var模型主要是分析什么
ar模型为什么要中心化
为了序列平稳。ar模型要求序列是要平稳的，非中心化的AR序列不平稳，难以分析做业务量，所以ar模型要中心化。ar模型是一种线性模型、自回归模型。
随机信号分析:关于AR模型的问题~高手进
AR模型建模的原理是：对于标准激励（白噪声信号），总能找到一个足够高阶的常系数线性微分方程（或差分方程），使其输出的信号和待建模信号一致，其方程系数即可完全描述信号特征。AR模型是“自回归模型”；MA模型是“滑动平均模型”；ARMA则为“自回归滑动平均模型”。可以用足够高阶的MA或ARMA模型等效...
AR模型可以预测到第几期
第二期。AR模型是一种线性预测，即已知的第N个数据，可以预测到第二期，是为了结果更准确，而且使用性更高。
ARMA模型的介绍
自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的...
2020 时序分析(19) AR 模型
对于平稳时间的序列，可以采用 AR 和 MA 模型进行预测，他们组合起来就是 ARMA 模型。先说 AR 模型吧，所谓 AR(Autoregressive) ，翻译过来是自回归模型。下面自回归标准公式，大家只要读懂这个公式，那么应该对 AR 模型问题不大。来解释一下这个公式，这个公式如何表示自回归。首先 t 时刻 y 随机变量...
4r管理中ar是什么意思
券商分析师。在市值管理模型中，有一个著名的4R管理，4R是指投资者（IR）、券商分析师（AR）、媒体（MR）与监管机构（RR）的关系管理与信息沟通等，这是上市公司面对资本市场最重要的四个对象，需要有效地进行管理的。
AR,MA,ARIMA模型介绍及案例分析
回答：BOX-JENKINS预测法1适用于平稳时序的三种基本模型(1)模型(AutoregressionModel)——自回归模型阶自回归模型:式中,为时间序列第时刻的观察值,即为因变量或称被解释变量;,为时序的滞后序列,这里作为自变量或称为解释变量;是随机误差项;,,,为待估的自回归参数。(2)模型(MovingAverageModel)——移动平...
ARMA模型和AR模型有什么关系呢?
对于时间序列分析中的平稳时间序列，MA（移动平均）和AR（自回归）模型可以通过数学公式进行互相转化，而ARMA（自回归移动平均）模型则可以由AR和MA模型组合得到。具体来说，如果一个时间序列是MA(q)模型，则它可以表示为一个白噪声序列与滞后误差项的线性组合；如果这个时间序列是AR(p)模型，则它可以...
ar为什么系数不显著
1、样本量太小。AR模型需要足够的时间序列观测值支持模型拟合，在样本量不足的情况下，模型的出现不显著是比较常见的情况。2、样本数据相关性较低。AR模型中的系数显著性检验依赖于自变量和因变量之间的相关，在样本数据相关性较低的情况下，很难通过AR模型建立有效的相关关系。3、模型的过度拟合。过度...
ar1和ar2模型的区别
ar1和ar2模型的区别如下：1、AR1模型是指含有一阶滞后性的阿玛模型，即已知N个数据，可由模型推出第N点前面或后面的数据（设推出P点），所以其本质类似于插值。2、AR(2)模型，是先将其转换为图1中的自相关函数的差分方程，再求出AR(2)模型中系数所应该满足的条件，得出其平稳区域。
大新县忆林回答： 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数.例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
冶豪19520629724问： VAR方法的介绍 - ？
大新县忆林回答： VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
冶豪19520629724问： 市场风险的计算 - ？
大新县忆林回答： 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
冶豪19520629724问： 、利润不能单独计量,其计量依赖于( ) - ？
大新县忆林回答： 利润反映的是收入减去费用、利得减去损失后的净额,因此,利润的确认主要依赖于收入和费用以及利得和损失的确认,其金额的确定也主要取决于收入、费用、利得、损失金额的计量.
冶豪19520629724问： 如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 - ？
大新县忆林回答： 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
冶豪19520629724问： VaR方法的历史演变是怎样的? ？
大新县忆林回答： 通常,人们将风险定义为未来净收益的不确定性. 名义值法,即如果起初投资的成本... VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对...
冶豪19520629724问： var模型的介绍 - ？
大新县忆林回答： 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
冶豪19520629724问： 整体组合风险价值var降低意味着什么 - ？
大新县忆林回答： 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.
冶豪19520629724问： 风险价值管理VaR技术 是什么? - ？
大新县忆林回答： 风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
冶豪19520629724问： 计量经济学中的ardl是什么意思 - ？
大新县忆林回答： 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型. ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的. 向量自回归模型,它是AR模型的推广. 这个概...
