风险调整后收益指标的局限性包括
风险调整后收益指标的局限性包括理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率不同；证券波动性会加大统计误差，从而影响对超额收益的测度；缺少完全具有代表性的市场指数。
1、理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率可能不同
在计算风险调整后收益指标时，需要使用一个无风险利率来调整投资组合的收益率。然而，实际上，无风险利率不是一个固定不变的数值，并且可能不同于国债收益率。这种不确定性可能会影响风险调整后收益指标的准确度。
2、证券波动性会加大统计误差，从而影响对超额收益的测度
风险调整后收益指标的计算基于一定的统计模型，而证券的波动性可能会加大这些统计误差。这可能会影响到对投资组合的超额收益的精确测量。
3、缺少完全具有代表性的市场指数
在计算某些风险调整后收益指标时，需要使用一个市场指数来作为基准。然而，市场指数可能不够具有代表性，不能准确反映投资者的投资偏好和市场的整体状况，这可能会影响到风险调整后收益指标的准确性。
风险调整的指标：
1、夏普比率（Sharpe Ratio）
夏普比率是根据投资组合的超额收益和风险水平计算得出的，它衡量每承担一单位风险所产生的超额收益。夏普比率越高，表示该投资组合的收益优势相对于风险的承担越大。
2、信息比率（Information Ratio）
信息比率是基于组合的超额收益和相对于某个参考基准的跟踪误差计算得出的，它反映了投资经理超额收益与基准相比的相对收益能力。信息比率越高，则说明投资经理的相对业绩越好。
3、特雷诺比率（Treynor Ratio）
特雷诺比率是根据组合超额收益与投资组合所承担的系统性风险的比率计算得出的。它强调组合的系统性风险重要性，因此更多的考虑了投资组合的β系数，适用于风险管理重要的情况。
4、阿尔法系数（Alpha Coefficient）
阿尔法系数是通过比较投资组合的实际收益率与在相同市场条件下预期的收益率之间的差异来度量组合管理人员通过管理组合而获得的有价值的资源配置和选股能力。阿尔法系数为正表示组合经理的能力过于出众，已经超越了市场所能给予的水平。
风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、( )与跟 ...
【答案】：C 风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。
下列不属于风险调整后收益指标的是( )。
【答案】：B 风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。【考点】股票估值方法
raroc是什么意思
RAROC是风险调整后的收益的缩写。RAROC是一种金融术语，用于衡量投资的效益和风险。以下是详细的解释：RAROC的具体含义：RAROC是一个综合性的财务指标，它考虑了投资的收益和风险两个方面。通过计算资本的风险调整收益，可以更准确地反映投资者在不同风险水平下所获取的回报情况。这个指标特别受到金融行业，...
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。
【答案】：B 关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。
下列关于风险调整后收益指标说法错误的是( )。
【答案】：B 本题旨在考查各风险调整后收益指标。特雷诺比率在系统风险的基础上对投资的收益风险进行调整，表示出单位系统风险下的超额收益率。B项表述错误。故本题选B。
风险调整后收益指标一般包括
风险调整后收益指标一般包括将风险因素剔除以后的收益指标。夏普比率、特雷诺指数和詹森指数是三个经典的风险调整后收益指标。1、夏普比率是指投资产品承受单位风险所获得的超额收益。投资理财产品的夏普比率越高，在承受同等风险的前提下，超额收益越高，投资理财产品业绩表现越好。2、特雷诺指数是以投资理财...
请问基金“夏普比率”是什么意思?
夏普比率是一种用于评估基金风险调整后收益的指标。夏普比率代表着基金超额收益的波动率水平与其承担风险的比率。具体来说，它是一个综合性指标，通过比较基金的实际收益率与无风险利率之间的差异来衡量基金的超额收益率，并对由此产生的风险进行惩罚。其核心思想是，高风险应该伴随着高收益作为补偿。因此，...
风险调整后收益指标的局限性包括
风险调整后收益指标的局限性包括理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率不同；证券波动性会加大统计误差，从而影响对超额收益的测度；缺少完全具有代表性的市场指数。1、理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率可能不同 在计算风险调整后收益指标时，需要使用一个无风险利率来调整投资组合的...
夏普比率越大越好
1. 夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标，其数值越大，意味着在承担同等风险的情况下，投资组合实现的收益越高。2. 然而，夏普比率并非衡量投资风险的完美工具。它仅计算投资组合的收益率与无风险利率之差与波动率的比值，并未直接衡量实际风险、市场波动等复杂因素。3. 在使用夏普比率进行投资...
夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio）是一种用于评估投资组合风险调整后收益的指标，由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William F. Sharpe）在1966年提出。夏普比率是投资组合收益与无风险收益之间的差异与投资组合标准差之比，用来衡量投资风险与收益之间的权衡关系。夏普比率的计算：夏普比率的计算公式为：夏普比率 = ...
威萍妇科： 基金按投资对象可以分为以下几种1.股票型基金就是绝大部分资金都投在股票市场上的基金;2.债券型基金就是绝大部分资金都投在债券市场上的基金;3.混和型基金就是根据情况将部分资金投在股票上而另一部分资金投在债券上的基金(当然这种投资比例是可变化调整的),甚至根据事先的规定也可以部分投资在其他品种上;4.货币市场基金就是全部资产只投在货币市场上的各类短期证券(风险很低但收益也低)的基金.
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