dw统计量的取值范围
dw统计量的取值范围:[0,4]
拓展资料:
DW统计量是一种用于检验回归模型中是否存在自相关性(即误差项之间的相关性)的统计量。DW统计量的全称是Durbin-Watson统计量,由经济学家James Durbin和Geoffrey Watson在1950年代提出。
DW统计量的取值范围为0到4之间,如果DW统计量接近于2,则说明误差项不存在自相关性;如果DW统计量接近于0或4,则说明误差项存在较强的正自相关性或负自相关性。DW统计量的计算需要使用回归模型的残差序列,因此只适用于线性回归模型。
DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r),r表示相邻残差之间的相关系数;如果r=0也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性;如果r>0也就是说接近0的DW值表示正相关;如果r<0也就是说接近4的DW值表示负相关
一般DW统计量的表提供d_l和d_u,DW<d_l正相关,d_l<DW<d_u该检验不确定,d_u<DW<4-d_u不存在自相关,4-d_u<DW<4-d_l该检验不确定,DW>4-d_l负相关。
检验步骤:
提出零假设和备选假设。H0:P=0随机误差项不存在一阶序列相关;H1:P≠0;构造D-W检验统计量;D=2(1-P),P→0时D→2,P→1时D→0,P→-1时D→4。
线性回归是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法,运用十分广泛。其表达形式为y=w'x+e,e为误差服从均值为0的正态分布。
回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。
正态性检验中的统计量D值和统计量W值如何计算?
D值,即Kolmogorov-Smirnov检验中的统计量,基于样本的累计分布函数和理论分布的差异。其计算公式为:[公式],其中Fn(x)是样本的累计分布函数,F(x)是理论分布,D是Kolmogorov分布的统计量,[公式]是指示函数。而W值则来源于Shapiro-Wilk检验,用于评估数据的峰度和偏度。W值的计算公式未在文中给出,...
D- W检验的作用是什么?
DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验。
德宾沃森值1.4可以吗
德宾沃森值1.4不可以。德宾、沃森统计量,是检验模型是否存在自相关的一个有效方法,德宾、沃森常数,小于1或大于4则有较明显的序列相关性。根据经验,D-W统计量在1.5~2.5之间表示没有显著自相关问题,任何超出此范围的值都都属于明显异常。
U、 V、 W各是什么统计量?如何计算?
W分布:如果从一个总体中随机抽取n个样本,令其中第k个样本的排名是Rk,则W为第k个样本的排名在所有n个样本中的排名,那么W的分布是有序统计量分布,即W~Beta(k,n-k+1),其分布函数为:F(W=w) = I(k,n-k+1)(w),其中I(a,b)(w)是不完全贝塔函数,其定义为:I(a,b)(w) = 1...
请问B\/ W、 OR、 Wald、 S. E.各表示什么?
若B值等于0,其对应的OR【Exp(B)】为1,表明两组没有显著差异。OR等于B值的反自然对数。Wald值越大,B值越不可能等于0。S.E.是标准误,表示估计值的平均误差.wals是一个统计量,用检验自变量对因变量是否有影响的.它越大,或者说它对应的sig越小,则影响越显著.df是自由度,在分析中不用解释....
什么是D-W统计量
DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性 DW=2<=>ρ=0即不存在(一阶)自相关性 因此,当DW值显著的接近于O或4时,则存在自相关性,而接近于2时,则不存在(一阶)自相关性。这样只要知道DW统计量的概率分布,在给定的显著水平下,根据临界值的位置就可以对原假设H0进行检验。如果计量经...
dw统计量的取值范围
构造D-W检验统计量。D=2(1-P)。P→0时D→2。P→1时D→0。P→-1时D→4。DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 \/ sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)。r表示相邻残差之间的相关系数。如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性。如果r > 0 也就是说接近0的DW值...
dw统计量的取值范围
dw统计量的取值范围:[0,4]
统计量的概念及代表符号
样本p分位数Zp(0<p<1)及极差x(n)-x⑴也是重要的统计量。其中Zp当时即为中位数,而当时,表示不超过1+np的最大整数)。样本分位数的一个重要应用是构造连续总体分布的非参数性容忍区间(见区间估计)。U统计量 这是W.霍夫丁于1948年引进的,它在非参数统计中有广泛的应用。其定义是:设x1,...
常用的统计量有哪些常用的统计量介绍
2、次序统计量。最小次序统计量x⑴最大次序统计量x(n)称为极值,在那些如年枯水量、年最大地震级数、材料的断裂强度等的统计问题中很有用。3、U统计量。这是W.霍夫丁于1948年引进的,它非参数统计中有广泛的应用。其定义是:设x1,x2,?,xn,为简单样本,m为不超过n的自然数,为m元对称...