计量经济学关于根据Eviews软件中的t、F统计量计算方法、公式、步骤
自变量：Y
模型：最小二乘法
包括：31个观察值
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变量 参数（前述变量的系数） 标准差（样本的波动性） 后续
C（常数相当于”1“） [数值] [数值] [数值]
X1（变量1） [数值] [数值] [数值]
X2（变量2） [数值] [数值] [数值]
前续
T统计量（用于对照T检验值判断置信水平） Prob（置信可能，对比置信水平检验数据是否可用）
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R²（拟合度，用于判断回归是否拟合优良） 平均方差
调整R²（调整拟合度，修正样本带来的影响便于横向对比） 标准差
SE of regression 标准误（衡量残差水平），sum squared resid 残差平方和即RSS）
后面两个准则（criterion）是需要结合其他测试验证模型平稳性、偏态等特性。
log likelihood 反映拟合程度，一般越小越好。
F统计量 一般需要结合F测试判断模型整体置信度。Prob（F）标记F检验的结果一般小于置信度为模型可接受。
DWtest 杜宾瓦森检验，一般检验模型自相关程度。
上述介绍比较笼统，需要你自己根据关键词（如杜宾瓦森检验等）继续学习才能弄明白。全部解释清楚至少也得一本小册子了。因此更多还需靠自己去一点点弄懂了。
计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：
R-SQUARED 判定系数，越近1越好。
ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数，大多情况下略小于判定系数。
S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。
LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。
DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。
MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。
S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。
AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。
SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，（AIC常用）。
F-STATISTIC 为F统计量，检验方程整体显著性的指标。
PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率，如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。
T统计量=对应系数/对应se。 相当于做系数=0的t检验，系数就是报告的coefficient，se就是报告的std error。
F统计量=R2*(n-k-1)/（（1-R2）*k） 相当于做全部系数等于零的检验。在这里k是解释变量个数，你这里是3个解释变量，n是在这个回归里包括的观测值，上面也给了，R2就是你这里的报告出来的R-SQUARED（非调整的）。
公式在书上的，百度没法输入公式的
我替别人做这类的数据分析蛮多的
随便百度一下，F检验，等等就可以看到所以的计算公式
计量经济学关于根据Eviews软件中的t、F统计量计算方法、公式、步骤...
F统计量=R2*(n-k-1)\/（（1-R2）*k） 相当于做全部系数等于零的检验。在这里k是解释变量个数，你这里是3个解释变量，n是在这个回归里包括的观测值，上面也给了，R2就是你这里的报告出来的R-SQUARED（非调整的）。
《计量经济学》根据eviews回归结果,表格里的数据怎么算出来?
计算如下。1：Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56。43329\/31。45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)\/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155。6083\/0。269042=578.379212167617Income 的 coefficiengt 就等于 0。063573x12。2：计量经济...
计量经济学中的数字E是什么意思
计量经济学中的数字E表示求期望的期望算子，它是一个线性算子。计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研...
计量经济学中利用Eviews得到的回归结果的数字是什么意思?
一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的 P<0.05的 变量才能留下 R-squared 判决系数 表示变量可以解释被解释变量多少的因素 都是小于1的 越大越好 Adjusted R-squared 剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献 S.E. of regression 回归的标准差 Sum squared resid 残...
计量经济学复习题求解,一下划了线的地方,不知道根据eviews的结果怎么求...
R-squared 首先残差的2次方和RSS=342.5486，ESS=31.4289 推出TSS=RSS+ESS R-squared=ESS\/TSS=0.0839 可以看出回归的可信度较低 Adjusted R-squared=1-((1-R-squared)(n-1)\/n-k)=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771 S.E. of regression=RSS\/n-k=342.5486\/7=48.934 F-statistic...
计量经济学ei的平方怎么算
计量经济学中，ei的平方的计算方法为实际观察值Yi减去它的期望值E(Yi)的平方。计量经济学中的残差项ei表示实际观察值Yi与回归方程预测值之间的差异，ei的平方则表示残差项的离差。计算ei的平方可以通过将实际观察值Yi减去它的期望值E(Yi)，再平方得到。这个过程可以用数学公式表示为ei的平方=(Yi-E(...
计量经济学中,“eviews”这些字母都代表什么?
