商业银行的国家风险评级与管理
国家风险的特点与分类
作为银行业风险之一的国家风险,就是一个主权国家或其居民出于某种原因,不愿或无力偿还外国商业银行的贷款本息,或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻,给银行造成经济损失的可能。这种风险是由银行无法控制的因素决定的,通常与借款人所在国的经济、社会和政治环境等方面紧密联系。
1.国家风险的主要特点。国家风险与一般商业风险相比,有以下特征:
(1)国家风险是和国家主权有密切关系的风险,表现在东道国制定的有关法律、法令对外国投资者或外国经营者的一些不利规定或歧视待遇。
(2)国家风险存在或产生于跨国的金融经贸活动中,属于国际之间经济交往的风险。
(3)国家风险是指一国的个人、企业或机构作为投资者或债权人所承担的风险,这种风险是由不可抗拒的国外因素形成的。
(4)国家风险源于东道国的法律和法规有强制执行性,这种风险非合同或契约条款所能改变或免除。
2.国家风险的分类。国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。政治风险是指境外银行受特定国家的政治原因限制,不能把在该国贷款等汇回本国而遭受到的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。社会风险是指由于经济或非经济因素形成特定国家的社会环境不稳,从而使贷款银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受到的风险。经济风险是指境外银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制,而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受到的风险。
3.国家风险的表现形式。主权国家对于其债务责任或其公共和私有组织的债务决定,往往采取两种形式:一是债务拒绝,即取消其所有的当期和远期国外债务和资本责任;二是债务重组,一个国家宣布对于其当期和远期债务责任进行延缓或推迟,进而通过对诸如债务期限或利率等的契约修订来放宽信用条款。
商业银行的国家风险评级
商业银行的国家风险评级可分为两个层次,第一层次是对各国的国家风险进行评级,第二层次是根据评级结果对不同风险等级的国家给予不同的交易信用额度,并拟定相应的风险管理方案。通常,商业银行采用外部评级法和内部评级法对国家风险进行评定。
1.外部评级法。即商业银行直接采用外部评级公司的评级结果对国家风险进行管理。目前,全球有一些的评级机构定期对外公布其国家风险评级结果,如环境风险信息机构(BERI)的国家风险评级、《欧洲货币》的国家风险评级等。评级机构运用不同的方法将特定国家一系列定性和定量的信息整合为一个单独的指标以反映国家风险的高低。
2.内部评级法。银行分析家选择宏观和微观的经济变量和比率开始分析,这些变量和比率在解释一个国家违约概率方面是非常重要的。应用关于国家违约的历史数据考察何种变量特征性,以确认一套关键变量,这些变量可显示国家风险程度。主要的考察变量包括清偿力指标、流动性指标、国民经济发展指标、经济管理水平指标等。在挑选主要变量之后,一般将国家分为违约国家和履约国家两组。然后,管理者应用统计分析模型判定哪些变量能够在债务重组与非债务重组中起重要作用。一旦主要的变量及其相对重要性或权重被确认下来,就应当对各变量的当期价值进行考察,从而鉴别当前政府负债质量的好坏以及政府贷款申请人的风险等级。
