求最大似然值的四个步骤
最大似然估计法例题步骤
3. 由于极大似然函数通常呈现多项式乘积的形式，直接对其求导会非常复杂。然而，通过对函数取对数，我们可以在不改变原函数变化趋势的前提下，简化求导过程。4. 最后，我们求解未知参数的极大似然估计值，即找到使得对数极大似然函数达到最大的参数值。具体而言，我们需要找到对数极大似然函数关于未知参数的...
概率最大似然估计值
1）如果min(Xi)<=c，无法找到MLE。min(X1)<=c意味着你的似然函数总是零，没办法最大化 2）如果min(Xi)>c：logf(xi)=log(p)+p*log(c)-(p+1)log(xi)把上式求和就是似然函数了 一阶导：1\/p+log(c)-log(xi)一阶导的和为零，解出MLE 把解出的MLE带入似然函数，就是似然估计量...
【转载】最大似然估计
例如，抛掷公平硬币，我们计算的是在特定参数下观察到特定结果的概率，而最大似然估计则是寻找最能解释数据的参数值。当我们观察到10次硬币，比如得到5个正面，最大似然估计介入寻找最可能的参数。概率质量函数描述了特定参数下随机变量的分布，而似然函数则关注在已知数据下，不同参数值的可能性。最大似然...
应用概率求最大似然估计值过程(急急急)
求最大似然估计要求似然方程L取到最大，如果是独立观测，L=(1\/theta)^n *e (- (x1+x2+...+xn) \/ theta)因为L最大和log(L)取到最大等价，设x_mean为观测的均值，有 logL = n*( - log(theta) - x_mean \/ theta)又知 对log(L)求导为0 时log(L)取到最大值：求导有n*( -...
参数估计:最大似然估计 (Maximum Likelihood Method - MLM)
接下来，通过两个实例来直观理解MLM的应用：一是从已知伽玛分布中估计[公式]，二是使用帕累托分布的[公式]进行参数估计。对于帕累托分布，给定观测数据，可以计算出[公式]的估计值，然后用这个估计来分析单个样本的[公式]。总之，最大似然估计在统计建模中扮演着核心角色，帮助我们根据数据准确地估计参数...
最大似然法 (1)基本原理
此时有两个相互对立的假设（competing hypotheses）:假设1：硬币是真的 假设2：硬币是假的 而最大似然值方法就是用来帮助评估这两个两个相互对立的假设谁更可能是真的。在计算这两个相互对立的假设的似然值之前，我们先来说下二项分布(binomial distribution)。在生活中，我们经常会碰到两个对立的事件，...
均匀分布的极大似然估计量怎么求
1、确定参数空间：对于均匀分布，参数空间是指定了最小值和最大值的区间。2、建立似然函数：根据样本数据，建立似然函数，对于均匀分布，似然函数可以表示为样本最大值和最小值的概率密度函数乘积。3、求解极大似然估计量：为了最大化似然函数，需要找到使得似然函数最大的参数值，对于均匀分布，极大似然...
最大似然估计&零假设
零假设（H0）是实验组与对照组总体相等的假设，旨在推翻以接受研究假设（H1），评估实验操纵的有效性。在回归分析中，零假设为β=0，即回归直线水平，表明因变量Y的值与自变量X无关。在对数回归（逻辑斯蒂回归）中，最大似然估计涉及零假设，假设拟合模型与数据完全贴合，模型回归系数为实际总体参数。零...
嘉善县复方回答：[答案] 最大似然估计 是一种统计方法 ,它用来求一个样本集的相关概率密度函数的参数.这个方法最早是遗传学家以及统计学家罗纳德·费雪 爵士在1912年至1922年间开始使用的.“似然”是对likelihood 的一种较为贴近文言文的翻译,“似然”用现代的中...
书朋13748436111问： 求概率论大神解救 求矩估计和最大似然值计 求过程 - ？
嘉善县复方回答： 9、先求期望 令期望=样本均值,得到矩估计 再求似然函数 取对数后求导 令导数=0,得到极大似然估计 过程如下:
书朋13748436111问： 设总体X服从泊松分布 P(λ),X1,X2,…,Xn为取自X的一组简单随机样本,求λ的极大似然估计 - ？
嘉善县复方回答： P(X=x)=(Xe~-)/x!,构造似然函数L(入)=P(X=x1) P(x-=2....(X=xn)=N)(xien)/xil,然后两边取对数,再对)求导,令导数为零,得到入的极大似然估计. 极大似然估计方法(Maximum Likelihood Estimate,MLE)也称为最大概似估计或最大似然估计,是求估计的另一种方法,最大概似是1821年首先由德国数学家高斯(C. F. Gauss)提出,但是这个方法通常被归功于英国的统计学家.罗纳德·费希尔(R. A. Fisher) 极大似然函数估计值的一般步骤: 1、 写出似然函数; 2 、对似然函数取对数,并整理; 3、求导数; 4、解似然方程 .
书朋13748436111问： 似然函数是概率密度连乘还是概率分布连乘 - ？
嘉善县复方回答： 离散型随机变量的似然函数是概率连乘,离散型随机变量似然函数是概率密度连乘.一个结果是联合分布律,一个结果是联合概率密度.
书朋13748436111问： 极大似然估计是怎么回事 - ？
嘉善县复方回答： 极大似然估计法是求估计的另一种方法.它最早由高斯提出.后来为费歇在1912年的文章中重新提出,并且证明了这个方法的一些性质.极大似然估计这一名称也是费歇给的.这是一种上前仍然得到广泛应用的方法.它是建立在极大似然原理的基础上的一个统计方法,极大似然原理的直观想法是:一个随机试验如有若干个可能的结果A,B,C,….若在一次试验中,结果A出现,则一般认为试验条件对A出现有利,也即A出现的概率很大.
书朋13748436111问： 2、极大似然估计的具体步骤有 - 上学吧普法考试？
嘉善县复方回答：[答案] Π是乘积符号 Π(i=1~n) Ti =T1*T2*T3...Tn 求最大拟然一般是两边求自然对数,把乘积变成了求和再求导,使导数为0求最大对数拟然,并验证导数在0点时函数取的极值是最大值 如果两个拟然估计量,要求对数拟然函数的两个偏导,解两个偏导等于0...
书朋13748436111问： 怎么通俗易懂地解释EM算法并且举个例子 - ？
嘉善县复方回答： 在统计计算中,最大期望(EM)算法是在概率(probabilistic)模型中寻找参数最大似然估计或者最大后验估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量(Latent Variable).最大期望经常用在机器学习和计算机视觉的数据聚类(Data ...
书朋13748436111问： 似然估计值求问最大似然函数如何构造出来 - ？
嘉善县复方回答： 怎么求最大似然估计的概率密度函数? 答: 设 X 有f(x), 则最大似然估计的概率密度函数就是 X1,X2, .... Xn 的联合密度函数.由于在讨论估值时 X1,X2, .... Xn 永远都是独立同分布, 所以, 最大似然估计的概率密度函数 = f(x1)f(x2)...f(xn)
书朋13748436111问： 数理统计计算方法,像什么置信区间?极大似然估计,无偏估计?都应该按怎么个程序做? - ？
嘉善县复方回答： 极大似然估计是求似然函数的最大值,一般求导得到估计 无偏估计是首先得到估计,然后求期望看是否无偏 置信区间,一般P(|x-x*|)
