。详细求解过程如下图：
概率论数学题目,求极大似然估计值,需要详细过程
第3题的lambda在哪？第4题 X服从两点分布 P(X=1) = p P(X=0) = 1-p =q 所以P(X=x) = p^x * (1-p)^(1-x) x=0,1 似然函数为 L = [p^x1 * (1-p)^(1-x1)] *...* [p^xn * (1-p)^(1-xn)] = p^∑Xi *(1-p)^(n-∑Xi)logL =∑Xi*lnp+(n-∑...
一题大学概率论问题(求最大似然估计量的)
m,xn)*p^(∑xi)*(1-p)^(mn-∑xi)取对数ln L=ln(C(m,x1)*C(m,x2)……*C(m,xn))+(∑xi)lnp+(mn-∑xi)ln(1-p)对p求导 d(ln L)\/dp=(∑xi)\/p-(mn-∑xi)\/(1-p)在p=(∑xi)\/mn时，d(ln L)\/dp=0，且此时L取最大值 所以p的极大似然估计是p=(∑xi)\/mn ...
极大似然估计的公式中,第一行第一个等于号后面那个符号表示什么意思...
Π是乘积符号 Π(i=1~n) Ti =T1*T2*T3...Tn 求最大拟然一般是两边求自然对数,把乘积变成了求和再求导,使导数为0求最大对数拟然,并验证导数在0点时函数取的极值是最大值 如果两个拟然估计量,要求对数拟然函数的两个偏导,解两个偏导等于0的方程,然后分别验证是否是最大对数拟然 ...
指数函数的最大似然估计结果
简单计算一下即可，详情如图所示
概率论的最大似然估计,这一题怎么做出来的?
②取似然函数的自然对数函数。ln[L(x,μ,δ²)]=nlnA-∑[(xi-μ)²\/(2δ²)]。③求∂ln[L(x,μ,δ²)]\/∂δ，并令其值为0。∴-n\/δ+(1\/δ³)∑(xi-μ)²=0。∴δ²的极大似然估计δ²'=(1\/n)∑(xi-μ)²...
求几何分布的最大似然估计值,要详细过程,求
ln L(p)=n ln p+∑(Xi-1) ln(1-p)d ln L(p)\/d (p)=n\/p-∑(Xi-1)\/(1-p)令d ln L(p)\/d (p)=0,即n\/p-∑(Xi-1)\/(1-p)=0,∴p=1\/（!daoX-1）即 p=1\/（!X-1）为p的最大似，然估计值 注明下 ∑（Xi-1)表示对（X1-1）到(Xn-1)求和 a^b表示a的b...
多变量正态分布的最大似然估计是如何计算的?
为了计算多变量正态分布的最大似然估计，我们需要遵循以下步骤：1. 初始化：首先，我们需要为均值向量μ和协方差矩阵Σ设定初始值。这些初始值可以是随机选择的，也可以是其他已知的估计值。2. 计算对数似然函数：接下来，我们需要计算给定参数μ和Σ下的对数似然函数。对数似然函数是对数概率密度函数的负数...
海港区适今回答：[答案] 正态分布有两个参数:总体均值及总体方差 总体均值的极大似然估计为样本均值x0=1/nΣXi 总体方差的极大似然估计为s1^2=1/nΣ(xi-x0)^2,其中x0为上述的样本均值 因此这个估计与样本方差不同,样本方差是s^2=1/(n-1)Σ(xi-x0)^2,而样本方差是总...
厍寿15124426426问： 数理统计中,连续分布的最大似然函数怎么写? - ？
海港区适今回答： 连续分布,连续参数空间最常见的连续概率分布是正态分布,其概率密度函数如下: f(x\mid \mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}现在有n个正态随机变量的采样点,要求的是一个这样的正态分布,这些采...
厍寿15124426426问： 求大神:概率统计求最大似然估计 - ？
海港区适今回答： 首先theta的真值是这个随机变量的均值求最大似然估计要求似然方程L取到最大,如果是独立观测L=(1/theta)^n *e (- (x1+x2+...+xn) / theta)L最大和log(L)取到最大等价.x_mean为观测的均值,有 logL = n*( - log(theta) - x_mean / theta)又知 对log(L)求导为0 时log(L)取到最大值求导有n*( - 1/theta + x_mean/ theta^2) = 0 ==> theta=x_mean所以x_mean,即观测的均值即为theta的最大似然估计
厍寿15124426426问： 似然估计值求问最大似然函数如何构造出来 - ？
海港区适今回答： 怎么求最大似然估计的概率密度函数? 答: 设 X 有f(x), 则最大似然估计的概率密度函数就是 X1,X2, .... Xn 的联合密度函数.由于在讨论估值时 X1,X2, .... Xn 永远都是独立同分布, 所以, 最大似然估计的概率密度函数 = f(x1)f(x2)...f(xn)
厍寿15124426426问： 概率最大似然估计值设X1,X2,...Xn为总体X的一个样本,x1,x2,...xn为一相应的样本值.总体X的概率密度函数为f(x)=p*c^p*x^ - (p+1),x>c;=0 其它,其中c>o为已... - ？
海港区适今回答：[答案] 1) 如果min(Xi)min(X1)2) 如果min(Xi)>c: logf(xi)=log(p)+p*log(c)-(p+1)log(xi) 把上式求和就是似然函数了 一阶导:1/p+log(c)-log(xi) 一阶导的和为零,解出MLE 把解出的MLE带入似然函数,就是似然估计量?
厍寿15124426426问： 设总体X~N(u,4),求u的最大似然估计 - ？
海港区适今回答：[答案] u1=E(X)=u=x的平均 所以u的最大似然估计 =X的平均
厍寿15124426426问： 最大似然函数 - ？
海港区适今回答： 就是当你在做参数估计的时候,最大似然估计是一种比较好的方法,比点估计的有效性更好一些…… 给你说说解题过程吧…… 首先,求出似然函数L(其实就是关于未知参数的函数)…… 离散的就是把所有的概率p(x;未知参数)连乘 连续的是...
厍寿15124426426问： 极大似然函数的性质 ？
海港区适今回答： 不是写得很清楚吗?θ=θ(u)是单值且有反函数的,即θ与u是一一对应的,(θ^)(表示θ的估计值)是与(u^)对应的,θ=(θ^)时,似然函数L取得最大值是假设已经成立的,当u=(u^)时,有θ=(θ^),所以此时似然函数L取得最大值,(u^)就是u的最大似然估计. 你倒数第3行写的式子是错误的,似然函数L的n+1个自变量是: x1,x2,…,xn,θ,怎么可以写成是:x1,x2,…,xn,u?
厍寿15124426426问： 矩估计和极大似然估计要怎么理解啊~~理解不了,求指教啊 - ？
海港区适今回答： 极大似然估计简单些 我指的是运算1.找到概率密度或者概率分布 2.构造函数L(需要估计得值)=概率分布或者概率密度的连乘形式,未知数底数为i,从1乘到n3.lnL(需要估计的值)=ln概率分布或者概率密度的连乘形式.4.求3的关于需要估计的值的倒数.5.令4等于0.求出你需要估计的值,即为最大似然估计几乎所有最大似然估计都是如此步骤.可以死记硬背....
