三道远期外汇计算题,需要过程。
+0.16)~
(98.36+0.25)=
98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元
2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元
3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
考试考试!国际金融计算题:套利相关。远期汇率
贴水率=(2.7270-2.7100)\/2.7270 你做的没问题 第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑 1000+1000X0.095\/4=(1971+1971X0.07\/4)\/Y X=1.9590 贴水120点
国际金融题目所求答案
1.三个月远期汇率:1美元=(0.8520+0.0030)\/(0.8560+0.0050)=0.8550\/0.8610 (1)商人买入三个月即期欧元,汇率0.8550(美元买入价,即为欧元卖出价)(2)卖出三个月期1000000美元,能够换回:1000000*0.8550=855000欧元 2.根据报价,1美元=77.5\/50=1.5500德国马克,,市场汇率为1美元=1....
在线等 金融方面的外汇计算题 急!!速度快可以追加
解:USD\/CHF 的2个月远期汇率为:1.0870\/80 USD\/HKD 的2个月远期汇率为:7.7520\/30 CHF \/HKD的2个月远期汇率:7.1250\/7.1325 2、即期汇率EUR\/USD=1.3700\/10,EUR的90天期利率:3.00%~3.50% USD的90天期利率:8.00%~8.50% 请计算EUR\/USD的3个月远期汇率 1.37+1.37*((...
《国际金融》2道计算题,麻烦帮帮忙,谢谢
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为:GBP\/USD=1.9540\/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170\/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0....
计算题:假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下
1.指出USD\/DM的美元买入价? USD1=DM1.72102.指出USD\/SFr的瑞士法郎卖出价? USD1=SFr1.67803.写出SFr\/FFr的报价?USD\/FFr 除以 USD\/SFr = SFr\/FFr SFr\/FFr 报价 3.4088\/3.4074“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”,是一种货币兑换另一种货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格...
国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为: 3个月 1.10029\/59(升水) 7.7960\/91(贴水) 二、该套汇是有利可图的,具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元,然后在纽约买美元卖日元,每一美元可以获得0.2日元的汇差,1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元(可兑16460美元),或者1000万*121...
国际金融 计算题:(外汇、套汇)
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1\/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1\/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
关于远期汇率的计算,,,急,,,
也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120\/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120\/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。1美元=1100韩元 1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1...
国际金融实物 计算题
掉期策略:卖出一笔10万英镑的1个月远期,再买入一笔10万英镑的3个月远期 1个月卖英镑的汇率是1.6868 3个月买英镑的汇率是1.6742 简单算一下差值就可以了(不要想得复杂)(1.6868-1.6742)*10万=1260美元
国际金融计算题2问
1、3个月美元远期外汇升水0.51美分,美元升值,即单位英镑的美元数减少0.0051美元,3个月期远期汇率为1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元,美元远期汇率为:1美元=1\/1.4557=0.6870 2、判断,三个市场转换成同一标价法 纽约: USD1=FRF5.0000 巴黎: FRF1=GBP(1\/8.5400)伦敦:...
矣临中华:[答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
贵州省17351048963: 外汇计算题谁会算? - ?
矣临中华: 1.三个月远期汇率GBP/USD=(1.9755+0.0050)/(1.9765+0.0060)=1.9805/1.9825 间接标价下,远期=即期+贴水 2、若USD/RMB=7.7810/7.7910,USD/JPY=116.20/116.30 (1)日元对人民币的汇率JPY/RMB=(7.7810/116.30)/(7.7910/116.20)=0.06690/0.06705 汇率相除,交叉相除 (2)企业出口创汇2000万日元,根据上述汇率,通过银行结汇(即银行买入日元),企业获人民币: 2000万*0.06690=133.8万元
贵州省17351048963: 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, - ?
矣临中华:[答案] 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
贵州省17351048963: 求教一道国际金融计算题,要有计算过程 - ?
矣临中华: (1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,...
贵州省17351048963: 《国际金融》外汇的计算题.需要过程.十万火急!! - ?
矣临中华: 1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.(1)美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元3.EUR/USD=1.1325...
贵州省17351048963: 求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!!! - ?
矣临中华: 1. EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价格,100*1.3875=138.75万美元,客户支付138.75万美元才能购得100万欧元;2. F=S*(1+i)/(1+I)=[1.4010*(1+2.5%)/(1+4.5%)]/[1.4020*(1+2.5%)/(1+4.5%)]=1....
贵州省17351048963: 远期外汇交易计算 - ?
矣临中华: (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
贵州省17351048963: 某日纽约外汇市场: 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030 - 1.7040 三个月远期 贴水 140 - 135 远期汇率是怎么计算 - ?
矣临中华: 远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905 在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报: 1704瑞士法郎
贵州省17351048963: 急!问一个算远期汇率的题! - ?
矣临中华: 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
贵州省17351048963: 考试考试!国际金融计算题:套利相关.远期汇率1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=... - ?
矣临中华:[答案] 贴水率=(2.7270-2.7100)/2.7270 你做的没问题 第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑 1000+1000X0.095/4=(1971+1971X0.07/4)/Y X=1.9590 贴水120点