arima和arma
作者&投稿：欧阳昂 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
ARMA和ARIMA在做presentation的时候怎么读?
觉得你可以在做演讲之前先把这两个词定义下。演讲中或者直接读A-R-I-M-A分开读 或者读[A:RIMA]即强调RI的发音
spss中ARIMA模型中参数的P,Q根据自相关的残差图和偏相关残差图怎么看的...
你这自相关图ACF从k=4之后突然趋近于0，所以是截尾。PACF从k=3之后突然趋近于0，也是截尾。自相关图截尾，偏自相关图截尾。所以不符合RIMA模型，不知道你这个带不带季节性。如果是非季节性的，你试试ARIMA(4，阶数，3)，如果是季节性的，你后面要跟季节性差分的参数。不排除你的数据为白噪声的...
通道侗族自治县富路回答： ARIMA(p,d,q)模型是ARMA(p,q)模型的扩展ARMA谱估计线性系统可以用线性差分方程进行描述,这种差分模型就是自回归----滑动平均模型(AutoRegression----Moving Average,ARMA ).:任何一个...
藩桦17814944464问： ARMA和ARIMA在做presentation的时候怎么读?ARIMA指的是Autoregressive integrated moving average ARMA指的是Autoregressive moving average - ？
通道侗族自治县富路回答：[答案] 觉得你可以在做演讲之前先把这两个词定义下.演讲中或者直接读A-R-I-M-A分开读 或者读[A:RIMA]即强调RI的发音
藩桦17814944464问： ARIMA模型的介绍 - ？
通道侗族自治县富路回答： 全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法1,所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法.其中...
藩桦17814944464问： varma模型与arma模型什么区别 - ？
通道侗族自治县富路回答： ARIMA(p,d,q)模型是ARMA(p,q)模型的扩展 ARMA谱估计 线性系统可以用线性差分方程进行描述,这种差分模型就是自回归----滑动平均模型(AutoRegression----Moving Average,ARMA ).
藩桦17814944464问： ARIMA与ARMA模型详解?？
通道侗族自治县富路回答： 人之相知,贵相知心.
藩桦17814944464问： ARMA模型的定义 - ？
通道侗族自治县富路回答： ARMA模型(auto regressive moving average model)自回归滑动平均模型,模型参量法高分辨率谱分析方法之一.这种方法是研究平稳随机过程有理谱的典型方法,适用于很大一类实际问题.它比AR模型法与MA模型法有较精确的谱估计及较...
藩桦17814944464问： 多元回归模型与时间序列如何修正误差 - ？
通道侗族自治县富路回答： error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型. 误差修正模型(Error Correction Model) 对于非稳定时间序列,可通过差分...
藩桦17814944464问： 多元回归时间序列和多因素时间序列的关系 - ？
通道侗族自治县富路回答： 多元回归时间序列是指ARIMA模型下面研究的时间序列的回归问题. 多因素时间序列一般是说同时考虑多个外生变量和内生变量的滞后项的问题, 而ARIMA就是其中用于进行回归的一种方法,而且是最一般的方法.ARIMA模型?http://wenku....
藩桦17814944464问： ARIMA模型 用什么软件求解好 - ？
通道侗族自治县富路回答： SPSS统计软件
藩桦17814944464问： 非平稳时间序列模型有哪几个? - ？
通道侗族自治县富路回答： 一共两种:
