金融市场学计算题
...的老题?(张义春《金融市场学》关于利率互换的例题,没看懂)
这题意思是：A想借浮动利率，B想借固定利率。11.20%-10.00%=1.2%，LIBOR+1.00%—LIBOR+0.30%=0.7%体现出A无论借固定还是浮动都是有优势的，但是借固定利率更有优势，1.20%大于0.7%。B在浮动利率上具有比较优势。这样双方就为对方借款。即A以10.00%固定利息贷款，B以LIBOR+1.00%浮动...
急求 张亦春《金融市场学》第三版 第五章债券价值分析的课后详细解题...
13． A公司在日元市场有比较优势，但要借美元。B公司在美元市场有比较优势，但要借日元。这构成了双方互换的基础。双方日元借款利差为1．5%，美元借款利差为0．4%，互换的总收益为1．55－0．4%＝1．1%。由于银行要求0．5%的收益，留给AB的只有各0．3%的收益。这意味着互换应使A按9．3%的年利率...
《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某零息债券面值为100元_百度...
第二题，若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益20000元；若股价为14元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏5元，期权每股花费2元，期权每股盈利1元（15元的行权价与14元市场价的差距），所以每股损失5+2-1=6元，实际损失...
金融学计算题紧急求助!!!
汇率 1:8 到 1:10 也就是说 1.5美元的商品 原来是12元人民币 现在是15元人民币 利润率从原来的 (12 - 8) \/ 8 = 50 上升到了 (15 - 8) \/ 8 = 87.5 第二题是费雪定理 (1 + nominal) = (1 + inflation)(1 + real)1 + i = (1 + pi)(1 + r)1.08 = .97 * (1...
金融市场学模拟试题及答案自考金融市场学单选试题及答案
5. 市场利率下降时,债券贴现率必然( ),转让债券的收益率必然( )。 A. 下降、下降 B. 上升、上升 C. 上升、下降 D. 下降、上升 选择:D 自考《金融市场学》单选试题及答案 篇3 一、名词解释(每小题5分,共15分) 1、票据 2、套汇交易 3、封闭型投资基金 参考答案: 1、 票据:是指出票人自己承诺或委...
金融经济学计算题求解,急!
金融经济学计算题求解，以金融经济学中的关于贴现的计算为例：现有一张1000元的商业汇票，期限为6个月， 在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元?本题中，到期票据金额是1000贴现期限是2月，贴现率是10%，因而：贴息=10000X 10%X2+ 12=2012元...
金融市场学问题?会的来!高分
在不同时期选择哪种方法，取决于该方法的收益和成本不同，如利率缺口以及持续期方法比较方便，成本较低，但是不够及时和准确，随着计算机和信息技术的发展，计算复杂的模型的成本下降，而获得的收益都在上升，市价法和动态模拟等方法便应运而生。识别了利率风险之后，需要根据具体情况调整资产负债者的结构...
金融学原理的计算题
(1) 80×(1+5x)=100 发行时的年利率是 x=5 （2）85×(1+4x)=100 现在计算未来的年利率是 x=4.4 (3) y×(1＋4×0.0525)＝100 现在发行的四年期附息债卷发行价为：y=82.64元 可以看出还是购买新发行的附息债券划算。
金融学的计算题
即：英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意)，计算结果为远期汇率：1GBP=USD1.8296\/1.8211 该内容为国际金融中的知识点，如果可以的话，建议您可以查找国家金融相关教材，其中基本都有详细介绍，如果还有问题，您也可以和我继续练习，希望以上回答对您有所帮助！
求助金融学的几个计算题
1、同样时间，完成同样项目，实现同样收益的情况下，原则是前期尽可能少的投入现金，选择第2种方法；2、15元 3、（出票日+90天-贴现申请日）*100万元*4.2%\/360 4、（1)1500;(2)55 5、不懂，请教
大武口区柴黄回答：[答案] 1.1 股价可能落在(0,+infty) 所以 最大可能的损失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是说损失可以是无穷大 1.2 如果是22元是止损点 最大可能的损失是(20-22)* 1k = -2k 也就是损失2000元 2.1 你有1000股 22元的话 你浮盈2000元 净值变动2000/...
