β系数的计算公式是什么？
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。
β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
扩展资料：
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。
甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。
参考资料来源：百度百科——β系数
什么是系数?
安全系数是指在一定的工作条件下，工程结构或设备所能承受的最大荷载与其破坏荷载之间的比值。安全系数越大，表示结构或设备越安全。安全系数的计算公式如下：安全系数 = 极限荷载 \/ 工作荷载 其中，极限荷载是指结构或设备能够承受的最大荷载，也称为破坏荷载。工作荷载是指实际工作中所受到的荷载，也称...
相关系数的计算公式是什么?
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离散系数的计算公式是什么啊?
离散系数是一个广泛使用的统计学参数，用于度量一组数据的分布偏差。它是一个介于0到1之间的数字，越接近1，表明数据的分布越不均匀。离散系数的计算公式为：离散系数=（最大值-最小值）\/（平均值x样本数）以上是离散系数的计算公式。下面我们来看看它到底是什么，它的计算方法以及它的用途。首先，...
系数工资计算公式是什么?
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折现系数怎么算
可以用：基本计算公式、复利现值系数计算、年金现值系数计算、无风险收益率计算、查表法。1、基本计算公式：折现系数的计算公式为R=1\/（1+i）^n，其中R为折现系数，i为折现率，n为年数。这个公式表示的是一个货币单位在n年的折现系数。折现系数也被称为贴现因子，它是将来的现金流量折算成现值的介于...
相关系数计算公式是什么?
相关系数r的计算，其核心公式为ρXY，即Cov(X，Y)除以X和Y方差的平方根之积，其中Cov(X，Y)代表X和Y的协方差，D(X)和D(Y)分别代表X和Y的方差。这个公式用于衡量两个变量间线性相关程度，但其有效性受到样本数量n的影响。当Y可以表示为Y=a+bX的线性关系时，通过期望值和方差的计算，我们可以...
二项式系数公式是什么?
二项式系数的公式是C（n，k）=n!\/（k!*（n-k）!）。二项式系数（binomial coefficient），或组合数，在数学里表达为：（1 + x）ⁿ展开后x的系数（其中n为自然数）。从定义可看出二项式系数的值为整数。一般二项式（x + y）ⁿ的幂可用二项式系数记为 。广义二项式定理把这结果推广至...
相关系数计算公式是什么?
结论是，相关系数是衡量两个变量之间线性关系强度的重要统计工具，其计算公式以线性回归模型为基础。具体而言，若Y与X之间的关系可以表示为Y = a + bX，其中E(X)为X的均值，D(X)为X的方差，E(Y) = bE(X) + a，D(Y) = bD(X)，而相关系数Cov(X,Y)则通过计算E(XY)与E(X)E(Y)的...
刚度系数的公式是什么?
计算公式：k=P\/δ，P是作用于结构的恒力，δ是由于力而产生的形变。刚度的国际单位是牛顿每米（N\/m）。在自然界，动物和植物都需要有足够的刚度以维持其外形。在工程上，有些机械、桥梁、建筑物、飞行器和舰船就因为结构刚度不够而出现失稳，或在流场中发生颤振等灾难性事故。因此在设计中，必须按...
相关系数r的计算公式是什么?
计算等级相关系数的公式 r = ∑（{x-(n+1)\/2}{y-(n+1)\/2})\/√(∑{（x-(n+1)\/2）^2} ∑{（y-(n+1)\/2）^2 })。（亦可表为r = 1 - (6∑(x-y)^2 )\/(n^3-n)）。原本是为（两随机变量）正态相关而推导的；正态相关面在两随机变量取值中心凸起最高，而在（该两...
聂管甲磺： β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
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聂管甲磺：[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
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聂管甲磺： 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
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聂管甲磺： 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
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聂管甲磺： β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1.β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
临渭区17577985939： 贝塔系数 可能小于零吗? - ？
聂管甲磺： 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
临渭区17577985939： 如何理解市场组合的贝塔系数=1? - ？
聂管甲磺： β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
临渭区17577985939： 如何用回归直线法求资产的系统风险系数β - ？
聂管甲磺： 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
