外汇计算题

国际金融 计算题：（外汇、套汇）~

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位（欧元）；⑸其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。例如，一件价值100元人民币的商品，如果美元对人民币汇率为8.25，则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50，也就是说美元升值，人民币贬值，则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低，竞争力增强，肯定好卖，从而刺激该商品的出口。反之，如果美元汇率跌到8.00，也就是说美元贬值，人民币升值，则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销，必将打击该商品的出口。同样，美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口，反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么，人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本，打击中国商品的竞争力，并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候，中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值，其他国家的金融危机将更糟糕。正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动，因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长，在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。

出口获得美元，改报价日元，出口商应将考虑美元兑换成日元的成本，应该报价：1000*90.89=90890日元

1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12

2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
￡1000w在上海兑换成￥14000w
￥14000w在纽约兑换成$1750w
=>套利获得250w美元

（1）英镑与人民币之间的交叉汇率：
知 ￡1= RMB14.0 ＄1= RMB8.0
所以 ￡1=14/8=1.75$
（2）套利你要看具体的当时实际英镑和美元的交叉汇率和计算的有没有差异，差异值就是你的理论套利空间。

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马尔康县17152194606： 汇率的计算题 - ？
空霍新雪： 1、用交叉相除法计算:1.5000/1.2110=1.23861.5010/1.2100=1.2405 英镑与欧元的汇率为:1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元 2、美元兑英镑的汇率是直接标价法,远期贴水相减:1.5160-60/10000=1.51001.5170-50/10000=1.5120 美元兑英镑远期汇率为:1￡=$1.5100~20 远期汇率差价率为:(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%

马尔康县17152194606： 外汇题急求,最好有演算过程？
空霍新雪： 1、求欧元兑日元=108.7/0.723=150.3457(买入价) 108.8/0.7220=150.6925(卖出价),所以 EUR/JPY:150.3457/150.6925 2、欧元兑澳元:0.7210*0.7220=0.5205 0.7220*0.7230=0.522 ;1/0.522=1.9157 1/0.5205=1.921 所以EUR/AUD:1.9157/9212 3、欧元兑英磅:0.7220*1.5310=1.1053 0.723*1.5320=1.1076; 1/1.1053=0.9047 1/1.1076=0.9028 所以EUR/GBP:0.9028/47

马尔康县17152194606： 计算题:假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下1 .USD1=DM1.7200/10 2.USD1=SFr1.6780/90 3.USD1=FFr5.7200/10问:1.指出USD/DM的美元买入... - ？
空霍新雪：[答案] 1.指出USD/DM的美元买入价?USD1=DM1.7210 2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价?USD1=SFr1.6780 3.写出SFr/FFr的报价?USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074

马尔康县17152194606： 外汇交易实务计算题1? - ？
空霍新雪： USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10 汇率双向报价2113,前者货币为基准货5261币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价4102者卖出基准货1653币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率) (1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美版元,汇率110.30 (3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800 (4)某客户要求将美元兑权换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810

马尔康县17152194606： 金融计算题求解.1、假定某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5000—1.5010伦敦外汇市场:￡1=$1.5020—1.5030试用100万英镑套汇并计... - ？
空霍新雪：[答案] 明显可以看到以美元计价的话,遵循低买高卖的原则,在伦敦卖出100万英镑,得到1502000美元,在纽约买入100万英镑,支出1501000美元,1502000-1501000=1000 套利1000美元.可以看到,美国的利率比英国高,则应该从英...

马尔康县17152194606： 银行外汇汇率计算题已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为____... - ？
空霍新雪：[答案] 1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68 3个月远期汇率为1USD=1.68CHF 套利:100万USD换成CHF 100X1.7=170万CHF 买入3个月远期美元 170/1.65=103.03万USD 103.03万USD换算为CHF 103.03X1.68=173.09CHF 收益为173.09-170=3.09万CHF

马尔康县17152194606： 急求国际金融的计算题1、已知三地汇率的汇率分别是 纽约外汇市场:US$1=DM1.5100 - 1.5110法兰克福市场:￡1=DM2.3050 - 2.3060,伦敦外汇市场:￡1=... - ？
空霍新雪：[答案] 1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:US$1=DM1.5100-1.5110 法兰克福市场:DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:￡1=US$1.5600-1.5610 汇率相乘(可用中间价): [(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1....

马尔康县17152194606： 外汇计算题 - ？
空霍新雪： 美日每点点值不是1,以91.600的汇率算是大概1.09.所以爆仓点数变动为400/10.9=366点.爆仓点是87.94. 爆仓的亏损额是你的可用保证金.就是总额减已用保证金,400美元. 楼上算错了,只要货币对中后面的货币是美元,每点点值是1,不是美元就不是1.每点点值在GTS的外汇计算器或者TS2.0平台的报价视窗里都可以看到.

马尔康县17152194606： 一道国际金融外汇的计算题,很急!!! - ？
空霍新雪： 1.未签合同,到12月15日,汇率为usd1=jpy115.00,需用1,000,000,000/115的美元买进日元用来支付. 2.已签合同,则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率,即USD1=JPY116.23来进行货币兑换,即需用1,000,000,000/116.23美元买进日元用以支付. 两者价差,减一下即可

马尔康县17152194606： 国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为:USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问:... - ？
空霍新雪：[答案] 3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.564. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111...