stata异方差结果怎么看
作者&投稿：戊娟 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
经济计量学精要目录
第三部分 实践中的回归分析第11章讲解模型选择策略，以及如何检验模型的适用性。第12-14章探讨多重共线性、异方差和自相关等实际分析中可能遇到的复杂问题及其解决方法。第四部分 经济计量学高级专题第15章深入探讨联立方程模型，处理多个方程间的相互影响。第16章则聚焦单方程回归模型的若干专题，如非线性...
经济计量学精要的东北财经大学出版社出版图书
《经济计量学精要》第3版的主要目的是向读者介绍经济计量理论和技术，力求通过大量实例、翔实解释和丰富习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议，第3版的框架进行了重新调整，增加了许多新例子，并在适当时候给出了各种软件的计算机输出结果。本书重点面向经济学和商业管理专业的本科生以及MBA学...
唐河县琥乙回答： chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
化怪18681428347问： stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输? ？
唐河县琥乙回答： 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
化怪18681428347问： stata回归结果怎么看 - ？
唐河县琥乙回答： reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的. reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,...
化怪18681428347问： stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在？
唐河县琥乙回答： Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
化怪18681428347问： stata异方差分析怎么做 - ？
唐河县琥乙回答： 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
化怪18681428347问： 如何进行异方差与自相关检验 - ？
唐河县琥乙回答： 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
化怪18681428347问： stata如果存在异方差,有什么办法可以获得一致的推断统计量 - ？
唐河县琥乙回答： 这个结果应该认为是存在异方差的,由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的.同时,要理解5%显著性水平不是绝对的,这只是人为选取的.
化怪18681428347问： 这张图中stata中t检验结果的分析可以怎么写?求详细回答! - ？
唐河县琥乙回答： prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
化怪18681428347问： 求大神帮分析一下stata回归结果 - ？
唐河县琥乙回答： 三个变量g,m,s和常数项;其中只有size显著,可以看其t值和p值,p值小于0.05,所以其在95%置信度下显著.拟合度较低,查看adj R-squared,越接近1拟合度越高,此模型拟合度较差.模型整体在95%与99%显著,查看F值为5.5,对应的p值0.001,小于0.05.可以考虑检测共线性,异方差,自回归性等
化怪18681428347问： 用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. - ？
唐河县琥乙回答：[答案] 是的 因为原假设就是“同方差”
