五年期附息债券的久期一般于五年

...息票利率为6%的附息债券的久期。假设市场利率是7%
| 年份 | 现金流入量 | | ---: | :--- | | 1 | $60.00 | | 2 | $60.00 | | 3 | $1,060.00 | 现在我们可以使用久期公式来计算债券的久期：久期 = [（每年现金流量\/（1+市场利率）^年数）* 年数] \/ 债券现值 其中，债券现值是指债券当前的市场价格...

债券收益率、久期不变,票面利率越大,凸性越大。 是么?为什么?
首先对于n期零息债来说，无论票面利率是多少，它的久期都是n, 在债券收益率r 不变的情况下，它的凸性也不变，即凸性等于n(n+1)\/(1+r)^2。也就是说，对零息债而言，只要期限确定（久期不变），它的凸性也不变。对于附息债券，这个结论的前提是错的，因为附息债券的久期大小受票面利率、...

下列债券中()具有最长的久期。
【答案】：C 本题考查对久期法则的掌握。零息票债券久期等于其到期时间，而附息债券久期最后一期到期前等于到期时间外，其余情况则小于其到期时间，所以到期时间相同的情况下：A＞B，C＞D。A和C同是零息票债券，显然到期时间越长久期越长，故C＞A。

...应该怎么办?买零息债券还是附息债券?时间是5年期好还是10年期好...
也就是说久期越大,同样的利率变动水平其价格的波动越大 那么如果你预期利率下降,债券价格会上升,所以购买久期长的收益率就会高.对于其他因素完全相同(同收益率,同期限,同主体等)的债券来讲,零息债的久期比附息债要长.而对于其他因素完全相同的债券来讲,10年期的久期比5年期的要长 所以如果你对利率...

.某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6,应计收益率4%...
【答案】：C 修正的麦考莱久期=麦考莱久期\/(1+y)=8.6\/(1+4%)=8.27。【考点】债券价值分析

债券的市场风险(久期、凸性与DV01)
一位投资者投资100万购买了半年付息的债券B，并用债券A和C构建投资组合，目标是保持相同成本和久期，但调整凸性。在构建过程中，投资者细致地比较了不同组合的市场风险。2020年1月10日，对18附息国债27进行估值时，我们看到详细的数据，如年利息、付息频率、付息天数等。通过Python代码，我们计算了债券的...

某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6,应计收益率4%...
【答案】：C 修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

下列关于久期的性质,叙述正确的有( )。
【答案】：A,B,C,D 久期的性质共有5点，除了题中所述四项，还包括：若附息债券一年内计息m次，则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍。

如果你预期未来一年中,所有债券的收益率都将从目前的6%下降到5%,此时你...
这个问题因为预期收益率会下降,所以价格会上涨 那么买久期最大的,价格升幅就会最大.零息债的久期等于期限,而附息债的久期是小于期限的 所以这四个选项里C的久期最长,等于10年 未来收益率降了其价格升幅最大,就买它 如果我说的这些你不太能理解的话,你用面值100的券随便假设一个票息,比如10%,算一...

如果预期利率上升,应当增大债券组合的久期有哪些?
由于久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，这意味着如果预期利率上升，就应当缩短债券组合的久期，如果预期利率下降，则应当增加债券组合的久期。大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性。当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际的...