股票贝塔系数公式
股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系?_百度...
则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险.小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式.贝塔系数用于证券市场的计算公式贝塔系数概述股票的β系数公式为:其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm所以公式也可以写成:其中...
A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标,可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个...
股市中贝塔系数是什么意思
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。β系数计算方式 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(...
若某种股票的贝塔系数为零,则说明
该股票没有系统性风险。贝塔值采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被...
单只股票贝塔值的计算;股票组合贝塔值的计算;及股票组合预期收益率的计...
根据单一品种预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险利率)这公式,依题意可得:甲股票预期收益率=20%=7%+甲股票贝塔系数*(15%-7%),解得甲股票贝塔系数=1.625 乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的投资比例为8:2,则...
股票的 阿尔法 贝塔 ,指的是什么?
阿尔法(α)和贝塔(β)是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。 贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。 在买股票的时候,估计很多朋友很少考虑买指数基金,因为ETF就是涵盖了市场上某些领域所有的股票,比如沪深300指数反映的是流动性强和规模大的代表性...
市场组合本身的贝塔系数是什么
根据贝塔系数的定义公式:某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差\/市场组合的标准差可知:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差\/市场组合的标准差即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,...
如何理解某一股票收益率(历史上)的波动性与贝塔系数之间的关系?_百度...
财务管理上有一个收益率和贝塔系数的关系 R=Rf+β(Rm-Rf)其中Rf是无风险利率 Rm是市场收益率 从这个公式可以看出,贝塔系数和股票收益率是正向变动关系,贝塔系数越大,股票收益率就越大 从实际常理判断也可以得出这个结论,β系数是股票的风险指标,越大代表这个股票的风险越大,高风险高收益,因此...
什么是贝塔系数?
这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 贝塔系数应用 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的...
已知三个百分比求股票贝塔系数
你这里的3个百分比都不用。贝塔系数本身就是衡量证券的系统风险。又有该股票所含系统风险与市场组合风险一致,意思就是说如果市场波动1%,该股票也波动1%,所以贝塔=1。另外,股利增长率g=5%,Rm=6%,Rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*(6%-4%)=6%.有了k与g,用固定增长模型为股票估价的公式就...
瀍河回族区悦亭回答: βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
爱新觉罗群19696436108问: 财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 - ?
瀍河回族区悦亭回答: 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
爱新觉罗群19696436108问: 如何理解市场组合的贝塔系数=1? - ?
瀍河回族区悦亭回答: β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
爱新觉罗群19696436108问: 证券市场线中的贝塔系数如何计算? - ?
瀍河回族区悦亭回答: βJ=Rjm(σj/σm)
爱新觉罗群19696436108问: 贝塔系数公式 30分 - ?
瀍河回族区悦亭回答: 贝塔系数的计算公式公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差.贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低.如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
爱新觉罗群19696436108问: 贝塔系数怎么计算 具体?
瀍河回族区悦亭回答:[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
爱新觉罗群19696436108问: 怎么算出一只股票的贝塔系数 - ?
瀍河回族区悦亭回答: 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .
爱新觉罗群19696436108问: 已知三个百分比求股票贝塔系数 - ?
瀍河回族区悦亭回答: 你这里的3个百分比都不用.贝塔系数本身就是衡量证券的系统风险.又有该股票所含系统风险与市场组合风险一致,意思就是说如果市场波动1%,该股票也波动1%,所以贝塔=1.另外,股利增长率g=5%,Rm=6%,Rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*(6%-4%)=6%.有了k与g,用固定增长模型为股票估价的公式就是P=D1/(k-g)
爱新觉罗群19696436108问: 股票中的贝塔系数 - ?
瀍河回族区悦亭回答: 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.