计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：R-SQUARED 判定系数，越近1越好。ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数，大多情况下略小于判定系数。S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标...
计量经济学中e和u是一个意思吗
在计量经济学中，E（u|X）=0表示随机误差项u的期望不依赖于X的变化而变化，且常数总为0.即u与X不存在任何形式的相关性，也可以称X为外生解释变量，如果相关，X则为内生解释变量。
为什么知道e views可以知道ESS
S.D.dependent var =根号下(TTS\/N-1)，所以通过这个可以算出TTS。Sum squared resid =RSS。所以通过公式R^2=1-RSS\/TSS可以算出来R^2。因为知道了TSS，RSS，所以可以知道ESS。F=（ESS除以k）\/（RSS除以N-k-1）。根据Eviews可知，k=2。所以就可以知道F了。
E(a|b)=0在计量经济学中表示什么?含义是什么?
Panel data，或称面板资料分析）。追踪资料研究多个不同经济体动态行为之差异，可以获得较单纯横截面或时间序列分析更丰富的实证结论。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
钟离轮易福： 计算如下. 1:Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56.43329/31.45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155.6083/0.269042=578.379212167617Income 的 ...
临潼区15238345032： 计量经济学求助?如何用eviews软件做单位根检验,又如何判别结果,请高手指教 - ？
钟离轮易福： 请楼主按以下步骤...我提供界面操作方法...代码就不写了..1. 调用已经建立的Series 比如 GDP... 2. 在调出的界面下...点view / Unit root test... 3. 勾选有截距项的选项(intercept)...并选择滞后差分项为2阶(lagged differences)...结果判定: 结果将会出现4个t统计量...分别为D-F的t-stat 和1% 5% 10%水平对应的t-stat.. 如果前者大于 10%水平下 t-stat..证明在10%置信水平下 不能拒绝null hypothesis...原序列有单位根...否则为一阶单整~I(1) (以此类推)
临潼区15238345032： 计量经济学 用Eviews软件进行回归分析输出结果的意思? - ？
钟离轮易福： 1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了; 2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好; 3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验,一般值在2附件比较理想,你可以再查询具体的DW检验表,得到精确的检验结果; 4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性,由于是一元回归,和前面X系数的显著性检验是等价的,在10%的显著性水平下,可以认为你的方程是整体显著的.
临潼区15238345032： 利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数 - ？
钟离轮易福： eviews中用garch(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列.
临潼区15238345032： 求计量经济学软件Eviews的使用方法 - ？
钟离轮易福： 你好我可以传给你一份,Word版本的,QQ:195360957 以下是前两章,太长了粘不下,呵呵…… EViews 操作手册 目 录 第一章 序论 第二章 EViews 简介 第三章 EViews 基础 第四章 基本数据处理 第五章 数据操作 第六章 EViews 数据库 第七章 ...
临潼区15238345032： Eviews软件有哪些功能? - ？
钟离轮易福： Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”.计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模...
临潼区15238345032： 计量经济学 用Eviews软件进行回归分析输出结果的意思?Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:04/20/10 Time:21:59 Sample:2004 2008 ... - ？
钟离轮易福：[答案] 1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了;2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好;3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关...
临潼区15238345032： 如何使用eviews3.1进行计量经济学OLS分析如y=β1+β2*x,分析出β1,β2和他们的方差等 - ？
钟离轮易福： 导入数据,比如excel文本,可以看一下书本的具体操作 直接在命令栏中输入OLS Y A B 你在输入文件的时候就设定β1和β2为 A和B就可以了 命令框就是你进去后看到的那个可以输入的框就是了 你要了解每个工具栏的英文意思
临潼区15238345032： 用Eviews软件分析计量经济问题难吗?？
钟离轮易福： Eviews应该算是最适合计量经济学使用的软件了,我们当时修这门课就是用的这个软件,和Eviews相比,sas、spss这些更难一点.很多大学统计学研究生阶段都深入学习这个软件的,操作是傻瓜式的,很简单,只要把计量的理论研究明白了,软件很好操作的.
临潼区15238345032： 怎么用eviews对时间序列进行预测? - ？
钟离轮易福： 一是 模型有所欠缺 如滞后变量不够 建议增加滞后变量再删减 在拟合 二是,数据变动异常值较多或区间过长 增大误差 三是,使用静态预测而非动态预测
