svar模型stata步骤
怎么根据eviews回归结果什么样的数据应该剔除
Mean dependent var:被解释变量的样本均值。S.D. dependent var: 被解释变量的样本标准差。Akaike info criterion:赤池信息准则，即AIC,一般来说AIC越小越好。Schwartz criterion:施瓦茨准测，即sc Hannan-quinn criter:HQ信息准则(很少用)Durbin-watson stat:即DW统计量。对序列相关性进行检验的统计量，...
excel回归分析报表中t stat是什么意思
统计量，T检验值=回归系数\/标准差。该函数语法具有下列参数 ：1、Array1必需，第一个数据集。2、Array2必需，第二个数据集。3、Tails必需，指示分布曲线的尾数。如果tails = 1，函数T.TEST使用单尾分布。如果tails = 2，函数T.TEST使用双尾分布。4、Type必需，要执行的t检验的类型。
EVIEWS5.0中Durbinwatson stat的值表示什么意思?
D.W统计量是用来检验残差分布是否为正态分布的，因为用OLS进行回归估计是假设模型残差服从正态分布的，因此，如果残差不服从正态分布，那么，模型将是有偏的，也就是说模型的解释能力是不强的。D.W统计量在2左右说明残差是服从正态分布的，若偏离2太远，那么你所构建的模型的解释能力就要受影响了。
计量经济学使用Eviews软件分析的案例模型
dependent var 23242.54 S.E. of regression 23092.59 Akaike info criterion 23.12207 Sum squared resid 9.60E+09 Schwarz criterion 23.36892 Log likelihood -260.9038 F-statistic 1.071659 Durbin-Watson stat 1.968939 Prob(F-statistic) 0.399378 由检验结果可知, ,由White检验知,在时,查 分布表,得临界值 (20)...
试用经济学分析中国经济增长的原因?
Durbin-Watson stat2.141010 Prob(F-statistic)0.000000Unweighted StatisticsR-squared1.000000 Mean dependent var3802.735Adjusted R-squared1.000000 S.D. dependent var3061.555S.E. of regression1.154538 Sum squared resid35.98987Durbin-Watson stat2.213957所以,修正后的模型为:Y =-0.003872281179+1.000013993*X1+...
求计量经济学多元非线性回归实验报告 急急急急急 注意是非线性回归...
1、主题说明；2、对方法的描述。二、回顾现有文献 其他研究人员可能已经研究了相关主题，所以报告的一个部分应该回顾关于这个主题的其他研究。三、描述概念或理论框架 计量经济学的应用研究不同于统计分析，其特征之一是支持实证工作的理论结构。四、解释计量经济学模型 开发了模型的理论结构之后，同学需要将...
多元统计分析及R语言建模的图书目录
多元线性回归模型的建立4.2.2 多元线性回归模型的检验4.3 多元线性相关分析4.3.1 矩阵相关分析4.3.2 复相关分析4.4 回归变量的选择方法4.4.1 变量选择准则4.4.2 逐步回归分析思考练习题 5.1 数据的分类与模型选择5.1.1 变量的取值类型5.1.2 模型选择方式5.2 广义线性模型5.2.1 广义...
多元非线性回归的实验报告 急急急!!! 注意是 非线性数据
t-Statistic Prob.X 1.531880 0.042949 35.66763 0.0000 R-squared -0.700579 Mean dependent var 38.51823 Adjusted R-squared -0.700579 S.D. dependent var 9.715057 S.E. of regression 12.66904 Akaike info criterion 7.923120 Sum squared resid 22952.15 Schwarz criterion 7.943743 ...
ANSYS常用的命令
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。 41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向) 【注】...143. *DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称) 【注】Par: 数组名 Type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以...
novel如何读取模型
3、这个设置是网络版本的默认设置，然后将最下方的nagetivepromt都填写进打开的本地版ui的nagetivepromt里。4、随后需要进行内容生成，这样效果才可以达到网络版本。5、相应的模型是需要下载到latest的，full不是最新版本。6、在使用latest模型的过程中，要是出现报错stat_dict。7、就需要使用记事本或者...
矿区方克回答： 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
父萍13777537397问： 如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件？
矿区方克回答： 建议用stata做结构VAR模型比较方便EVIEWS要用system来建立SVAR
父萍13777537397问： Stata能做面板VAR模型吗?怎么做?谢谢! - ？
矿区方克回答： Stata还没有官方的面板VAR命令
父萍13777537397问： 求助:关于用stata做二元选择模型的步骤 - ？
矿区方克回答： statistics --> binary outcomes --> probit regression 在菜单的 dependent variable中选取你的0-1型变量(因变量) independent variable 中选取你的自变量,运行即可
父萍13777537397问： 求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 - ？
矿区方克回答： 面板数据回归模型基本操作流程 1单位根检验,用unitroot命令 2豪斯曼检验,用hausman命令 3回归操作,用xtreg命令
父萍13777537397问： 用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 - ？
矿区方克回答： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
父萍13777537397问： 怎么在stata 里面做虚拟变量的回归 - ？
矿区方克回答： 例如,有一串年份数据 id year 001 2001 010 2002100 2003110 2004111 2005输入命令 tab year, gen(dummy_year) 这样就自动生成了2001至2005的五个虚拟变量回归命令 reg y x dummy* dummy* 等同于2001至2005的五个虚拟变量,reg命令会自动剔除一个以保证不出现完全共线性问题.
父萍13777537397问： 怎样用stata进行随机抽样 - ？
矿区方克回答： 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
父萍13777537397问： 怎么用STATA实现面板数据的三个模型 - ？
矿区方克回答： 可以啊eviews做不了面板数据var模型stata用pvar2或者xtvar命令可以做我做了很多面板数据var模型了
父萍13777537397问： stata怎么看回归系数显著性? - ？
矿区方克回答： reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的. reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,...
