如何计算外汇对子和黄金/白银的隔夜利息
一、隔夜利息的产生
我们把资金存放在银行会产生存款利息,而从银行借款则会产生贷款利息。外汇交易买的是货币对,买欧元/美元的时候,其实您是买入(存入)欧元,卖出(借入)美元以支付这项交易。因此,每当隔夜时,就会存在隔夜利息。当然,如果你在同一个交易日建立并结清头寸,那么便不会存在隔夜利息。
二、隔夜利息是收入还是费用
客户持单过夜的时候就会产生隔夜利息,隔夜利息有正有负的,正值的时候表示你可以获得一定的隔夜利息,负值表示你需要支付一定的隔夜利息。为什么会有正负呢?
每项外汇交易涉及两种货币,每种货币也都有本身的息率,当买入的货币息率高于卖出货币的息率,你就可以赚取过夜利息(「正数过夜利息」)。但是如果当买入的货币息率低于卖出货币的息率,你就需要支付过夜利息(「负数过夜利息」)。
所以隔夜利息可能令您的交易成本增加,也可能会让您的利润增加。
三、隔夜利息计算时间
隔夜利息的计算时间在不同的经纪商的网站上显示的是不同时区下的时间,主要是经纪商的公司所在地是不一样的,但实际上都是一个点。
像迈肯司官网上显示的美国东部(纽约)时间下午5点,换算到北京时间上午5点;瑞讯银行是欧洲中部时间23:00,换算到北京时间也是北京时间上午5点;GKFX每日会在英国时间晚上10点结算,换算到北京时间是上午5点。
当然上面的这些都是夏时制,而冬时制的话就是北京时间上午6点。所以结算的时间的话,夏时制(当前的话)的话会是北京时间上午5点,冬时制会是北京时间上午6点。
以夏时制算,在早上5时正建立的任何仓位都会视为持仓过夜,需要计算过夜利息。在早上5:01建立的仓位待下一天才计算过夜利息;而在早上4:59建立的仓位则于下午5:00计算过夜利息。
四、隔夜利息的计算
在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率,
1、直接金额的计算:
当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.64-1.800,
那么表示: 当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元,那您的交易账户将会获得$0.64美元 当您的持仓头寸为买入1手欧元美元,那您的交易账户将需支付$1.80美元
2、利率的计算:
举个例子来说明一下:假设周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息,
计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。
那么利率又从哪里来的?有的是由多家银行所提供的,依照利率掉期而来。通常即日是不会变动的,然而在市场极端波动的时候,利率可能会在即日内出现变动。
五、周三的3倍利率
世界各地的大多数银行都在星期六及星期日暂停营业,因此这两天不计算外汇交易的持仓过夜利息,但大部分银行仍然计算这两天的利息。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息,所以在星期三持仓过夜,利息一般是在星期二持仓过夜的三倍。
为什么是周三呢?
主要是由于依照国际惯例,外汇交易在2个交易日后结算。
周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
要注意的是有些经纪商上某些货币对的隔夜利息是周四算三天利息的。
总结:
1.高息货币和高杠杆让套息交易存在了可能。
2.大部分的时候是周三存在着3倍利息,但是有经纪商的某些货币对会在周四做3倍利息,自己要注意好。
3.节假日时候利息倍数也要注意。
4.有的同一个货币对不管你是卖还是买,可能都是负利息率,主要是两种货币的买卖利率不同,其实也是4种利率在对比,买A货币的利率-卖B货币的利率;买B货币的利率-卖A货币的利率。
隔夜利息:当客户开设股指和黄金、白银仓位并持有超过美东时间下午5点时,就会产生隔夜利息。与股息/分红仅适用于股指交易不同的是,隔夜利息适用于所有的股指、黄金和白银交易。根据客户的做单方向,客户有可能会获得或被扣除利息。原则上如果卖单超过美东时间下午5点时,客户会赚取LIBOR-3%的利息,而如果买单超过该时间客户会被收取LIBOR+3%的利息。在GTS(黄金股指CFD)平台中,客户可以通过CFD计算器了解详细的隔夜利息收取情况。
外汇隔夜利息不用自己计算的,是平台后台自动帮你计算好,也无法用公式来计算。它是按当时的该货币利率来自动结算利息。不过每天的利息都不算大。
以下是具体的计算方式:
周一、1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
周二、1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三、3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
周四、1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五、1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
外汇隔夜利息计算公式
一、对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二、对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三、对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [0.355]=[$0.63]
隔夜利息计算有些复杂,不过如果自己持仓过夜的话,第二天就可以在历史交易里面看到自己的隔夜利息了。这些都是有系统直接操作的功能。
手数 * 多头或空头头寸* 点数大小
在这里举一个 EUR/USD的货币对子的例子:
客户的基础货币是 USD
买1手EUR/USD
多头 = -3.68
由于这是一个买入的仓位,系统将把这个利率归为多头头寸,它目前的价格是-3.68
点数大小=商品合约大小*最小波动价格
EUR/USD 一点大小= 100 000 * 0.00001 = 1
将数据代入公式中1 * (-3.68) * 1 = -3.68 USD。
所以买1手EUR/USD对子的隔夜利息为-3.68 USD。
举一个黄金的例子 :
客户基础货币是 USD
买1手黄金
多头= -2.17
由于这是一个买入的仓位,系统将把这个利率归为多头头寸,目前价格是-2.17。
1点大小=商品合约大小*最小波动价格
黄金1点大小= 100 * 0.01 = 1
将数据代入到公式中,这个式子将是1 * (-2.17) * 1 = -2.17 USD。
所以买1手 黄金的隔夜利息被计算为 -2.17 USD。
请注意如果在交易账户中基础货币是美元,隔夜利息的计算将是从美元到欧元。隔夜利息的计算结果总是用第二个货币表示,并且在交易账户中的系统最终会用基础货币表示。
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