期货涨跌因子计算公式
国债期货交易规则是怎样的?
5年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。三、可交割国债和转换因子 5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。四、交易保证金和涨跌停板幅度 为从严...
什么是多因子选股?
多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，如果是跑输，则可以做多期指，融券做空该正与向阿尔法收益组合，赚取反向阿尔法收益。...
选股因子:卖方分析师的目标价因子初探
因子与股票未来一个月收益显著正相关，多头组合年化超额收益为3.3%，空头组合年化超额为-4.9%，年化多空收益达到8.2%，月胜率接近66%。因子在动量和增长上的暴露显著，风格较强时效果更优。在基金重仓股与非基金重仓股、不同市值股票池及不同前期涨跌幅股票池内，CDTR因子均显示了显著的选股效果。
上证指数是怎么计算出来的?
报告期指数=（报告期样本股的调整市值\/基期）×1000 其中，调整市值=Σ（股价×调整股本数）。上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派式加权综合价格指数方法计算，公式如下：报告期指数=（报告期样本股的调整市值\/基期）×1000 其中，调整市值= Σ（股价×调整股本数×权重上限因子），权重上限...
上证指数的计算方法
我国股票大盘指数是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。上证综合指数：以上海证券交易所挂牌上市的全部股票（包括A股和B股）为样本,以发行量为权数（包括流通股本和非流通股本）,以加权平均法计算,以1990年12月19日为基日,基日指数定为100点的股价指数。深证成份股指数：从深圳证券交易...
一文读懂复权—不复权、前复权、后复权!
前复权：调整历史价格以反映拆股等变化，保留现价连续性，适合人工交易。后复权：以上市首日为基准调整后续价格，保留累计涨幅，但影响当前价格的交易习惯。计算复权价：根据公式，利用复权因子调整，前复权和后复权都可通过此计算得出。复权因子是股票发行时价格变化的比例，BaoStock使用涨跌幅复权算法。理解...
什么是stix指标?
当大盘指数失真时，相对其超买现象也会失真。因此，STIX指标不以指数为计算因子，改采市场涨跌家数的变化为因子。读者们可能已经习惯用RSI指标，来判断超买超卖的界限。但是，可以尝试使用STIX指标，来判读上证或深证指数。这种方法除了可以使大盘超买超卖的参考性更客观之外，也可以用来与RSI指标相互佐证。
区块链的护城河是什么意思,行业的护城河
该公式的问题是相同数量的边可能只联通局部少数节点,也可能联通全局所有节点,因此信息是失真;更合适的方案是用网络的联通性(入网节点的数量占比),以及最小生成树的最大高度(最大距离),一个网络的有效性则可以通过任意两个节点之间的平均最短路径来评估。 因此,所谓的中心型商业文明,其实是最小生成树的root节点,...
股票中一个点是多少
指数的单位就叫“点”。1个点指的是在上一个交易日收盘价的基础上股价（或指数）上升（或下降1%)。具体的金额要根据股价才能算出。我们国家规定个股的最高单日涨跌幅为10%（另外规定的除外）指数计算 (一) 计算公式 1. 上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算。2. 上证180指数、上证50...
Pro09丨高频波动率RSJ与成交量因子迭代升级
本文主要介绍Pro系列的第9篇量化策略，针对2021年7月发布的研报策略进行了迭代升级。策略的核心是RSJ算法，最初涉及涨跌幅平方的滚动求和以及涨跌波动率的分类。原版RSJ存在频繁交易和较低胜率的问题，我们通过引入成交量因子来改进。在策略迭代中，我们保留了RSJ的基本逻辑，但加入了成交量波动率作为过滤器...
中原区二十回答： 1.涨跌比率(ADR)=N日内Σ(上涨家数/下跌家数) 2.参数N为10日
鄢侦13165565496问： 期货的涨跌差价是怎么计算出来的 - ？
中原区二十回答： 期货是按上一个交易的结算价(当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约.合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价.基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价.)的4%『郑州交易所的强麦&硬冬白小麦是3%,上海交易所的燃油、黄金是5%,其他品种涨跌停幅度都是4%(异常情况回调整涨跌停板幅度,比如连续涨停或跌停)』来确定当个交易日的涨停(+4%)&跌停(-4%);
鄢侦13165565496问： 期货涨跌的计算方法 - ？
中原区二十回答： 结算价是每个品种每天价格的加权平均价,一般行情软件上都会有. 至于期货的涨跌计算方法,期货品种分为5吨/手和10吨/手.一手10吨,每涨/跌一点,就赚/亏1*10=10块,就这么计算.5吨一样的.
鄢侦13165565496问： 期货中的MACD,DIF,DEA分别是怎么算的? - ？
中原区二十回答： DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG); DEA:EMA(DIF,MID); 默认参数SHORT=12,LONG=26,MID=9,然后close就是当天收盘价; EMA(X,N)求X的N日指数平滑移动平均.算法是: 若Y=EMA(X,N),则Y=〔2*X+(N-1)*Y'〕/(N+1),其...
鄢侦13165565496问： 期货涨跌停怎么算 - ？
中原区二十回答：按前一天的结算价来算,一般是4%或5%,隔天还涨停,还要加.相关的细节数据,可以上交易所网站看一下,下面都有说明的
鄢侦13165565496问： 期货涨跌额和涨跌幅是怎么算出来 的? - ？
中原区二十回答： 期货涨跌额和涨跌幅是依据前一天的结算价(平均价)算出来的.涨跌额=现价-前结算价. 涨跌幅=(现价-前结算价)÷前结算价.
鄢侦13165565496问： 请问期货合约涨跌和幅度是怎么计算的? - ？
中原区二十回答： 您好,涨跌是指浮亏点数,您是否把点差和手续费算进去了?如果您计算的点差是1,然后把手续费和点差算进去看看对不对, 幅度是指涨跌的比例.是用涨跌点数除以开盘价格等于百分比0.11=11%.百度 ◣开汇国际◥.热忱为您服务.
鄢侦13165565496问： 期货的升跌是怎么算的? - ？
中原区二十回答： 涨跌参照昨天的结算价.比如昨天结算价1500,今天开盘1510,则上涨10.反之,则下降1
鄢侦13165565496问： 期货涨跌板位的计算? - ？
中原区二十回答： 按前一天结算价乘以涨跌幅度.小数点后面四舍五入.不是全部舍.期货市场教程里面有计算方法.你可以去看看!
鄢侦13165565496问： 每天的涨跌幅比例怎么算的例如上海期货的 - ？
中原区二十回答： 当日交易的收盘价减去上一个交易日的收盘价,除上一个交易日的收盘价,不过软件上都会有提示当日的涨跌幅价位是多少,只能在这个区间内交易.期货市场的每个品种涨跌幅不一样,有的7%,有的10%,具体情况具体分析.我这里期货手续费最低,保证金最低.
