推导β1的ols估计量
同学你好！
推导β1的ols估计量一共有两种大的推导方式：①基准方程推导 ②矩形形式推导 第一种：用总体回归模型和样本回归模型求残差平方和，对残差平方和的各参数（β）求导，并令其等于0，从而得到正规方程组，写成矩阵形式对样本回归模型两边同乘X*，因为X*e＝0从而得到参数估计量
第二种：用下图等式对残差平方和各参数（β）求导，并令其等于0，得到参数估计量
为了方便，建议同学用第二种方式，因为输入原因不能给你更好的解答请见谅！
ols,gls,fgls和wls的区别
OLS是最小二乘法，用于一元或多元回归，其基本思想是min Q=∑（Yi-β0-β1Xi）；FGLS又称可行的GLS，用于解决当异方差函数未知的情况下采用的方法；WLS是加权最小估计量，当方差函数已知的情况下用于矫正异方差性的GLS估计量，其思想是，对误差方差越大的观测赋予越小的权数，而在OLS中每个观测的...
...2.如果 β1*和β2*是通过线性化后所得的OLS
将常数3移到左边：Yi-3=β1exp(β2X2i+ui)两边取对数：ln(Yi-3）=ln(β1)+β2X2i+ui 此即线性化模型，其中，因变量是在原来的模型的因变量中减去3后取对数 则得到的模型与现线性模型y=a+bx+ui等价，这里y=ln(Yi-3) a=ln(β1) b=β2 使用OLS即可估计出a b再通过计算解出 β...
线性回归及其经典假定
探索数据世界中的精密工具——线性回归，它凭借最小二乘法揭示变量间的函数关系。模型的简洁表达式是：Y = β0 + β1X1 + β2X2...，其中的β通过最优线性无偏估计(OLS)得以确定，是统计分析中的黄金标准。然而，这个强大工具的背后，隐藏着五个关键假定，它们共同塑造了模型的精准度和可靠性：线...
计量经济学公式
计量经济学中有很多公式，下面列举一些比较重要的：1、OLS回归方程：y = β0 + β1x1 + ... + βkxk + ε，其中 y 表示因变量，x1 到 xk 表示自变量，β0 到 βk 是回归系数，ε 是误差项。2、t检验公式：t = (β - β0) \/ SE(β)，其中 β 是样本回归系数，β0 是假设值，...
同方差性求证过程
等方差性的假设意味着误差项e的所有样本点的方差是常数，这使得OLS估计的斜率具有不偏性。为了证明这一点，我们使用矩阵形式的OLS公式，S，即误差平方和，等于e的转置与自身的点积，S = e'e。为了找到最小化S的β，我们对β求偏导数并令其等于零，得到导数条件-2x'(y-βx) = 0。进一步推导，...
请问 如何用最小二乘法OLS求资本资产定价模型(CAPM) 中的系数β ??
Rj-Rf=b(Rm-Rf).b即贝塔。Rj,Rm可用大智慧等股票软件查。Rj=（Pj-Pj-1）\/ Pj-1 *100 其中，Rj为股票投资的总收益率，Pj为月末股票收盘价格，Pj-1 为股票月初开盘价格。再用EVIEWS回归
如何理解OLS估计量β(斜率系数)方差的无偏性
因为参数估计量的方差，包含有sigma，而sigma理论值无法知道。所以用sigma的平方的无偏估计来代替。
向量误差修正模型
（3）直接估计法 也可以采用打开误差修整模型中非均衡误差项括号的方法直接用OLS法估计模型。 但仍需事先对变量间的协整关系进行检验。如对双变量误差修正模型 可打开非均衡误差项的括号直接估计下式：这时短期弹性与长期弹性可一并获得。 需注意的是，用不同方法建立的误差修正模型结果也往往不一样。
模型Yi=β0+β1Xi+μi的OLS估计量不具备无偏性,但是具备一致性的是...
【答案】：C AB两项的OLS估计量是无偏一致估计量；D项的OLS估计量有偏且非一致。
现有模型:Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk+μ,请问如何对假设:β1=β2进行...
你要理论推导过程还是什么？这个检验不难，它被统一到“一般线性约束检验”之下，起码有3个统计量可以检验它。
哀王更宝： 这是模型是指数型的,可以使用半对数模型. 对原模型:Yi=3+β1exp(β2X2i+ui) 将常数3移到左边:Yi-3=β1exp(β2X2i+ui) 两边取对数:ln(Yi-3)=ln(β1)+β2X2i+ui 此即线性化模型,其中,因变量是在原来的模型的因变量中减去3后取对数 则得到的模型与现线性模型y=a+bx+ui等价,这里y=ln(Yi-3) a=ln(β1) b=β2 使用OLS即可估计出a b再通过计算解出 β1 β2
富锦市19473099205： 计量经济学ols法估计值的原理和估计值的性质是什么 - ？
哀王更宝：[答案] OLS是ordinary least square的简称,意思是普通最小二乘法.普通最小二乘估计就是寻找参数β1、β2……的估计值,使上式的离差平方和Q达极小.式中每个平方项的权数相同,是普通最小二乘回归参数估计方法.在误差项等方差...
富锦市19473099205： ∑(xi - x平均值)>0是什么情况?伍德里奇计量经济学导论(第四版) - ？
哀王更宝： 确实,∑(xi-xbar)等于0,但是书上说的是∑[(xi-xbar)^2]>0,你要知道[(xi-xbar)^2]和(xi-xbar)是不一样的. 而由数学式子我们知道∑(xi-xbar)^2至少不小于0(平方和嘛),而由于SLR3的假定,我们已知样本存在变异性,也就是说xi的值至少不全都一样,那么至少有一个i使得(xi-xbar)^2大于0,也就是使得∑(xi-xbar)^2大于零. 所以说∑[(xi-xbar)^2]在这样的情况下是必然大于0的
富锦市19473099205： 计量经济学中的OLS是什么意思 - ？
哀王更宝： OLS是ordinary least square的简称,意思是普通最小二乘法.普通最小二乘估计就是寻找参数β1、β2……的估计值,使上式的离差平方和Q达极小.式中每个平方项的权数相同,是普通最小二乘回归参数估计方法.在误差项等方差、不相关的条件下,普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计.用这种方法可以算出计量模型中的参数,它是计量经济学中最基本,也是用的最多的方法.计算很复杂,你只要把原理搞清楚就可以了.现在都是将数据输入软件,由程序来计算的.如果我没有记错的话,这是数学家高斯发明的方法,距今将近两百年历史,这个过程后来经过很多数学家改进.当然也有其局限性,当代的数学家又发明了一些新方法,比OLS要复杂很多.
富锦市19473099205： 计量经济学ols法回归结果中＂值＂指的哪个数值 - ？
哀王更宝： 这个问题说实话,模糊的让人不知道如何回答.OLS 回归结果有很多值,每一个值都有不同的检验意义.笼统的说,1. 一般会看R 值,或者是有调整的R值.这个是数值是检验整个模型拟合的好坏.2. 各个自变量的 系数值,这些数值是否在方...
富锦市19473099205： 对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,试证明 - 上学吧继续教育考试？
哀王更宝： Ordinary Least Square 普通最小二乘
