二元回归模型的古典假定
多元线性回归模型有哪些基本假定?
古典线性回归模型假定：①零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即E（ut）=0。②同方差假定。误差项ut的方差与t无关，为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定，即假定误差项ut服从均值为0，方差为西塔...
多元线性回归模型的古典假设有哪些
多元线性回归模型的一般形式为 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n 其中 k为解释变量的数目,βj（j=1,2,…,k)称为回归系数（regression coefficient).上式也被称为总体回归函数的随机表达式.它的非随机表达式为 E(Y∣X1i,X2i,…Xki,)=β0+β1X1i+β2X2i+…+...
古典假设条件
模型假定 CLRM（classical linear regression model)古典线性回归模型假定：1) 回归模型是参数线性的，但不一定是变量线性的。 参数线性，例：Y=a+bX²、Y=a+b\/X 变量线性，例：Y=a+b²X 2) 解释变量（X）与扰动误差项μ不相关。3) 扰动项的期望或均值为零 即：E(μ|Xi)=0 4)...
在古典假定中,一元线性回归模型与多元线性回归模型的区别
在古典假定中，一元线性回归模型与多元线性回归模型的区别有解释变量的个数、模型的经典假设、参数估计式。多元线性回归模型与一元线性回归模型的区别表现在如下几个方面：一是解释变量的个数不同。二是模型的经典假设不同，多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定...
就估计和假设检验而言,单方程回归和多元回归没有区别
如去对数，平方，开方，指数等，尽可能转化为线性回归即可。多元线性回归中的古典假定比简单线性回归时多出一个无多重共线性假定。假定各解释变量之间不存在线性关系，或各个解释变量观测值之间线性无关。解释变量观测值矩阵X列满秩（k列），这是保证多元线性回归模型参数估计值有解的重要条件。
序列相关性的介绍
又称自相关（autocorrelation），是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的，即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足，就称与存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关。自相关的程度可用自相关系数去表示，根据自相关系数的符号...
简单线性回归的古典假设
样本是在总体之中随机抽取出来的。因变量在实直线上是连续的，残差项是独立同分布的，也就是说，残差是i.i.d.且服从高斯分布。这些假设意味着残差项不依赖自变量的值，所以和自变量（预测变量）之间是相互独立的。在这些假设下，建立一个显示线性回归作为条件预期模型的简单线性回归。
计量经济学考试重点
在二元回归分析中,复相关系数R表示的就是解释变量X1 X2与被解释变量Y之间的线性相关程度。 28、对总体回归模型的显著性检验(F检验) 多元线性回归模型的总体显著性检验是检验所有解释变量对Y的共同影响是否显著。构造F统计量: 2 ESS\/(k-1) R\/(k—1) F=———=———其中k为模型中的参数个数,n为样本个...
序列相关性自相关的表现形式
在样本观察期为n的时间序列中，总体回归模型的随机误差项可以表示为u1、u2、...、un。如果自相关表现为一阶形式，即误差项ut由其前一期ut-1和独立的随机成分vt组成，表达式为：ut = ut-1 + vt, (-1 <= r_1 < 1)其中，r_1是自相关系数，vt满足古典假设，即期望值E(vt) = 0，方差Var(...
多重共线性解决方法是什么?
多重共线性解决方法：1、保留重要解释变量，去掉次要或可替代解释变量：自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的，可以删除不重要的自变量减少重复信息。但从模型中删去自变量时应该注意：从实际经济分析确定为相对不重要并从偏相关系数检验证实为共线性原因的那些变量中删除。如果删除不当，会...
莎车县保妇回答： 多元线性回归模型的一般形式为 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n 其中 k为解释变量的数目,βj(j=1,2,…,k)称为回归系数(regression coefficient).上式也被称为总体回归函数的随机表达式.它的非随机表达式为 E(Y∣X1i,X2i,…Xki,)=β0+...
赫隶15280746123问： 一元线性回归模型有哪些经典假定? - ？
莎车县保妇回答： 1、回归模型因变量y与自变量x之间具有线性关系. 2、在重复抽样中自变量x值是固定的.即假定x是非随机的. 3、误差项 的均值为零. 4、误差项 的方差为常数. 5、误差项 是独立随机变量且服从正态分布
赫隶15280746123问： 古典线性回归模型具有哪些基本假定 - ？
莎车县保妇回答： 自变量X视为非随机变量; 当自变量x取某特定值时,对应的y值服从正态分布,且这些正态分布对于不同的x值是等方差的; 建立的回归方程实际上是自变量x取值与随机变量y的均值之间的关系式.
赫隶15280746123问： 关于回归模型的假定,下列表述不正确的是 - 上学吧普法考试？
莎车县保妇回答： 序列相关性和异方差性区别:异方差性:对于不同的解释向量,被解释变量的随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性. 序列相关性:如果对于不同的解释向量,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性...
赫隶15280746123问： 计量经济学考试重点 - ？
莎车县保妇回答： 1、费里希(R.Frish)是经济计量学的主要开拓者和奠基人. 2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”. 3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学....
赫隶15280746123问： 经典线性模型(CLM)假定包含 - 上学吧普法考试？
莎车县保妇回答： 经典回归模型中,曾假定随机误差项无自相关,即 i u...a)基本假定中,只有非自相关这一条不成立,其余仍然...自相关形式为 1 ( 1 1) t t t u u r ar
赫隶15280746123问： 截面数据中多元回归模型的经典假设 - ？
莎车县保妇回答： 模型假定:解释变量X1, X2, …,Xk 是非随机的; (1) 零均值假定:E(ui) = 0 (2)同方差和无自相关假定: Var(ui)=σ2 i=1,2,… ,n Cov(ui,uj)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (3) 解释变量无完全多重共线性假定:解释变量 X1, X2, …,Xk 线性无关; (4) 随机扰动项和解释变量不相关假定:Cov(Xji,ui)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (5) 正态性假定:ui~N(0,σ2 )
赫隶15280746123问： 什么是二元线性回归模型? - ？
莎车县保妇回答： 二元线性回归分析预测法是指运用影响一个因变量的两个自变量进行回归分析因变量因变量系进行回归分析术解回归方程,对回归方程进行检验得出预测值.
