，问题是计量经济学WALD检验中，F统计量为1.64，P值为0.18，chi-square值为5.29，p值为0.159说明什么呢
(R^2/n-1)/{(1-R^2)n-k-1}
没人说越小越好
p-value是根据相关检验的statistics的分布或者与critical value的对比算出来的，本身的作用只是在确定了相应的显著水准基础上对你的检验的虚无假设的判断，并不能证明什么，只是判断工具。
关于F检验， 是有关系数的联合检验，这个检验的统计值服从 chi-square 分布，所以可以根据数值算出这个p值，p值可以解释为你犯type one error 的概率（原假设是对的 但是你拒绝了原假设 这个错误。
所以假设p值为0.18，意思就是我犯type one 错误的可能性是18%，换句话说就是我错误的拒绝了原本是对的原假设对概率是18%，而在计量经济学里面我们一般会有一个显著水准，一般都是5%，意思是一般情况下我们能接受你有5%的可能性犯这个错误，但是实际上你的是18% 所以不能接受。意思就是不能拒绝原假设。 你这里的原假设应该是所有的系数都为0. 不能拒绝就要接受这个原假设，意思是你的系数是都可以为0的。。。那你这个回归问题就很大了。。。
这样大概明白了吗？ 不明白的话可以继续问我。
另外
4.你为什么会给出两个p值？
p值为0.159,大于0.1，说明接受原假设。
论述计量经济学在经济问题分析中的运用及运用过程?
计量经济学在经济问题分析中是非常重要的一个手段和工具，因为我们在面对数据的时候，最基本的一个处理方式就是准确的一个计量
计量经济学问题,为什么说预测值是个别值的无偏估计
现在都是将数据输入软件，比OLS要复杂很多，普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计OLS是ordinary least square的简称。计算很复杂，由程序来计算的，它是计量经济学中最基本。用这种方法可以算出计量模型中的参数，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估计就是寻找参数β1，这是数学家高斯...
关于计量经济学的问题
回归函数为：TAX=-10.6296+0.0710GDP 这题应该是研究税收（TAX）和GDP之间关系的 对GDP进行显著性检验：检验t值在表格中已经告知，为9.5912 故如以5%的显著水平，可查临界值t0.025(31-2)=2.05。由于9.5912〉临界值，故显著性检验通过，即认为GDP对税收（TAX）存在显著影响。
为什么计量经济学要用总体回归函数来研究问题?
总体回归函数表明被解释变量Y的平均状态(总体条件期望)随解释变量X变化的规律。至于具体的函数形式，是由所考察总体固有的特征来决定的。其分类：线性函数形式最为简单，其中参数的估计与检验也相对容易，而且多数非线性函数可转换为线性形式，因此，为了研究的方便，计量经济学中总体回归函数常设定成线性形式...
计量经济学问题求详细解答～
你理解什么是y_hat就很简单解决这道题了。y_hat是拟合值，y_hat_i = beta_0 + beta_1 * x_i 而y是实际值，y_i = beta_0 + beta_1 * x_i + e 其中e应该是 e ~ N(0, 1)所以，你的问题实际上是要求证明 sigm (y_hat_i) \/ N = sigm (y_i) \/ N 那么，把上面两...
求问两个计量经济学的问题
图片的题目：（1）面板数据。（2）不可以。因为全国各地存在不同的人口数，如果用OLS估计会产生异方差。（3）应该用加权最小二乘法来估计。你说的经济学检验，应该是经济意义的检验吧。经济意义检验：指的是依据经济理论来 判断估计参数的正负号是否合理、大小是否适当。 经济意义检验是第一位的。如果...
计量经济学有哪些模型
计量经济学模型是用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下几个问题。一是样本与母体的一致性问题。计量经济学模型的参数估计，从数学上讲，是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数，那么要求母体与个体必须是一致的。例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能...
计量经济学问题:在你完成单方程计量经济学模型综合练习中,你是如何...
根据经济理论和变量数据特征（趋势图、散点图等）确定拟合度较高的函数形式（线性模型、双对数模型、倒数模型等）；根据残差相关性图确定自相关和偏相关的截尾和拖尾情况，以确定具体的滞后模型；根据各函数形式下得回归结果，通过t检验删除不显著的变量，消除可能存在的共线性、自相关和异方差等问题，再次...
计量经济学问题:如果我的样本有20个数据,有Y.X1.X2三个变量,Y为因变量...
朋友，先明确自由度的概念，自由度是指，当一个随机变量是由其他一系列随机变量定义的，这些随机变量独立项数的个数就是这个随机变量的自由度。例如，当x1,x2,...xn相互独立，则它们的平方和服从自由度为n的卡方分布。因此在回归模型中若有两个自变量、三个回归参数，则残差序列e1,e2,...en中有n-...
计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什...
Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关 DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 \/ sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)r表示相邻残差之间的相关系数 如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性 如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关 ...
并怪比立： 1. p-value是根据相关检验的statistics的分布或者与critical value的对比算出来的,本身的作用只是在确定了相应的显著水准基础上对你的检验的虚无假设的判断,并不能证明什么,只是判断工具. 2. 关于F检验, 是有关系数的联合检验,这个检...
阳城县13046874888： 计量经济学疑问:在检验线性约束条件时,F检验和LM/W/LR检验有何区别和联系? - ？
并怪比立： 任何一种检验都可以用于大样本,而且样本越大,检验越精确; 如果单独检验某个系数是否为零,看各自的t值就可以了; 如果要检验是否联合显著,可以使用F检验; 检验线性约束时,可以使用F检验,做两个回归,一个是有约束的,一个是没有约束的,得到两个回归的残差平方和,代入F统计量求出,然后再做出判断就可以了; 实际上F检验、拉格朗日乘数检验(LM)都是wald检验的一种特殊形式;在大样本条件下,LM检验、似然比检验(LR)、wald检验都是渐进等价的.
阳城县13046874888： 如何用t检验f检验wald检验 - ？
并怪比立： 独立样本t检验 1.在进行独立样本T检验之前,要先对数据进行正态性检验.满足正态性才能进一步分析,不满足可以采用数据转化或非参数秩和检验; 2.在菜单栏上执行:分析-比较均数-独立样本t检验; 3.将要比较平均数的变量放到检验变量,...
阳城县13046874888： 用spss进行logit分析中,怎样判断wald检验是否显著？
并怪比立： 在logit分析的结果中 跟wald在一起的那个表格 就是对wald的检验 后面的sig就是wald检验是否显著的判断标准,它是对整体回归系数是否显著的检验 正如上面说的 它只是个参考值
阳城县13046874888： spss中wald什么意?spss中wald什么意思 ？
并怪比立： spss表中的b值,or值,wald值各代表什么含义?三者大小有联系吗?B值是指回归系数和截距(常数项),可以是负数(负相关时回归系数出现负值);OR是指定义比数...
阳城县13046874888： 计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 - ？
并怪比立： 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
阳城县13046874888： LR、wald和LM检验中,检验统计量在原假设下渐近服从 - 上学吧普法考试？
并怪比立： 建立一个基于对话框的工程MultiThread3,在对话框IDD_MULTITHREAD3_DIALOG中加入一个编辑框IDC_MILLISECOND,一个按钮IDC_START,标题为“开始” ,一个进度条IDC_PROGRESS1;
阳城县13046874888： white检验法中n是指样本容量吗 - ？
并怪比立： 本容量指本少零件本数指选取少本 比说做SPC25组每组包含2零件本数25本容量2
