简述模型出现伪回归的含义？
残差序列是一个非平稳序列的回归被称为伪回归，这样的一种回归有可能拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是由于残差序列是一个非平稳序列，说明了这种回归关系不能够真实的反映因变量和解释变量之间存在的均衡关系，而仅仅是一种数字上的巧合而已。伪回归的出现说明模型的设定出现了问题，有可能需要增加解释变量或者减少解释变量，抑或是把原方程进行差分，以使残差序列达到平稳。
回归分析模型的优缺点有哪些?
回归模型做预测是很不错的，它不仅可以预测并求出函数，还可以自己对结果进行残差的检验，检验模型的精度。但是回归模型比较简单，算法相对低级。回归方程假设严格，需要知道引起因变量改变的所有解释变量的因素，否则回出现伪回归等问题，假设检验不过关。具体分析：优点：1、回归分析法在分析多因素模型时，...
时间序列计量经济学模型:格兰杰因果关系检验
进行格兰杰检验的前提是时间序列数据的平稳性。如果数据未经平稳性检验直接应用OLS（普通最小二乘法）可能会导致错误的因果关系结论，因为非平稳序列可能导致伪回归。首先，需要通过单位根检验确认序列的稳定性，平稳序列可直接进行格兰杰检验；而非平稳序列需进行协整检验，确认是否存在长期均衡关系，再进行因果...
实证分析解析
Engle(1982)提出了“自回归条件异方差”(ARCH)概念，Bollerslev(1986)进一步发展了“广义ARCH”(GARCH)模型，这两个模型可以描述波动率，适用于股市分析。实证分析的第一步是进行单位根检验（ADF检验），以确定时间序列的平稳性，避免“伪回归”问题。ADF检验的原理涉及AR(p)模型，通过一系列计算得到统计...
用Eviews做面板模型协整分析时距离这些不变的变量如何处理
按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归（spurious regression）。认...
什么是稳健性检验
为了确定没有随机趋势或确定趋势，否则将会产生“伪回归”问题。伪回归是说，有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系。这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行分析. 平稳性检验的方法可以用PDF检验, 依据模型趋势可以选择3种模型....
Vae模型滞后阶数的问题
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后...
做影响因素也需要面板数据吗
按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归。内容简介 随着面板数据模型在众多研究...
若经济变量之间存在协整关系,则可以避免伪回归问题出现吗?
存在协整关系的变量直接建立的模型反映的是变量之间的长期均衡关系，是有经济意义的；但要研究短期关系，还要建立误差修正模型，各变量以差分形式代入，并将原模型回归的残差序列作为解释变量引入模型。
johansen检验怎么看具体哪个有协整关系
迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝，但是本来就只有两个变量，但却有至少两个协整关系，说明johansen协整检验不能用于变量，改用EG检验。非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系...
协整模型为什么只适用两种模型
协整检验 定义1 单整过程 单整过程是一类特殊的非平稳随机过程。简言之,单整过程是指经过差分可 以达到平稳的非平稳随机过程 3. 误差修正模型 从协整到 ARDL(p,q) 一般而言,当两个序列是平稳时间序列时,我们才可以进行OLS估计。对于非平稳序列而言,直接进行回归会导致伪回归(比如...
线邦佳琪： 在经济学中,有很多出现伪回归的现象,举个例子,中国的GDP随时间是呈增长趋势;美国森林覆盖率w也是随时间呈增长趋势.那么对这两个变量做回归.比如假设模型为: 其中,为随机误差项,服从. 假设根据1990年-2010年20年间的数据,通过最小二乘估计得到参数的估计值,并计算,可以发现较大,表示出数据拟合较好,两个变量之间有很好的拟合程度,因为是两者有共同趋势,但是,这两个变量之间可以说是没有任何关系,这就是时间序列中出现的伪回归问题.
密山市15273932468： 解释回归模型,回归方程,估计回归方程的含义 - ？
线邦佳琪： 回归模型是对统计关系进行定量描述的一种数学模型.回归方程是对变量之间统计关系进行定量描述的一种数学表达式.指具有相关的随机变量和固定变量之间关系的方程.主要有回归直线方程. 当几个变量有多重共线性时,多元回归分析得出...
密山市15273932468： 如何正确运用计量经济模型进行实证分析 - ？
线邦佳琪： 首先,数据是进行实证分析的基础.数据按照来源,可以划分为微观调研数据、机构统计数据以及实验数据.在广为使用的调研数据和统计数据中,系统性误差包括测量误差和样本选择常常存在.如果无视这些误差,可能使估计结果不能满足一...
密山市15273932468： 多元线性回归结果不显著,还有什么方法建立模型 - ？
线邦佳琪： 你这里面从各个变量的t检验看显然有变量不显著,把这些变量剔除掉重新建立新的回归模型就是了,哪儿有在这种伪回归的情况下纠结方差分析是不是显著的……
密山市15273932468： 如何判别回归模型中的虚假自相关 - ？
线邦佳琪： 如果模式中省略了某些重要的解释变量或者函数模型不正确,都会产生系统误差,这种系统误差存在于随机误差中,从而带来了自相关.这种自相关,往往是通过分析其经济学含义来发现的.比如,一个人今期的消费不应该取决于其过去的消费,而是取决于其对未来收入的期望.如果在模型分析中,发现了一个人的消费有自相关,一般都认为这是虚假自相关.因为一个人的消费从经济逻辑上,不应该有自相关性.而这种由设定偏误产生的虚假自相关,可通过改变模型设定予以 消除.
密山市15273932468： 怎样用EVIEWS建立具有外生变量的ARMA模型 - ？
线邦佳琪： 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
密山市15273932468： 面板数据模型及其在经济分析中的应用的目录 - ？
线邦佳琪： 第1节 面板数据发展历程 一、面板数据分类 二、面板模型的优势和不足 第2节 面板数据在社会科学中的应用 第1节 遗漏变量问题 一、遗漏变量 二、个体效应模型 第2节 随机和固定效应模型 一、基本概念 二、等相关模型 三、固定效应还是随机...
密山市15273932468： 简述样本回归函数与总体回归函数的区别 - ？
线邦佳琪： 总体回归函数也成为理论回归函数, 模型为 E(y | x)= a + b x 其中参数ab存在但未知,是一个期望值, 样本回归函数也成为经验回归函数 模型为 y^ = a^ + b^ x 其中a^ 、b^为根据样本数据估计出来的值,y^也是通过估计所得的方程预测出来的值. 非实际模型,知识用来拟合实际模型.