根据现代资产理论,任何一个资产管理者都面临非系统风险和系统风险。对于跨国界贷款或从事国际贷款的银行,其受险资产主要具有非系统的国家风险特性,即受每一特定贷款国本身具有的变量因素的影响。银行国际贷款的另一种国家风险便是系统国家风险,是由全球共同面临的问题或变量因素而引起的资产损失。经济学家依据上面的逻辑思维,结合计量经济学技术,设计了多种样式的国家风险计量分析模型。目前,比较常见的风险评级模型有:多重差异分析、逻辑分析、分阶段回归分析以及政治稳定性分析等。这些模型的共同特点是在大量历史数据基础上,通过统计分析提炼出敏感度的风险评价指标,形成对国家风险的有效估计。在建立指标体系之后,模型提供的算法能够很好地对各指标的变化程度及发展趋势作出整合分析。通常,商业银行对国家风险评级分三个步骤进行:一是建立国家风险评级的宏观分析模型;二是建立国家风险评级的微观分析模型;三是建立专家分析系统。
通过对所有国家各方面情况的综合分析,将国家风险分为A、B、C、D、E五个从高到低的信用等级,对不同信用等级的国家给予不同的额度。一般来说,A级信用等级国家没有额度限制,商业银行可以与其进行任何种类的业务往来,而且在交易量上没有限制,E级信用等级的国家没有额度,商业银行不能与其发生任何业务往来,其他信用等级国家可以与其发生业务往来,但每类业务都有额度限制。
商业银行的国家风险管理
1.国家风险管理的基本准则。有的银行在发放贷款时,仅考虑贷款对象的信用风险而忽视其国家风险,往往作出错误判断,从而带来风险损失。同时,国家风险与信用风险在风险损失补偿方面也有很大区别。如果纯粹只是信用风险,而交易双方又处于同一法律制度约束下,那么当信用风险发生时,贷出者可以向当地破产法庭寻求法律保护。然而,如果发生国家风险,银行不可能找到一个国际破产法庭使其可以向某国政府索取补偿,则弥补风险损失的手段是非常有限的。这意味着,在向国外投资和借款的决策中,至少包括两个步骤:首先,与一般国内投资和贷款一样,对借款客户进行信用风险评级。其次,必须评估借款人的国家风险。若借入方信用风险低,而国家信用却处于次级状态,则该贷款不应当执行。事实上,在国际借款或投资决策中,国家风险的考察应当优于对单个的信用风险的考虑,对于发展中国家尤其如此。
2.设定国家信贷风险限额。
(1)对信贷国家设定放款百分比。对任何国家的信贷,皆依其可供贷款的资金订立一个固定百分比,限定对任一国家的信贷不超过该百分比。在实际操作时,则依每个国家的风险、政治情况、借款人的偿债能力与其他因素等,在此限额内采取弹性信贷。
(2)按资本额设定放款百分比。按资本总额订定贷款给任一国家的百分比,通常是就各个国家的风险程度设定不同的百分比。
(3)按外债状况订定信贷百分比。依据一国的偿债能力,就其所能承担的外债程度,分别订定信用限额,实际信贷额不得高于此信贷限额。
(4)不预先设立信贷限额,而按交易性质个案决定信贷额度。对信用的核定是按个案性质审理,而非以年度为基础计算全年的信用限额。然而,此种个案分析法仍须辅以全年度的审查,才能使当期的债务与当期偿债能力配合,并可按将来预期偿债能力,提供新的信贷额度。
3.国家风险的化解。
(1)寻求第三者保证。国际性银行在从事跨国贷款时,为减少风险损失,一般均要求借款人寻求第三者对贷款提供保证。在实务上,担任此种贷款的保证者通常为借款国的政府或中央银行,以及第三国银行或金融机构。在由借款国政府保证的情况下,债权银行所面对的国家风险便转为主权风险,风险程度相对减轻。如果债权银行对主权风险仍有疑虑时,则往往要求借款人寻求第三国银行保证,而使国家风险转移至信誉较佳的第三国。
(2)采用银团贷款方式进行。当国际贷款金额庞大且不易取得第三者保证时,通常是以银团贷款方式实行,由参加银团贷款的银行共同承担风险,而减少个别银行单独放款的可能风险。商业银行亦可通过与世界银行或其他国际金融机构合作融资的方式,达到化解风险的目的。
(3)贷款力求多元化。多元化是指投资国别分散化和贷款对象多样化。银行一般不是从单个国家的角度来管理国家风险,而是从银行资产组合的总体安全性来把握国家风险。在分散化基础上,对于特定国家贷款项目的国家风险问题,应当做到数量化分析。从理论上讲,就是把对债务国的风险估计结果变成银行资产组合的种种约束,加入银行管理的决策函数之中。运用数学模型,对目标国家的风险作出合理评估,并采取应对措施。
