计量经济学中，检验误设定RESET方法里的F检验统计量里的M指什么？
计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：
R-SQUARED 判定系数，越近1越好。
ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数，大多情况下略小于判定系数。
S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。
LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。
DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。
MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。
S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。
AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。
SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，（AIC常用）。
F-STATISTIC 为F统计量，检验方程整体显著性的指标。
PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率，如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。
T检验用来检测数据的准确度 系统误差
F检验用来检测数据的精密度 偶然误差
在定量分析过程中常遇到两种情况：第一是样本测量的平均值与真值不一致；第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断（显著性试验）.统计检验的方法很多,在定量分析中最常用T检验与F检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.
两组数据的显著性检验顺序是先F检验后T检验.
RESET检验是检验在添加了高阶项后，回归中高阶项的系数是否显著。由于是对所有高阶项的系数进行联合检验，因而用的是F检验，可以直接参考F检验的第一个自由度。m就是检验的约束条件个数。
代表新增回归元个数
原式假如是 Y=1+2X
新式子是 Y= 3+ 4X+ 7X^2
那么m 就为1
计量经济学:序列相关性检验及修正
首先，通过时间序列图直观观察x和y的走势，然后进行回归分析。如果发现残差图显示正向一阶序列相关，自相关系数图和偏自相关系数图中存在显著的非零值，就可能存在问题。利用Q统计量，若p值显著，可确认序列相关存在。修正方法 面对序列相关，我们需采取修正措施。例如，Newey-West估计法通过稳健标准误来...
计量经济学中用了对数变换模型,是不是就不用white 检验了?
那可不是的哦，运用了 对数变换 模型，只是为了解决函数设定问题，或者只是为了将取值较大的变量转化为取值较小的新对数变量，而与 标准误 没有太多的关系。因此，为了回归的稳健型，还是需要怀特检验的哦。
应用计量经济学 · 第九章: 异方差性 · 第二节: 加权最小二乘法...
关键问题：如果误设了异方差函数，WLS的效果会如何呢？答案是，在多元线性回归（MLR）的假设下，即使方差函数设定有误，WLS估计量本身通常不会产生偏误或不一致性。然而，当权重误差与x相关时，WLS的标准误差和检验统计量将失效。解决策略是先用OLS估计，随后计算稳健标准误差，以保持与WLS等价的效率。现...
计量经济学中dl,du是什么意思
计量经济学中dl,du是dw检验中的两个临界值。一般DW统计量的表提供dl和du DW < d_l 正相关 d_l <DW < d_u 该检验不确定 d_u < DW < 4 - d_u 不存在自相关 4 - d_u < DW < 4 - d_l 该检验不确定 DW > 4 - d_l 负相关 r表示相邻残差之间的相关系数 如果r = 0 也就...
计量经济学中,关于对残差检验的问题
LM检验和White检验都是看p值，如果p值小于你设定的显著性水平，也就是α，那么就表明自相关，ARCH异方差检验也是同理，如果对模型修正后，p>α了，那么就说明不存在异方差，自相关这些了，也就是你所说的通过了。正态性检验你看下点完弹出来的直方图，符合正态的形态就可以通过了。协整的话，你...
F检验的意义(计量经济学)
结论：F检验在计量经济学中扮演着重要角色，它用于判断统计模型中参数是否显著，以确认模型的有效性。当F检验支持零假设（所有回归参数为0），意味着模型整体存在；反之，如果F检验不通过，意味着模型可能存在不显著的参数，从而质疑模型的有效性。F检验也被称作联合假设检验或方差比率检验，适用于多参数模型...
,问题是计量经济学WALD检验中,F统计量为1.64,P值为0.18,chi-square值...
所以假设p值为0.18，意思就是我犯type one 错误的可能性是18%，换句话说就是我错误的拒绝了原本是对的原假设对概率是18%，而在计量经济学里面我们一般会有一个显著水准，一般都是5%，意思是一般情况下我们能接受你有5%的可能性犯这个错误，但是实际上你的是18% 所以不能接受。意思就是不能拒绝原...
计量经济学中的模型已经采用了最小二乘法估计,为什么还要进行拟合优度检...
