covxy公式
为什么d(x+ y)=2cov(xy)呢?
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的关系推导出来的；解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，...
D(X)=4,D(Y)=1, Pxy =0.6 ,则D(3X-2Y)=?
D(3X-2Y)等于25.6。具体解题过程如下。解：因为D(3X-2Y)=9*D(X)+4*D(Y)-2*3*2cov(X,Y)又因为ρxy=cov(X,Y)\/(√D(X)*√D(Y))，那么cov(X,Y)=ρxy*(√D(X)*√D(Y))所以D(3X-2Y)=9*D(X)+4*D(Y)-2*3*2cov(X,Y)=9*D(X)+4*D(Y)-12*ρxy*(√D(X)...
请问两个随机变量XY不独立,他们的协方差cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者...
利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY 那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知，就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0...
如何理解d(x+ y)= d(x)+ d(y)+2 cov(xy
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的关系推导出来的。解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，...
已知D(X)=4,D(Y)=25,Cov(X,Y)=4,则ρXY=
pXY=Cov(x y)\/√D(x)√D(y)代入 pxy=4\/2*5 =2\/5=0.4
12、若x、y独立同分布,且x~n(3,4),则e(xy)= 9 cov(xy)= 0 计算题
因为书上定义：D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)Cov(X,Y)为协方差 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)只有当 X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零 而你上面的题目没有X,Y不相关这个已知,所以D(Z)=D(X)\/9+D(Y)\/4+2*Cov(X,Y)\/6 ...
设5+15?1的整数部分为x,小数部分为y,试求x2+12xy+y2的值
∵5+15?1=(5+1)24=3+52，而0＜5?12＜1，∴x=2，y=5?12，∴x2+12xy+y2=4+12×2×
...Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1\/2,Z=X\/3+Y\/2...
因为书上定义：D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)Cov(X,Y)为协方差 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)只有当 X，Y不相关时Cov(X,Y)等于零 而你上面的题目没有X，Y不相关这个已知，所以D(Z)=D(X)\/9+D(Y)\/4+2*Cov(X,Y)\/6 ...
明溪县君芬回答： Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2*10=3.02.协方差的性质:1.Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2.Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);3. Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)...
程肯15353833864问： 数学期望E(XY)怎么计算是这公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)(Y)其中E(X)(Y)这个会算.但是这个E(XY)不会算啊 - ？
明溪县君芬回答：[答案] 如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y) 如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义. 或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y), D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y)
程肯15353833864问： 求协方差的公式怎么算?COV(X,Y)=E{[X - E(X)][Y - E(Y)]} ,其中E,E(X),E(Y),分别是什么? - ？
明溪县君芬回答：[答案] X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉
程肯15353833864问： Q1:协方差公式Cov(X,Y)=E(((X - E(X))(Y - E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中 E(XY)怎么求啊?可以通过这个表格里面的数据直接求出来么?具体怎么求,有... - ？
明溪县君芬回答：[答案] Q1:XY的联合分布可以这样理解令Z=XY,因为X,Y各有4种取值,分别都是0,1,2,3.那么Z就有如下取值:0(x取零时,y取任何值z都等于0;y取0时,x取任何值z都等于0)所以 P{Z=0}={x=0时y取0,1,2,3的概率和}+{y取0时,x取1,2,3的...
程肯15353833864问： 协方差公式:COV(X,Y)= E(XY) - EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的E(XY - EX*Y - EY*X+EX*EY) =E(XY) - EXEY 中间那两项又为什么约掉了... - ？
明溪县君芬回答：[答案] COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-EXEY 不懂追问,
程肯15353833864问： 已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y) - ？
明溪县君芬回答：[答案] 已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)? 答: 1.E(XY) = 1/n∑XY 2.cov(xy) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] / [σ(X)σ(Y)] 其中:σ(X)、σ(Y) 分别是X,Y的标准差,计算公式是: σ(X) = E[(X-E(X))^2] σ(Y) = E[(Y-E(Y))^2]
程肯15353833864问： 到底什么是协方差,它的公式是什么? - ？
明溪县君芬回答：[答案] 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ ... 展开协方差公式(将E放入括号里边) Cov(X,Y)=E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } =E[ XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)] =E(XY)-E[XE(Y)]-E[...
程肯15353833864问： 求cov(X,Y)题目如下图 请附上详细过程,特别是E(XY)怎么算? - ？
明溪县君芬回答：[答案] E(X)=0*2/3 +1*1/3=1/3E(Y)=0*6/15 +1*8/15+2*15=2/3E(XY)=0*(3/15+6/15+1/15+3/15)+1*2/15+2*0=2/15Var(X)=0*2/3+1*1/3=1/3Var(Y)=0*6/15+1*8/15+2^2*1/15=4/5Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=2/15-1/3*2/3=-4/45
程肯15353833864问： x,y在 d 上服从均匀分布,d 由直线x+y=a,a大于0与坐标轴围成,求协方差 cov(xy) - ？
明溪县君芬回答：[答案] 4
程肯15353833864问： 已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= - ？
明溪县君芬回答：[答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
