请问6个月美元libor 的十年掉期利率是多少？这种数据在哪里可以查到？
晕掉
伦敦银行同业拆借利率london interbank offered rate
，是伦敦金融市场上银行间相互拆借英镑、欧洲美元及其他欧洲货币时的利率。由报价银行在每个营业日的上午11时对外报出，分为存款利率和贷款利率两种报价。资金拆借的期限为1、3、6个月和1年等几个档次。自60年代初，该利率成为伦敦金融市场借贷活动中的基本利率。目前，伦敦银行同业拆借利率已经成为国际金融市场上的一种关键利率，一些浮动利率的融资工具在发行时，也以该利率作为浮动的一句和参照物。
更早的估计要去国外找了,国内的金融数据服务商都是从90后期才开始做金融数据资讯服务的,而国内的现代意义的金融市场也是从90年代才开始建立的,所以更早的美元LIBOR对于国内金融市场数据研究是没有任何意义的.因此可以推断,你在国内是找不到90年之前的数据.
6个月LIBOR是即期利率，年化的，意思是，现在借美元，借6个月，年化的利率是多少。因为是年化利率，所以不存在所谓连续复利问题。
LIBOR是随时变化的，1月份报价的6个月libor，就是1到7月时间段的利率，2月份报价的6个月libor，就是2到8月时间段的利率。跟半年浮动一次没关系，随时都在浮动，只是在现在这个时点上，往后6个月的借款利率。
市场认为短期（指相对于一年的六个月）目前的资金流动性紧缩，存在近期借贷的困难。当前就是次贷危机的问题，导致短期同业拆借的资金出现短缺，大家都把拆借利率提高(因为LIBOR其实就是每天对伦敦的各大银行询价而得出的一个平均价）。
扩展资料：
LIBOR利率的全称为London InterBank Offered Rate,中文翻译为伦敦银行间同业拆借利率，是某大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。
银行跟人一样，也经常要互相借钱，这些大型银行间的借贷是无固定担保的，举例来说，假设A银行向B银行借出巨额资金后，A银行将要面临极大的风险。
原因是，如果B银行一旦违约或者破产，就无法向A银行偿还借款，A银行则会有巨大的资金损失。实际上，LIBOR利率的不同，反映了不同的借款周期。
参考资料来源：百度百科-LIBOR利率
一年以上有掉期利率，你说的十年掉期利率应该是USDCMS10Y。
3个月libor与6个月libor是不一样的，就像我国的三个月定存，六个月定存，1年定存利息不同是同样的道理。
还有，你问的是利率掉期还是掉期利率？利率掉期又叫利率互换，是利率衍生品的一种。而掉期利率是长期利率的一种。
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还有什么不明白的可以追问哦亲
我打酱油
谢谢！
有区别的
财新网上有
三个月0.36230
六个月0.64290
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我最近写了一个图书管理程序，和你这个差不多，你可以稍微修改就可以使用，不过我用的是链表的方式来完成的。程序如下：include include include define NULL 0 define filename "lib.dat"char showmain();\/*显示系统菜单*\/ void datainput(struct Node *head); \/*图书数据的输入*\/ void showdata(...
在美国一美元与在中国一块钱,买的东西,是否一样多?
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严裕联邦： libor是一年以内的.短期利率. 一年以上有掉期利率,你说的十年掉期利率应该是USDCMS10Y. 3个月libor与6个月libor是不一样的,就像我国的三个月定存,六个月定存,1年定存利息不同是同样的道理. 还有,你问的是利率掉期还是掉期利率?利率掉期又叫利率互换,是利率衍生品的一种.而掉期利率是长期利率的一种. 在路透和彭博等专业咨询系统能轻松查到各种利率工具的报价. 还有什么不明白的可以追问哦亲
瓮安县19623577825： 假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月... - ？
严裕联邦：[答案] 先解你那第一个利率互换的问题:由于A在固定利率上发行债券的优势是11.65%-10%=1.65% 在浮动利率发债的优势是0.45%所以A在固定利率上有比较优势 B在浮动利率上有比较优势 差为1.65%-0.45%=1.2%假设A和B直接互换 平分...
瓮安县19623577825： 运用债券组合计算浮动利率时公式中的k*具体应该怎样计算假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付 6 个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半... - ？
严裕联邦：[答案] 简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有... S=票面利率高于LIBOR的利差; Di=一个利息支付期的天数; Ds=从计算日到下一个利息支付日的天数; R=现金流量的内...
瓮安县19623577825： 请问6个月的LIBOR是指即期利率吗?另外关于年化,是指年名义利率吗,或者我举个例子:3个月后回收400万美元,给出6个月的LIBOR为10%,请问折现的... - ？
严裕联邦：[答案] 应该是400*(1+0.1/4)^(-1),即400/(1+10%/4)
瓮安县19623577825： 请问国际信贷融资所讲的“6个月libor+40bps”相当于年利率多少? - ？
严裕联邦： 伦敦银行同业拆借Libor2010-05-06美元6月期为0.5656 再加上40个基点,0.5656+0.4000=0.9656 也就是说,拿5月6日光大银行公布的libor来算的话,年利率是0.9656% 不过libor是随时调整的 每日libor查询:http://cebinfo.caixun.com/ceb/shihua/buildup1/yghl_iframe.htm
瓮安县19623577825： 汇率怎么算呀?1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022,人民币 6 个月 SHIBOR 利率为 5.00%,美元 6 个月 LIBOR 利率为 0.34%,那么 6 个月美元兑... - ？
严裕联邦：[答案] 第1题:C 第2题:C 第一题用利率平价原理计算,期初等价的美元和人民币,用各自利率投资后,期末的本息也等价,期末本息的比值就是远期汇率. 计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441 第二题:原理相同,只不过用连续复利计算,注...
瓮安县19623577825： 6个月libor多少 ？
严裕联邦： 6个月LIBOR是指即期利率,年化的,意思是,你现在借美元,借6个月,年化的利率是多少.计算方法零存整取是我们普通居民较普遍采用的方法,以零存整取利率的计算...
瓮安县19623577825： 什么是利率互换业务?为什么这项业务可以使企业降低贷款成本? - ？
严裕联邦： 产品定义:利率互换又称“利率掉期”,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作.它被用来降低借款成本,或避免利率波动带来的风险,同时还可...
瓮安县19623577825： 这个关于汇率掉期率的题,请问1.8435是怎么得出来的?已知:即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY:112.70/80 6个月掉... - ？
严裕联邦：[答案] 6个月远期汇率:GBP/USD (1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/1.8450 USD/JPY(112.70+1.85)/(112.80 +1.98)=114.55/114.78GBP/JPY=(1.8433*114.55)/(1.8450*114.78)=211.15/211.77...
