若经济变量之间存在协整关系,则可以避免伪回归问题出现吗?
伪回归是回归方程时间序列数据中涉及的一个概念。该问题通俗来讲，就是：本来两个变量之间是不存在任何经济关系的，但是因为这两个时间序列数据表现出的变化趋势是一致的，所以，当你对其进行回归时候会得到一个很高的可决系数，让你误以为这一回归关系显著成立。其实这一回归关系是错的，即伪回归。 要想避免伪回归，应首先对变量进行平稳性检验，接下联进行协整检验。若变量之间存在协整关系，这一回归才算成立。
伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种"假回归"。单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为"伪回归"。
基本信息
中文名称
伪回归 / 虚拟回归
外文名称
spurious regression
伪回归:如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的回归模型就有可能出现伪回归。
残差序列是一个非平稳序列的回归被称为伪回归，这样的一种回归有可能拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是由于残差序列是一个非平稳序列，说明了这种回归关系不能够真实的反映因变量和解释变量之间存在的均衡关系，而仅仅是一种数字上的巧合而已。伪回归的出现说明模型的设定出现了问题，有可能需要增加解释变量或者减少解释变量，抑或是把原方程进行差分，以使残差序列达到平稳。
若经济变量之间存在协整关系,则可以避免伪回归问题出现吗?
存在协整关系的变量直接建立的模型反映的是变量之间的长期均衡关系，是有经济意义的；但要研究短期关系，还要建立误差修正模型，各变量以差分形式代入，并将原模型回归的残差序列作为解释变量引入模型。
存在协整关系说明什么?
1. 经济变量的关联性体现：在金融经济领域，当两个资产价格或经济指标之间存在协整关系时，说明它们之间存在某种长期共同趋势。这种趋势反映了两者之间的经济联系和相互影响。例如，股票价格与宏观经济指标之间可能存在协整关系，表明股市对宏观经济环境具有敏感性。2. 预测与模型构建的基础：协整关系的存在对于...
在经济学中,什么是内生性,什么是外生性
2. 相反，外生性涉及的是那些在经济模型中起次要作用的因素，如消费者的偏好或未来的预期等。3. 内生性意味着经济变量之间存在相互影响和决定关系，这些变量源于经济模型内部。4. 外生变量则源自模型外部，通常以参数形式出现，不会在模型内部产生。5. 在数学方程中，内生变量是自变量，而参数是外生...
变量和变量之间通常存在( )关系。
【答案】：B,C 当研究经济和金融问题时往往需要探寻变量之间的相互关系，变量和变量之间通常存在两种关系：确定性函数关系和相关关系。确定性函数关系表示变量之间存在一一对应的确定关系；相关关系表示一个变量的取值不能由另外一个变量惟一确定，即当变量x取某一个值时，变量Y对应的不是一个确定的值，而...
计量经济学内生性是什么意思
1. 计量经济学中的内生性概念涉及经济变量之间的相互影响和决定关系。这些变量是模型中的核心因素，如需求理论中的价格。2. 相反，外生性描述的是在经济模型中起次要作用的因素，例如需求理论中的偏好和预期。3. 内生性意味着经济变量之间存在相互决定的关系。模型内部的变量相互作用，形成互为因果的...
经济预测的基本原则
它是指企业经营活动过程中一些经济变量之间存在着相互依存、相互制约的关系。企业经营预测根据这条原则，就可以利用对某些经济变量的分析研究来推测受它们影响的另一个（或另一些）经济变量发展的规律性。以后提到的因果预测分析法就是基于这条原则而建立的。三、相似性原则 它是指企业在经营活动过程中不同...
什么是协整检验
众所周知，协整是指如果经济变量之间存在长期协整关系，且正则化协整向量是（1，-β′），则之间的长期均衡关系可以表示为：其中：β参数是变量之间的协整系数向量，γ是阈值变量，d是转换变量，d是滞后参数，则这种协整称之为阈值协整。如果协整误差项是形如式(2)的数据生成机制，则称为Two-Regime的...
需求弹性理论概述
当经济变量之间存在函数联系时，自变量的变化会引发因变量的相应变化。弹性这一概念，就是衡量因变量对自变量变化反应程度或敏感度的指标。它对于理解价格变动如何影响需求量变动具有重要意义。需求弹性理论进一步细分为需求的价格弹性、需求的收入弹性以及需求的交叉弹性等类别。其中，需求价格弹性关注的是，当...
经济学中的内生性和外生性是什么意思?
3. 当经济变量之间存在内生性时，意味着它们之间是相互影响、相互决定的。内生变量通常在经济模型内部产生，并且彼此之间存在相互依赖的关系，即一个变量的变化会影响其他变量。4. 外生变量则来自模型外部，通常是一些固定的参数或系数，它们不会由模型内部的状态变化所影响，而是需要通过外部数据来确定。5...
协整理论是什么
您好 协整理论是一种新的建模技术。它从分析时间序列的非平稳性入手,探求非平稳变量间蕴含的长期均衡关系。如果涉及到的变量经过一阶差分后是平稳的，且这些变量的某种线性组合是平稳的，则称这些变量之间存在协整关系。格兰杰因果关系检验是检验经济变量间因果关系常用的一种计量经济学方法，其本质是用条...
止维银杏： 协整检验可以用来分析存在长期均衡关系的经济变量之间的关系,通过Johansen协整检验,可以检验几个经济变量之间是否存在长期均衡关系,若存在,通过这一方法则能够得到一个或几个描述这几个变量之间均衡关系的方程,此外,这一方...
市南区13433238421： 向量误差修正模型 - ？
止维银杏： 误差修正模型(Error Correction Model)[编辑]误差修正模型的产生原因对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型.如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型...
市南区13433238421： 如何深入理解时间序列分析中的平稳性 - ？
止维银杏： 通过对时间序列分析的整体感觉整体关照,自然可以做出这样的理论表述. 从时间序列分析自身的内涵可以这样认为,时间序列分析具有平稳性. 时间序列分析的一种平稳随机序列作为其基础,由此可以认为平稳性是时间序列分析重要特点. 从时间序列分析的原理承认事物发展的延续性同时考虑事物发展的随机性,是在两者之间取得平衡以实现其平稳性.
市南区13433238421： VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 - ？
止维银杏： 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考.,
市南区13433238421： 两个具有协整关系的自变量可以直接进入回归吗 - ？
止维银杏： 那要看你的中介变量是什么类型 若是完全中介则自变量对因变量显著性消失 若是部分中介则自变量对因变量显著性存在但是回归系数变小
市南区13433238421： 面板数据模型可以解决哪些经济问题 - ？
止维银杏： 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
