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VaR和ES区别
1、定义不同 VaR：是指在一定概率水平（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。ES：又叫条件VaR(ConditionalVaR)或预期尾部损失ETL(ExpectedTailLoss)，是指在损失超过VaR的条件下，投资组合遭受的平均损失（期望值）。2、功能不同 VaR：直接用货币...
var是什么意思?
var指的是variable，直译是变量。在不同的领域，var有不同的意思，如计算机领域、金融领域、物理领域、工业领域、概率领域、音乐领域。1、计算机领域 在多种计算机编程语言中，var被用作定义变量的关键字，在一些操作系统中也能见到它的身影。当然了，并不是所有程序语言中都需要var来定义变量，比如说C语...
概率论var是什么意思?
概率论的var是指随机变量的方差，是对随机变量的离散程度的一种度量。方差越大，表示随机变量的取值越分散，越不可靠，反之亦然。方差是概率论中最重要的概念之一，它可以衡量多个随机变量的差异，对于研究变量的波动性、规律性和可预测性十分重要。方差在统计学中的运用非常广泛，对于数据的分析和比较、...
var是什么意思
var是variable（变量，可变物）或者是variation的简写。拓展知识：VaR一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定JP摩根公司在2004年置信水平为95%的日VaR值为960万美元，其含义指该公司可以以95%的把握保证，...
var是什么意思?
var是方差：Variance : 字头 Var。标准差是：Standard Deviation。相关介绍：标准差（Standard Deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同...
VAR是什么意思?
VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的特点 VaR特点主要有：第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小...
var是什么意思?
VAR是英文Video Assistant Referee的缩写，也被称作“视频助理裁判”，由现役裁判员担任，他的职责是通过回放视频向裁判员提供信息，协助裁判员纠正改变比赛走势清晰明显的错漏判，提高判罚的准确性。VAR主要依靠遍布足球场上的多个摄像机镜头，多机位，多角度捕捉场上球员的每一个细小动作，从而做到“火眼金...
VAR的表示公式中各字母代表什么含义?
VAR方法的表示公式可以这样理解：P(ΔPΔt ≤ VaR) = a 在这个公式中：P代表资产价值损失小于可能损失上限的概率，即资产损失发生的可能性，即概率论中的概率。ΔP指的是在给定持有期Δt内，金融资产可能遭受的价值损失额。VaR，即在险价值，是指在给定的置信水平a下，预期的最大可能损失。它是...
var是什么单位
var是一个在计算机编程中常见的变量声明关键字，用于定义变量。变量是用来存储数据的，可以是数字、字符、字符串等数据类型。var关键字用于声明这些变量的存在并为其分配存储空间。在早期的JavaScript编程中，var是声明变量的主要方式，但现在其他更现代的语法如let和const也被广泛使用。详细解释如下：1. var...
电路中var是什么意思?
电路中var可以是多个不同的含义，但通常指的是电容器的电容值或者是二极管的电压反向容限。第一种情况中，var是指电容器的电容值。电容器是一种被广泛应用于电路中的电子元器件，其主要作用是存储电荷。电容值是量化电容器存储电荷的大小，通常以法拉（F）为单位。在电路中，var可以作为一个变量表示电容...
沙坪坝区葡萄回答： shareholder value at risk 冒险性股东置换风险价值 Svar中文意思是在空军一号上
成王怖13565315862问： 求教SVAR模型识别问题 - ？
沙坪坝区葡萄回答： 论文,比较着急,这两天就截止了,还有问题不明白,请各位大神解答一下.涉及到了svar模型.我主要有两点不太懂:第一,svar模型的结果跑出来了 但是看不懂,这里只有约束矩阵的结果,不知道怎样能得到一个完整的svar方程?第二,约束矩阵a和b,其矩阵中的元素值,0、正值、负值放在具体模型里是什么含义?比如0的话是谁对谁的影响为0
成王怖13565315862问： VAR和Structural VAR有什么区别 - ？
沙坪坝区葡萄回答： 一般来说,SVAR估计的结果比VAR好,VAR是不基于任何经济学原理的.VAR估计出来的残差叫简化式残差,可以观测(也就是说可以通过软件输出出 来),而SVAR的残差叫innovation,是不可以观测到的.实际上,简化式残差是innovation...
成王怖13565315862问： 什么样的svar模型具有递归结构 - ？
沙坪坝区葡萄回答： VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基窗混合”构成.
成王怖13565315862问： 如何在Java类中定义接口属性并如何使用 - ？
沙坪坝区葡萄回答： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16interfaceIFoo{finalintfvar=123;staticintsvar=456; }classTest implementsIFoo{publicvoidmethod() {PrintWriter pw=newPrintWriter(System.out,true);pw.println(＂IFoo.fvar=＂+fvar); // 使用接口的fvar变量...
成王怖13565315862问： 政府降低所得税 ,短期内如何影响产出与价格水平?长期呢?说明在两种情况下总供给曲线和总需求曲线？
沙坪坝区葡萄回答： 由上文的结论可以看出,企业所得税对产出的冲击是较小的正向正向冲击,即增加企业所得税将导致产出增加.这个结论和费雪分离定理以及新古典投资理论都不相符.为什么在我国会出现这个结论呢?下面本文从所得税对投资的影响来寻求答...
成王怖13565315862问： 如何在js文件中使用jsp中的变量 - ？
沙坪坝区葡萄回答： <% String str = ＂hello＂;//假设有个String%><script>//js代码 var str='<%=Str%>';//注意 这里一定要加上''要不然 没法解释成正确对象<script>
成王怖13565315862问： svar模型是线性还是非线性 - ？
沙坪坝区葡萄回答： 方法/步骤 按下创建文件按钮, 创造一个新文件.如下图,在左上方选择,在右上方键入观察数量.在电子表格复制观察数据,在EVIEWS的空白处贴上.单击完成后出现如下图所示图样.在工具列表选择模型的参数估计,出现如下画面 最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, 这里gdp是yi, c代表β0, consumption代表xi 注意估算方法要选择Least Squares.最后, 一元线性回归模型的结果生成了.
成王怖13565315862问： 求eviews高手帮我做一个双变量的SVAR模型!!!!急!!十分感谢!!!! - ？
沙坪坝区葡萄回答： 先做一个双变量的VAR模型,然后用经济理论对矩阵做一个短期或者长期的约束.双变量很好理解,建议买一本高铁梅的老师《计量经济分析方法与建模》看第十章VAR和SVAR.建立之后可以做脉冲响应和方差分析.
成王怖13565315862问： 若两变量之间不存在协整关系还可以做VAR模型吗? - ？
沙坪坝区葡萄回答： 可以的,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和SVAR