殷咬13237569136问： 金融市场学计算题A公司于2001年7月1日购买了1000张B公司于2001年1月1日发行的面值为1000元,票面利率为10%,期限5年,每半年付息一次的债券.如... - ？
大武口区柴黄回答：[答案] 每半年支付一次利息,50元,2001年7月1日已支付了一期,还剩9期,接下来的第一期的支付的50元,按市场利率折现成年初现值,即为50/(1+8%/2),第二期的50元按复利折合成现值为50/(1+8%/2)^2,……第9期到期的本金和支付的利息按复利折...
殷咬13237569136问： 金融市场学的计算题、某面值1000元债券,利随本清复利计息,期限2年,年利率10%.其持有人在离到期日还有3个月时到银行贴现,在年贴现率9%的条件下... - ？
大武口区柴黄回答：[答案] 1000*(1+10%*2)*(1-9%*3/12)=1173
殷咬13237569136问： 金融市场学计算题(金融市场学) ？
大武口区柴黄回答： 1、金融市场学识研究市场经济条件下各个金融子市场的运行机制及其各主体行为的科学.2、金融市场既是一个有形市场,又是一个无形市场;同时又是一个市场体系.3、金融市场在现代市场经济体系中处于核心地位.4、金融市场的定义 金融市场是办理各种票据、有价证券、外汇和金融衍生品买卖,以及同业之间进行货币借贷的场所.
殷咬13237569136问： 金融市场学 计算题 - ？
大武口区柴黄回答： 原发布者:选号码选7号 金融市场学计算题五、计算题1、买进股票现货和看涨期权的两种策略.2、指数期货套利.3.看涨期权的价值及甲、乙双方的盈亏分析.4.投资收益率5.追缴保证金通知6.投资收益率7.市场组合的预期收益率股票高估还是...
殷咬13237569136问： 高分求解三道金融市场学计算题!!!？
大武口区柴黄回答： 1、解:6个月远期汇率:欧元/美元 0.8965/85 美元投资本利和:500*(1+4%/2)=510(万美元) 欧元投资本利和:500÷0.8995*(1+5%/2)*0.8965=510.79(万美元) 套利利润:0.79万美元 2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时,公司将损失;1美元=1.5576/96马克时.公司获利 .两种情况收入的马克都是一样的,根据即期的汇率换算即可. 3、100万英镑兑成144.95万美元,再换成242.79万瑞士法郎,最后兑成105.61万英镑. 其套汇利润为5.61万英镑.
殷咬13237569136问： 金融市场学方面的计算题 - ？
大武口区柴黄回答： 1.国库券的收益率一般以银行贴现收益率(Bank Discount Yield)表示,其计算方法为:YBD=[(10000-P)/10000]*(360/t)*100% 其中:YBD =银行贴现收益率 P=国库券价格 t=距到期日的天数.2.实际上,用银行贴现收益率计算出来的收益率...
殷咬13237569136问： 金融市场学的计算题 - ？
大武口区柴黄回答： 即总收益率150/,则(1+y)*(1+y)=1,即1000*(1+10%)(1+10%)=1210,除去本金,设单利收益率为y第3年满时才买,那么最后所得只有第4和第5年的;1060 *100%=14.1415 故y=0.15%.0684,即6,实际收益为1210-1060=150
殷咬13237569136问： 金融市场学专业计算题 - ？
大武口区柴黄回答： 该市场组合的期望收益Erm=0.8x0.22+0.2x0.17=0.21该市场组合的方差=0.8x0.8x0.4+0.2x0.2x0.3+2x0.8x0.2x(0.3x0.4)*(0.5)x0.25=0.296delta m=0.54CMlE=rf+(Erm-rf)╱delta m (deltap)=0.05+0.296 delta psmlE=rf+β(Erm-rf)=0.05+1.5x(0.21-0.05)=0.29如果大于0.29 说明股票被低估 可以进行买空套利如果小于0.29 说明股票被高估 可以进行卖空套利
殷咬13237569136问： 请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?(金融市场计算题)假定预期的市场收益率是12%,无风险收益率是4.5%,如果证券A的贝塔系数是1.3... - ？
大武口区柴黄回答：[答案] 预期收益率=无风险收益率+贝塔*(市场收益率-无风险收益率)、 A=4.5%+1.3*(12%-4.5%)=14.25% B=4.5%+0.9*(12%-4.5%)=12.45%