(4)转贷和债转股方式。当债务国发生债务危机,不再有能力偿还到期的公共及私人的国外债务时,银行的直接损失就已经发生了,但为控制损失的程度,借贷双方往往共同协商,就债务的支付安排作出变动。目前,债转股方法比较受债务国欢迎。虽然银行要接受比原有账面价值低得多的债权市场价值,但至少为债权银行和债务国解决债务问题提供了一个途径。
(5)利用金融衍生工具缓解国家风险。传统贷款的可转让性极低,交易费用高,加上许多银行贷款组合具有很大的相似性,因此贷款交易市场难以深入发展。同时,传统的利率浮动实质上不过是把利率风险由银行转移给债务国,一旦债务危机发生,对银行来说,结果是利率风险转化成为信贷风险。为提高债务的市场可转让性以及便于控制债务国利率风险,随着金融市场不断发展,西方银行趋于选择具有较高流动性的债务工具代替传统风险缓解手段。
(6)采取风险自留方式。对一些无法避免和转移的风险应采取一种积极务实的态度。在不影响国际投资者根本利益的前提下,承担所面临的国家风险。实际上,自留风险是一种主动的风险控制手段,它会使投资者为承受风险损失而事先做好各种准备工作,修改行为方式,努力将风险损失降到最小程度。
国家风险分析指标
在评估国际业务中的国家风险时,银行通常依赖一套复杂的指标体系。这个体系主要包括数量指标、比例指标和等级指标,它们从不同角度揭示了国家的经济健康状况和偿债能力。数量指标是衡量一国经济基本面的基石,如国民生产总值、财政赤字、通货膨胀率和国际收支等。对于特定国家,可能需要聚焦于关键产业如石油或矿...
银行业金融机构国别风险管理指引银行业金融机构国别风险管理指引_百度...
本指引适用于境内设立的商业银行、邮政储蓄银行等吸收公众存款的金融机构,以及政策性和国家开发银行。国别风险是指因某一国家或地区的经济、政治变动导致债务人无法偿债或银行业机构利益受损的风险,包括外汇储备不足、资产国有化等引发的转移风险。国别风险管理着重于识别、计量、监控和控制,重大风险暴露指...
商业银行的国家风险评级与管理
这些模型的共同特点是在大量历史数据基础上,通过统计分析提炼出敏感度的风险评价指标,形成对国家风险的有效估计。在建立指标体系之后,模型提供的算法能够很好地对各指标的变化程度及发展趋势作出整合分析。通常,商业银行对国家风险评级分三个步骤进行:一是建立国家风险评级的宏观分析模型;二是建立国家风险评级的微观分析模型...
商业银行风险有哪些
商业银行风险主要有以下几种:一、信用风险 信用风险是商业银行面临的主要风险之一。这是指借款人或债务市场参与者因各种原因无法按约定履行债务或偿还贷款的风险。当债务人违约时,银行可能面临资产损失。二、市场风险 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行资产价值损失的风险。这包括利率风险、汇率风险...
商业银行八类风险的含义
国家风险是指因国家政治、经济事件导致的风险,包括政府违约、经济衰退等。商业银行在国家经济发展过程中不可避免地会面临这种风险。国家风险的防控和管理对于银行来说非常重要。六、法律风险 法律风险是指因法律环境发生变化或法律纠纷导致的风险。商业银行在进行业务活动时会涉及大量的法律事务,因此需要严格...
银行风险分类包括什么
银行风险分类包括什么银行风险分类包括以下划分方式:1、按照遭受风险的范围划分,分为系统性风险和非系统性风险;2、按照银行业务结构划分,分为资产风险、负债风险、中间业务风险;3、按照风险主体划分,分为公司风险、个人风险、国家风险等。结合银行经营的特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临...
银行风险底数是什么意思
银行账户利率风险是什么意思银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。这里的银行账户是相对于交易账户而言的,记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。商业银行的管理信息系统应当为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和...
