VaR回溯检验(Backtesting)
二项式分布在这个过程中扮演重要角色，它基于原假设（例外发生的概率为p）与备择假设（概率大于p）的对立，将问题转化为统计学上的二项分布问题。当实际例外天数与预期不符时，通过Excel的BINOM.DIST函数计算相关概率，来决定是否拒绝原假设。
例如，如果600天中观察到9个或更多超出VaR的天数，而置信度为95%，失效率为15.2%，大于5%的阈值，不拒绝模型；但如果例外为12次或更多，概率小于5%，则应拒绝模型。反之，如果只有1个或更少的例外，即使低于预期，也可能拒绝模型，因为异常值的存在可能挑战模型的准确性。
置信区间检验考虑了VaR的波动范围，若落在预设的置信区间内，则认为模型有效，否则需进一步探究。而Kupiec双向检测则不仅关注单向的失效率，还通过卡方分布的统计量进行双向检验，以更全面地验证模型。
然而，当数据量较小或置信水平极高时，这些检验方法可能无法得出明确结论。Christoffersen Test则关注极端值的聚束效应，检测异常事件是否集中在特定时间段，这对于识别如金融危机这样的极端事件至关重要。
影像酷装备 米家眼镜相机上手体验
近日,米家推出了一款主打拍照的相机眼镜,作为智能眼镜形态的相机,将智能穿戴产品的功能进行了扩展,它将头戴形态与潜望双摄系统相结合,辅以高性能AR光机系统,为用户提供可实时简单录制的第一视角拍摄体验。 作为一款无需连线、可完全独立使用的产品,米家眼镜相机除了主要的拍照功能之外还自带小爱翻译、时光回溯、3D使用...
区块链在哪些地方有发展(区块链一般在哪些领域)
区块链技术能够保证所有数据的完整性、永久性和不可更改性,因而可以有效解决这些行业在存证、追踪、关联、回溯等方面的难点和痛点。区块链技术有哪些应用领域? 应用领域:金融领域,物联网和物流领域,公共服务领域,数字版权领域,保险领域,公益领域。 区块链在物联网和物流领域也可以天然结合。通过区块链可以降低物流成本...
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《儿童游戏》邮票邮品 萌系设计带你回溯童年
据了解，为突出《儿童游戏（一）》趣味性和故事性十足的特点，每款邮品都配有互动二维码，扫描即可观看以AR技术制作的精彩视频，多感官、全方位地感受儿童游戏的魅力。《在一起的好时光》亲子互动任务卡 《在一起的好时光》亲子互动任务卡和《游书海 戏童年》邮票书集中体现了亲子互动、寓教于乐的文化...
求翻译这个歌词的假名。。没有原曲只有歌词。。。罗马音也可以_百度...
事情要回溯到两人相遇的那天 他为救她而被魔物伤到 一切都开始在相逢的那一刻…(相逢就是注定破灭的誓言…)流干的眼泪 化作悲哀的苍蓝之火 辉耀着银色光芒的箭矢被射出 一次又一次 直到…他停止呼吸…(Lost)在失去了爱人的这个世界上 会开放出怎样颜色的花朵？拥抱银月的十字之火 如荆棘缠身 凄凉...
求一首古风歌曲其中有一句 ‘‘青鸾往溪石’’
前尘不共彩云飞 谁言别后终无悔 青鸾之巅蝴蝶流香 清宵绮梦回 昆仑山上明月伴 即墨烟花笑语欢 无奈尘世多纷乱 白雪已将易水寒 别恨人间爱两难 生死亦无憾 谁又把流年偷换 谁又把天涯望断 箜篌弦断各一方 离情怎堪月将满 回溯前事一朝看 轮回已千转 徒留尘缘叹 御剑凌霄乘风欲上云端 ...
如何利用哈勃常数计算出宇宙年龄?
根据哈勃定律，宇宙空间在均匀地膨胀。宇宙并非静态的，时间往前回溯，早期宇宙比现在更小。如果时间回到宇宙诞生之初，宇宙空间缩小为一个奇点，这就是宇宙的开端。假设宇宙空间膨胀的速率自宇宙诞生以来没有发生过变化，那么，星系的退行距离除以退行速度，得到的是星系的退行时间。因此，哈勃常数的倒数，也...
恋人を射ち堕とした日 罗马拼音歌词
..その伤(きず)を负(お)ったのはいつ…so no ki zu o wo ta no wa i tu 这伤是何时留下的…?]それは二人(ふたり)が出会(であ)ったあの日(ひ)まで溯(さかのぼ)る so re wa fu ta li ga de a ta a no hi ma de sa ka no bo ru 事情要回溯到两人的初遇的那天 ...
编译原理试题·
一.Lex(Lexical Analyzar) 初步示例先看简单的例子(注:本文所有实例皆在RetHat Linux下完成):一个简单的Lex文件 exfirst.l 内容:%{#include "stdio.h"%}%%[\\n] ;[0-9]+ printf("Int : %s\\n",yytext);[0-9]*\\.[0-9]+ printf("Float : %s\\n",yytext);[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* printf...
急急急!!!求有关奥运火炬的知识,俺办手抄报!!!
按照要求,科研团队进行了大量试验,检验火炬火焰在大风、速度突变的风、方向无规则的风等各种情况下的稳定性。现在,在风速每秒30米的情况下,火焰能保持燃烧,而风速达每秒18米时就是8级大风。火炬设计要求火焰在每小时50毫米的雨量下不熄灭,目前火炬火焰可以承受的雨量达规定的十多倍。 北京奥运会火炬将登上世界第一...
琴武咖啡： 估计你的意思是unconditional/conditional coverage.一般来说,VaR的backtesting是unconditional的,也就是说,假设事件对时间是均匀分布的.而conditional则认为事件不是均匀分布的,比如说,当前时间出现exception的概率与上一时间是否出现exception有关.conditional的好处是它考虑了市场状况.例如说现在做100个月的backtesting,95% VaR,你当然不会认为那5个exception是均匀地出现,而是集中在市场波动非常大是时间段,比如说08年下半年.不好意思,觉得自己的中文表述非常烂.不知道这是否有帮助.
西和县15915752749： 利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 - ？
琴武咖啡： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
西和县15915752749： VAR模型在Eviews中用命令来做,该怎么写 - ？
琴武咖啡： 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
西和县15915752749： 如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 - ？
琴武咖啡： 转载的:单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序...
西和县15915752749： 一个VAR模型需要哪些主要的检验 - ？
琴武咖啡： 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
西和县15915752749： 建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 - ？
琴武咖啡： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
西和县15915752749： VAR方法的介绍 - ？
琴武咖啡： VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
西和县15915752749： eviews做VAR步骤 - ？
琴武咖啡： 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
西和县15915752749： 如何用R做向量自回归模型 - ？
琴武咖啡： 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
西和县15915752749： eview软件做VAR 单位根检验 协整检验之间的顺序是什么啊? - ？
琴武咖啡： 单位根检验、协整检验、VAR模型、脉冲响应和方差分解
