市场风险系数贝塔系数
风险报酬系数与β系数的区别
计算方法，应用场景。。1、计算方法：风险报酬系数的计算方法可以是简单的回报率除以波动率，或者对数收益率除以标准差，函数系数高于1表示资产或投资组合的波动大于市场，低于1表示波动小于市场，等于1表示波动与市场相同。2、应用场景：风险报酬系数是指投资所获得的回报与所付出的风险之间的比率，函数系数则...
基金中的阿尔法和贝塔系数是什么意思?
在基金的评价体系中，我们经常会看见阿尔法和贝塔两个指标，在基金的名称中也会看见这两个的身影，我们如何来理解并利用阿尔法和贝塔系数指标呢？贝塔系数 贝塔系数（β系数）是一种风险系数，用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数的绝对值越大，表示收益幅度相对于大盘的...
β系数是什么意思?
βa=Cov(Ra,Rm)\/σ²m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
β系数通常用于衡量什么风险?
贝塔系数衡量的是系统风险。贝塔系数也称为β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或者股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或者一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票基金等投资术语中常见。在当前股票投资分析方法主要有以下三种，分别...
β越大说明风险越大?
β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9%...
投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值的关系
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小...
市场组合本身的贝塔系数是什么意思
市场组合本身的贝塔系数的意思是：可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用...
为什么市场组合的贝塔系数等于1
β系数告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。市场组合是指由市场上所有资产组成的组合，其收益率是市场的平均收益率，由于包含了所有的资产，市场组合中非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险，市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的贝塔系数的公式"...
股票的 阿尔法 贝塔 ,指的是什么?
一句话概括就是手上的股票最好能特立独行 而用金融专业的话语就是 如果其贝塔值高于1，其金融风险高于市场； 而如果贝塔值小于1的话，其金融风险小于市场。 大家期望的股票最好是这样 有正的阿尔法，越高越好，说明投资回报率高 有低的贝塔，即该投资标的回报的波动性和市场几乎不相关，大盘跌，手里...
什么是贝塔系数?
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。β系数计算方式 (注：杠杆主要用于计量非系统性风险)(一)单项资产的β系数 单项...
新巴尔虎左旗肺力回答： β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见...
莫卫15955734016问： 贝塔系数与风险的关系是怎样的? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
莫卫15955734016问： 股市中BETA是甚么数据主要代表甚么意思 ？
新巴尔虎左旗肺力回答： BETA就是贝塔系数 是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于...
莫卫15955734016问： 贝塔系数怎么使用? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,...
莫卫15955734016问： 如何理解市场组合的贝塔系数=1? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
莫卫15955734016问： 贝塔系数怎么计算 具体？
新巴尔虎左旗肺力回答：[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
莫卫15955734016问： 什麽叫股票的贝塔系数? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： ＂贝塔系数＂是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负...
莫卫15955734016问： 股市中贝塔系数是? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： 贝塔系数很复杂,是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.不要看那些东西,最好不要炒股.
莫卫15955734016问： 股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...
莫卫15955734016问： 贝塔系数 可能小于零吗? - ？
新巴尔虎左旗肺力回答： 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
