股票的贝塔值计算公式

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贝塔系数怎么计算
贝塔系数的计算公式为:βa=Cov(ra,rm)\/σ2m 贝塔系数基本定义:贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向...

什么是贝塔系数?
贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) \/ (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果...

股票的β怎么计算
帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点:股票β值的估计

股票的b(贝塔)值计算
预期收益率=无风险收益率+贝塔*(市场组合-无风险收益率)无风险收益率即国库券收益率,市场组合收益率即大盘预期收益率,带入公式 11%=4%+b(18%-4%)b=0.5

股票阿尔法和贝塔什么意思
日常投资股票时使用贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率,计算公式:个股合理回报率=无风险回报率+β*(整体股市回报率-无风险回报率)。用户在投资股票时可以关注不同的指标,同时掌握分析股价走势的能力,然后在一直股价相对较低的位置买入,后续在股价上涨后就可以卖出获利,值得注意...

如果股票的贝塔值低于1代表什么啊?
比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。

投资组合的贝塔系数计算公式
公式为βa=cov(ra,rm)\/σ_m 其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...

对于一个从来没有交易过的股票,怎么计算他的贝塔系数?
贝塔系数的公式是:β=(个股涨幅-指数涨幅)×K×100

股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系?_百度...
则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险.小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式.贝塔系数用于证券市场的计算公式贝塔系数概述股票的β系数公式为:其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm所以公式也可以写成:其中...

贝塔系数是怎样计算的
贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动...

支泉13576021311问: 请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
封丘县秋水回答: 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部

支泉13576021311问: 计算贝塔系数的公式是什么? -
封丘县秋水回答: βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...

支泉13576021311问: 投资组合的贝塔值计算
封丘县秋水回答: 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.

支泉13576021311问: 怎么算出一只股票的贝塔系数 -
封丘县秋水回答: 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .

支泉13576021311问: 证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
封丘县秋水回答: βJ=Rjm(σj/σm)

支泉13576021311问: 如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
封丘县秋水回答: β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...

支泉13576021311问: 股票里怎么样看贝塔系数? -
封丘县秋水回答: 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,...

支泉13576021311问: 财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
封丘县秋水回答: 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半

支泉13576021311问: 如何使用EXCEL计算股票的贝塔值 -
封丘县秋水回答: 可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算. 把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在Excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.

支泉13576021311问: 股票中的贝塔系数 -
封丘县秋水回答: 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.


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