请问，贝塔系数什么意思？夏普比率？特雷诺指数？简森指数？分别是什么意思？
贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
特雷诺指数用Tp表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利
简森业绩指数法。1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，计算公式如下：
J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}
其中：J表示超额收益，被简称为简森业绩指数；Rm表示评价期内市场的平均回报率；Rm-Rf表示评价期内市场风险的补偿。当J值为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现；当J值为负时，表明被评价基金的表现与市场相比较整体表现差。根据J值的大小，我们也可以对不同基金进行业绩排序。
贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
特雷诺指数用Tp表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利
简森业绩指数法。1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，计算公式如下：
J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}
其中：J表示超额收益，被简称为简森业绩指数；Rm表示评价期内市场的平均回报率；Rm-Rf表示评价期内市场风险的补偿。当J值为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现；当J值为负时，表明被评价基金的表现与市场相比较整体表现差。根据J值的大小，我们也可以对不同基金进行业绩排序。
参考资料：http://zhidao.baidu.com/question/20313736.html?si=2
贝塔系数是什么意思
贝塔系数一般指β系数，β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。Beta的用途：1、计算资本成本...
什么是贝塔系数?
贝塔系数（Beta Coefficient）是一种衡量资产或投资组合相对于整体市场波动性的指标。贝塔系数用于量化某一资产或投资组合与市场整体之间的风险关系。它的计算基于资产或投资组合的收益率与市场整体收益率的协方差，以及市场整体的方差。贝塔系数的值可以是正数、负数或零，分别代表了资产或投资组合与市场整体的...
贝塔系数是什么意思
贝塔系数（Beta Coefficient）是一种用于衡量资产风险相对于整个市场风险的指标。简单来说，贝塔系数描述了某一资产或投资组合与市场整体表现的关联程度。它表示的是某一资产相对于市场的波动性，即当市场上涨或下跌时，该资产预期会如何表现。贝塔系数是一个统计指标，通常用于资本资产定价模型（CAPM）中，以...
贝塔系数,是什么意思?
贝塔系数表示的是某一资产或投资组合与市场整体波动性的关联程度。它衡量的是当市场发生变动时，该资产或投资组合的预期变动幅度。贝塔系数是通过回归分析来计算的，它反映了资产或投资组合与市场指数之间的协方差与市场指数方差的比值。贝塔系数的值可以是正数、负数或零。如果贝塔系数为正，表示该资产或投...
贝塔系数的定义是什么
贝塔系数通常用于描述某一资产与市场整体的波动性的关联程度。这一系数反映了当市场整体出现风险或波动时，该资产可能产生的反应。具体来说，贝塔系数可以衡量该资产的收益率对市场整体收益率变动的敏感性。具体说来，贝塔系数的数值大小有其特定的含义。当贝塔系数接近0时，表明该资产的波动性与市场整体波动...
贝塔系数是什么意思
贝塔系数也称为β系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。二、贝塔系数的计算公式 贝塔系数是统计学上的概念，...
什么是贝塔系数?
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益（高于市场收益）与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为：贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) \/ (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合...
贝塔系数是什么意思?
贝塔系数（Beta Coefficient）是用来衡量某只个股或投资组合相对于整个市场的波动性或系统性风险的指标。贝塔系数是金融学中资本资产定价模型（CAPM）的一个重要概念。它的计算公式如下：贝塔系数（β）= Cov(Ri, Rm) \/ Var(Rm)其中，β表示贝塔系数；Cov(Ri, Rm)表示个股（或投资组合）收益率与市场...
贝塔系数代表什么
一个资产的贝塔系数大于1，意味着其波动性高于市场平均水平；小于1则意味着波动性低于市场平均水平；等于1则表示该资产的波动性与市场一致。这一指标在投资者进行资产配置和风险管理中具有重要意义。投资者可以通过贝塔系数来评估投资的风险程度，并根据自身风险偏好制定相应的投资策略。例如，对于一个风险厌恶...
贝塔系数是什么意思啊?
贝塔系数，又称为β系数，是一个金融指标，用于衡量某个证券或投资组合相对于整个市场变动的敏感性。它衡量了该证券或投资组合在市场变动中的波动程度。具体而言，贝塔系数是一个证券或投资组合与市场基准（通常是整个市场指数）之间的相关性。贝塔系数的计算基于统计学中的回归分析。在回归分析中，我们可以...
保注华佗： β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...
西工区18254174249： 在晨星基金评介中,＂夏普比率＂是指什么?其高;中;低又是什么意思? ？
保注华佗： 风险系数是评估基金风险的指标,通常是以＂标准差＂、＂贝塔系数＂与＂夏普指数＂三项来表示.新手只要大约掌握以下原则就行了:＂标准差＂愈小、波动风险愈小(因为标准差是衡量基金报酬率的波动程度);＂贝塔系数＂小于1、风险愈小(因为贝塔系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,譬如全体市场的贝塔系数为1,若基金净值的波动大于1,表示该基金的波动风险高过整体市场);＂夏普指数＂愈高愈好(因为夏普指数是衡量基金承担每单位风险所获得的额外报酬.该指数越高,表示基金在考虑风险因素后的回报情况愈高,对投资人愈有利).
西工区18254174249： 贝塔系数的基本概念是什么?贝塔系数的基本概念是什么? ？
保注华佗： 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见.贝塔系...
西工区18254174249： 衡量风险三个指标及含义是什么? - ？
保注华佗： 贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e) 前两种数值越大,代表风险越高;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得.贝塔系数是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大 波动值是一个投资工具回报的可能的变动程度.波动值越大,这种投资工具未来价格变动的程度越大. 夏普指数,则是一个经过风险调整后的绩效指标.若为正值,则代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,则代表基金操作风险大过报酬率
西工区18254174249： 美国股票的贝塔系数和沽空比率是啥意思 - ？
保注华佗： β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
西工区18254174249： 股票中的贝塔系数 - ？
保注华佗： 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
西工区18254174249： 这些系数的高低意味着什么?贝塔系数夏普比率简森指数特雷诺指数决定? ？
保注华佗： 贝塔系数＂是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变...
西工区18254174249： 贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别是什么? ？
保注华佗： 有点难说明白,你看看下面吧.标准差是基金自己设定出来的,用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数,它就是衡量基金风险的一个标准,而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后,再除以便准差,它是衡量基金风险和受益的一个标准.
西工区18254174249： 请问基金评级中的夏普比率是什么? ？
保注华佗： 夏普比率是综合了收益和风险的系数,基本上是收益除以风险.夏普比率高,也就是说在收益相同的情况下,波动较低;反之,在风险相同的情况下,收益较高,也就是高收益低风险.
西工区18254174249： 请教大师们什么叫贝塔系数,夏普系数,简森指数,特雷诺指数,对基金? ？
保注华佗： 不是一两句话能讲清楚的,都是一些指数,分析基金和股票的涨跌趋势.譬如贝塔系数,是指某个证券相对于大盘指数的偏离程度,夏普系数越高,收益越高等等~