银行业风险主要表现在哪几个方面
信用风险等其他风险。4、流动性风险负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动,受到冲击并引发相关损失的可能性。5、国家风险 国家风险指经济主体在与非本国居民进行国际经济与金融往来中,由于他国经济,政治和社会的变化而遭受损失的可能。
商业银行存款有风险吗
在考虑商业银行存款时,我们不能忽视潜在的风险。首先,尽管国家的存款保险制度在一定程度上为存款提供了保障,但银行的信用风险依然存在。如果银行因为管理问题出现破产,虽然大部分存款会得到赔付,但并非全额,这在极端情况下是可能发生的,尽管这种情况较为罕见。其次,利率风险也是存款时需要考虑的因素。
商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括...
商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露...
茹趴复方: 一、金融全球化中我国商业银行实施信用风险管理的必要性商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险.其中,信用风险无疑是最重要的风险.信用风险可定义为...
界首市17333018861: 商业银行的风险管理和内部控制制度包括哪些内容? - ?
茹趴复方: 《商业银行法》第59条规定:商业银行应当按照有关规定,制订本行的义务规则,建立、健全本行的风险管理和内部控制制度.商业的各项业务都具有很大的风险性,特别是贷款业务,如果管理不严格,制度不完善,商业银行的经营安全就会受...
界首市17333018861: 商业银行经营过程中面临哪些风险 - ?
茹趴复方: 商业银行在经营过程中面临的风险分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险等. 一、信用风险 信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,确切地说,是所...
界首市17333018861: 股份制商业银行风险评级体系的银行评级 - ?
茹趴复方: (一)单项运作要素的评价 对银行运作要素的评价标准为:评分85分以上为1级,评分75分至85分为2级,评分60至75分为3级,评分50至60分为4级,评分50分以下为5级. (二)综合评分标准 综合评级采用加权汇总评分法,即各要素评价分...
界首市17333018861: 我国商业银行为什么要实行五级风险分类管理方法 - ?
茹趴复方: 树立审慎经营和风险为本的经营理念,提升风险管理水平,提示信贷资产的真实价值和风险程度.动态反映信贷资产的质量状况.为提取充足的资产损失准备提供依据,增强抵御风险能力,等等啊
界首市17333018861: 开放背景下商业银行风险防范 - ?
茹趴复方: 商业银行风险防范商业银行是以信用为基础、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高风险行业.商业银行的经营特点和其在一国国民经济中所处的关键地位和作用,导致了银行经营风险具有隐蔽性和扩散性的特点,一旦银行经营风险转化...
界首市17333018861: 我国商业银行贷款风险管理控制与探讨 - ?
茹趴复方: 一、国有商业银行风险主要表现 经过二十年的改革,我国逐步确立了社会主义市场经济体制,形成了以四大国有商业银行为主体的商业银行体系.国有商业银行改革取得了显著的成绩.但还远远没有达到真正商业银行的要求,其本身还存在不...
界首市17333018861: 中央银行如何监管商业银行的风险? - ?
茹趴复方: 完整的金融监管是一个连续、循环的过程,它由市场准入监管、日常运营监管、风险评价、风险处置以及市场退出等相关要素和环节组成. (1)机构功能定位 所谓功能定位,是指各类金融机构在市场经济活动中所扮演的主要角色,以及运作、发...
界首市17333018861: 如何加强国有商业银行的风险管理 - ?
茹趴复方: 第一部分 商业银行风险管理的基本内涵一、商业银行风险的界定 1895年美国学者海民斯在其所著的《Risk as Aneconomic Fac-tor》一书中将“风险”定义为:“风险一词在经济学中和其它...
界首市17333018861: 什么是商业银行风险五级分类制度 - ?
茹趴复方: 你好,2001年我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则,把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失(后三类合称为不良贷款).对贷款以外的各类资产,包括表外项目中的直接信用替代项目,也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、...