var模型VaR模型及其在金融风险管理中的应用
巴塞尔委员会在1995年允许银行采用内部模型计算市场风险资本，考虑极端市场情况下的风险缓冲。国际金融风险管理的发展历程中，VaR模型在80年代关注信用风险防范，90年代随着衍生工具兴起，市场风险成为焦点，风险价值法（VaR）成为市场风险测量的重要方法。
近年来，VaR模型在金融风险管理中的应用不断扩展，不仅用于风险控制，帮助机构设定交易限额，防止过度投机，还应用于业绩评估，考虑风险因素。然而，VaR方法并非万能，它主要关注市场风险，忽视其他风险如信用风险，且存在技术局限性，如只提供最大损失的估计而非绝对预测。因此，VaR模型需要与定性分析结合，以全面评估风险。
国际金融组织如巴塞尔银行委员会对VaR模型持有肯定态度，支持使用信用风险模型，并强调资产证券化和信用衍生产品的发展提高了风险管理能力。中国的金融机构也在逐步引进和研究VaR模型，以适应全球金融一体化的挑战。
时间序列模型(二):AR模型
探索时间序列的神秘力量：深入解析AR模型 在时间序列分析的世界里，ARIMA模型如同一座瑰宝，今天我们将聚焦于其中的关键组件——AR模型。它不仅仅是数据的魔术师，更是预测未来走向的精准指南针。让我们一起踏上这场8000字的旅程，深入理解AR模型如何编织时间的线性织锦。1. ARIMA的基石：AR与MA的融合 ARI...
bar模型的两个维度是
行为维度，态度维度。AR模型的两个维度是行动、态度、关系三个英文单词的首字母缩写，分别对应以下两个维度：行为维度：指个体在特定情境下采取的具体行为表现，态度维度：指个体对于特定对象的态度和情感倾向。行为维度和态度维度是BAR模型的核心概念，通过研究个体在不同情境下的行为和态度，可以更好地理解...
什么是AR模型,那本书里有介绍呢?有模型的建立方法那种?
AR模型，即自回归（AutoRegressive, AR）模型又称为时间序列模型，我自己从字面上的意思理解为某个变量自己的回归，通常可以用AR（p）模型来描述一个平稳序列的自相关结构，定义如下：(1) y(t)=b0+b1x（1t）+...+bkx(kt)+u(t) ，t=1，2，。。。T (2) u(t)=a1u(t-1)+a2...
2020 时序分析(19) AR 模型
对于平稳时间的序列，可以采用 AR 和 MA 模型进行预测，他们组合起来就是 ARMA 模型。先说 AR 模型吧，所谓 AR(Autoregressive) ，翻译过来是自回归模型。下面自回归标准公式，大家只要读懂这个公式，那么应该对 AR 模型问题不大。来解释一下这个公式，这个公式如何表示自回归。首先 t 时刻 y 随机变量...
如何辨别统计中的拖尾和截尾
如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。相关示例 AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。根据统计图形和数据判断 根据输出结果，自相关函数...
自回归:模型、自相关性与 Python 实现
时间序列建模是预测随时间变化数据的关键工具，它基于不同时刻的数据观察，形成时间序列。这些数据点可能遵循规律或无规律。模型如自回归（AR）通过分析过去数据中的模式和趋势，预测未来的值。AR模型的原理是利用过去的数据点来预测当前值，它与回归模型类似，但只考虑一个或多个过去的观测值。例如，如果...
数据分析技术:时间序列分析的AR\/MA\/ARMA\/ARIMA模型体系
3、ARIMA模型是针对非平稳时间序列建模。换句话说，非平稳时间序列要建立ARMA模型，首先需要经过差分转化为平稳时间序列，然后建立ARMA模型。ARIMA模型的原理。正如前面介绍，ARIMA模型实际上是AR模型和MA模型的组合。4、运用对象不同AR，MA，ARMA都是运用于原始数据是平稳的时间序列。ARIMA运用于原始数据差分...
为什么说ar模型与ma模型本质上是一致的
说ar模型与ma模型本质上是一致的体现在：1、自回归滑动平均模型（ARMA模型）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础混合构成。2、在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究，在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售...
AR,MA,ARIMA模型介绍及案例分析
回答：BOX-JENKINS预测法1适用于平稳时序的三种基本模型(1)模型(AutoregressionModel)——自回归模型阶自回归模型:式中,为时间序列第时刻的观察值,即为因变量或称被解释变量;,为时序的滞后序列,这里作为自变量或称为解释变量;是随机误差项;,,,为待估的自回归参数。(2)模型(MovingAverageModel)——移动平...
AR,MA,ARMA,ARX,ARMAX有什么区别
ARMA谱估计 线性系统可以用线性差分方程进行描述，这种差分模型就是自回归---滑动平均模型（AutoRegression---Moving Average,ARMA ）。：任何一个有理式的功率谱密度都可以用一个ARMA随机过程的功率谱密度精确逼近。？？ARMA模型定义若离散随机过程{x（n）}服从线性差分方程x（n）+Ai*x（n-i）=e（...
褒蝶太得： 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数.例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
广阳区15330598060： 概率var的计算公式 ？
褒蝶太得： 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
广阳区15330598060： VAR方法的介绍 - ？
褒蝶太得： VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
广阳区15330598060： 股票软件中VaR函数的数学定义是什么?？
褒蝶太得： 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
广阳区15330598060： 想具体了解VaR模型及其在金融风险管理中的应用 请专业人士推荐一下参考书目 有满意答案50分 - ？
褒蝶太得： 1吕晓荣 股指期货风险管理的研究 [期刊论文] -中国外资2010(8) 2张显柯 我国商业银行个人金融盈利溯源——基于定量与定性方法的结合 [期刊论文] -西南金融2010(10) 3姚禄仕.徐文龙 风险价值法及其在证券投资中的应用 [期刊论文] -价值工程...
广阳区15330598060： 风险价值管理VaR技术 是什么? - ？
褒蝶太得： 风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
广阳区15330598060： 什么是VAR模型？
褒蝶太得： value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算VAR的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的var是多少
广阳区15330598060： 风险管理行业标准里风险概率用≥10 - 3表示是什么意思? - ？
褒蝶太得：[答案] 详情请参考http://wenku.baidu.com/link?url=zUaP1OL4n1qPdXvir27fvSqLVE8pBH2QzW31alnBrcO9WpcUIVJBqGp8n93I1Np1lVNKWm-kKafpJLdghLPDEJNQwchq8sg9xAZOQrWxvZa 以下是风险概率的简介: 风险价值法(VAR) (一)概念 VAR...
广阳区15330598060： 市场风险的计算 - ？
褒蝶太得： 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