计量经济学其实是这样的：比如说，有很多个变量，a b c一直到z。我们想找a受到什么变量的影响，真正的关系是，a=常数＋2b+3c＋残差 ，只有b和c会影响到a，其他都不影响。但是，这个具体的模型我们并不知道，计量经济学的任务就是去猜这个关系。我们在猜这个关系的时候，a到z所有的数据都有，但是...
计量经济学:异方差检验及修正
异方差检验的实践 我们从经典的《计量经济学》教材中获取数据，采用双对数模型来揭示变量间的潜在关系。首先，对数据进行对数转换，运用普通最小二乘法(OLS)进行估计，观察到的t统计量显得异常醒目。接着，我们采用一系列检验方法，如直观的散点图分析残差与ln(x)²的关系，以及Breusch-Pagan (BP)...
计量经济学笔记(2):假设检验、t 统计量、p 值
当我们看到p值小于拒绝域所对应的概率时，原假设就面临着被推翻的命运。通过计算和比较t值与临界值，我们可以直观地判断极端程度，从而做出是否拒绝原假设的决定。通过以上改写，我们深化了对假设检验、t统计量和p值在计量经济学中应用的理解，展示了它们在检验回归系数显著性时的重要作用，以及如何通过实例...
英霄麻仁： <p>你说的是拉姆齐的RESET检验吧,这是一个一般性设定误差检验,下面我说一下这种检验的简单情形.RESET的操作步骤如下:</p> <p>从你所选的模型中得到Y的估计值“Y帽”</p><p>将某种形式的“Y帽”作为增补的回归元引入,重做...
芒康县18021151291： 如何运用eviews做reset检验 - ？
英霄麻仁： 1、首先,打开相关的窗口,直接选择下一步,如下图所示,然后进入下一步. 2、其次,完成上述步骤后,输入“consumption c income”,如下图所示,然后进入下一步. 3、接着,完成上述步骤后,需要依次单击View-->Resibaial Diagnostics-->Heteroskedasticity Tests选项,如下图所示,然后进入下一步. 4、然后,完成上述步骤后,请根据实际情况进行设置,如下图所示,然后进入下一步. 5、最后,完成上述步骤后,reset检验就做完了,如下图所示.这样,问题就解决了.
芒康县18021151291： 设定误差产生的原因是什么?好的计量经济学模型具有哪些性质 - ？
英霄麻仁： 1、设定误差产生的原因是: (1)模型的制定者不熟悉相应的理论知识; (2)对经济问题本 身认识不够或不熟悉前人的相关工作; ( 3) 模型制定者缺乏相关变量的数据; (4)解释变量无法测量或数据本身存在测量误差. 2、一个好的计量经济学模型应当具有如下性质: (1)随机干扰项的期望值为0; (2)消除了异方差,即总体回归函数中的随机误差项满足同方差性; (3)解释变量无多重共线性; (4)消除了模型中由于惯性、设定偏误、滞后等带来的自行关.
芒康县18021151291： 计量经济学中t检验和f检验的不同 - ？
英霄麻仁： t检验用来检测数据的准确度 系统误差 f检验用来检测数据的精密度 偶然误差 在定量分析过程中常遇到两种情况:第一是样本测量的平均值与真值不一致;第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断(显著性试验).统计检验的方法很多,在定量分析中最常用t检验与f检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差. 两组数据的显著性检验顺序是先f检验后t检验.
芒康县18021151291： 什么是D - W统计量 - ？
英霄麻仁： 推荐你看一下任意一本回归分析或计量经济学的教材,上面都会有DW统计量的详细解释.下面是比较简单的介绍.德宾-沃森(Durbin-Watson)检验.德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一...
芒康县18021151291： 计量经济学 - ？
英霄麻仁： 1、随机误差项 ui = Yi-E(Y/Xi).当把总体回归函数表示成 Yi=Yi尖+ei 时,其中的ei 就是残差.它是用 Yi尖 估计Yi 时带来的误差 ,是对随机误差项 ui的估计.(所有的i都是下标Yi尖是Yi的估计值)2、可决系数是对模型拟合优度的综合度量,其值越...
芒康县18021151291： 论述计量经济学建立模型的基本步骤 - ？
英霄麻仁： 建模步骤:A,理论模型的设计: a,选择变量b,确定变量关系c,拟定参数范围 B,样本数据的收集: a,数据的类型b,数据的质量 C,样本参数的估计: a,模型的识别b,估价方法选择 D,模型的检验 a,经济意义的检验1正相关2反相关...
