设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035，3个月汇水为30—50点
如果有10万英镑套利，若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，先按即期把英镑兑换为美元，同时和银行签订一份把美元兑换为英镑的远期合约，3个月后在美国获得的本利和，按照约定远期汇率兑换为英镑，扣除成本后实现无风险套利，获利为：
第一步：10*1.6025=16.025美元
第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.3455
第三步：16.3455/1.6075=10.1682英镑
第四步：
净收益 ： 10.1682-10（1+6%*3/12）=182英镑
不用考虑是什么市场,汇率买入价与卖出价是指基准货币的买入价与卖出价,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元的报价中,英镑是基准货币,美元是报价货币,1.6025(数字小的)是基准货币的买入价,数字大的是基准货币的卖出价.本例中英镑为基准货币,买入与卖出价指的是英镑的买卖价
用即期汇率和远期汇水来计算远期汇率,如果远期汇水是前大后小,则用加的方式(小加小,大加大),该题的远期汇率为:1英镑=1.6055美元-1.6085美元
按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100%/1.6025=1.49%，小于利差，套利有利可图。即英镑持有者应该将英镑投资在纽约市场上有利，为确保其投资收益，要做避险保护交易。做法：将英镑即期兑换成美元，进行美元投资，同时签订一个远期卖出美元投资本利的协议，这样，到期时，美元投资本利收回，并按合同出售，获得英镑，减去英镑投资的机会成本，即为收益（即多获收益）。
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-100000*（1+6%/4）=119.52英镑
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为6%,即期汇率为1英镑=美元1...
如果有10万英镑套利，若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，先按即期把英镑兑换为美元，同时和银行签订一份把美元兑换为英镑的远期合约，3个月后在美国获得的本利和，按照约定远期汇率兑换为英镑，扣除成本后实现无风险套利，获利为：第一步：10*1.6025=16.025美元 第二步：16.025（1+8%*3\/12）=...
如果纽约市场上美元年利率为百分之七,伦敦市场上的英镑年利率为百分之...
通过利率平价原理计算远期汇率。基本原理：起初等值的两种货币，分别按各自的利率投资后，本息也等值。本息的币值就是对应期限的远期汇率。期初假设10000英镑，对应19600美元 3个月后英镑本息=10000*（1+9%\/4）=10225英镑 3个月后美元本息=19600*（1+7%\/4）=19943美元 3个月英镑\/美元远期汇率=19943\/...
如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为6%,伦敦外汇市场的即期...
远期贴水，即英镑贴水，远期美元升值，由于即期英镑利率相对较低，又英镑贴水，即利率高的货币远期反而升值，也就是套利者在获取利差的同时，还能够获得汇率变化的收益。（2）根据以上分析，英镑持有者投资在纽约市场有利。假定汇率不变，即期兑换成美元，投资三个月，收回后再兑换美元，减去英镑投资机会成本...
设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025...
用即期英镑买入价和远期英镑卖出价计算掉期率:(1.6085-1.6025)*12\/(3*1.6025)=1.50%,小于利差2%,投资美元有利,英镑资金拥有者应该将英镑投放纽约市场.做法,即期将英镑兑换成美元,同时签订一个卖出三个月期美元投资本利的远期合同,三个月后,美元投资收回并执行远期协议,再减去英镑机会成本,即为...
设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025...
不用考虑是什么市场,汇率买入价与卖出价是指基准货币的买入价与卖出价,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元的报价中,英镑是基准货币,美元是报价货币,1.6025(数字小的)是基准货币的买入价,数字大的是基准货币的卖出价.本例中英镑为基准货币,买入与卖出价指的是英镑的买卖价 用即期汇率和远期汇水...
,设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0...
=1.5985\/1.6015 因为一英镑兑换的美元减少，所以三月期的美元升水、英镑贴水。（2）10万英镑投资的时间应该是三个月吧？10万英镑投资在英国，三个月期的收益是10*6%\/4=0.15万英镑 若投资在美国，需要先把10万英镑在现汇市场上兑换成美元（10*1.6025=16.025万美元），然后把美元投资到美国，三...
设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025...
1,远期买卖价差增加，所以三月远期1.6055-1.6085 2，纽约市场，卖出英镑，买入三月期美元债券，在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。可以借英镑做，叫无风险套利。3，这个问题上边2回答了。
伦敦市场上一年的利率是5%,纽约市场上一年利率是7%,即期汇率是GBP1=US...
则六个月的远期汇率为1.692-1.704 2）由利率平价r美=r英+（Ee英\/美-E英\/美)\/E英\/美 ,得，只有当升水达到200点才能达到理论上的均衡汇率水平 3）1》当投放在本地纽约市场：六个月可获利：100*7%*0.5=3.5万 2>当投放在伦敦市场上时，要分三步：买入英镑，卖出美元---存放在伦敦市场...
外汇这样的投资方式怎么样?现在做外汇的损益情况怎么样?
7.某国库券面值100元,期限5年,每年付息一次,债息率 10%,5年到期还本。现市场利率8%,该国库券的发行价应为多少? 8.如果纽约市场上年利率为14%,伦敦市场的年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40,求3个月的远期汇率。 9.设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD...
英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为...
三个月后，英镑投资本利收回，履行远期协议，兑换成美元，与美元借款的本利相同，设远期汇率为R，则有：1\/1.96*（1+9.5%*3\/12）*R=（1+7%*3\/12）R=（1+7%*3\/12）*1.96\/（1+9.5%*3\/12）=1.9480 贴水：120点 两者有一定的差别，前者没有考虑到利息的兑换问题 ...
福苛生脉：[答案] 远期汇率GBP1=USD(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085 按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率:(1.6085-1.6025)*4*100%/1.6025=1.49%,小于利差,套利有利可图.即英镑持有者应该将英镑投资在纽约市场上有利,为确...
顺河回族区15123814624： 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为1英镑=1.6025美元 - 1.6035美元,3个月汇水为30 - 50点,若一投资者拥有10万英镑,应投放... - ？
福苛生脉：[答案] (1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85 (2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率: (1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑,投放到纽约市场有利.做法...
顺河回族区15123814624： 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为4%,即期汇率为1英镑=美元1.6025 - 1.60353个月汇水为30 - 50点,若某投资拥有10万英镑,他应投放在哪个... - ？
福苛生脉：[答案] 远期汇率:(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085在不考虑交易费用等情况下,以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率掉期率=(1.6085-1.6025)*100%*4=2.4%,小于利率差(4%) 掉期率小于利差,即套利有利,就...
顺河回族区15123814624： ,设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125/2.013 - ？
福苛生脉： (1) 三月期的远期汇率为:GBP1=USD1.6025-0.0040----1.6045-0.0030=1.5985/1.6015因为一英镑兑换的美元减少,所以三月期的美元升水、英镑贴水.(2)10万英镑投资的时间应该是三个月吧? 10万英镑投资在英国,三个月期的收益是10*...
顺河回族区15123814624： 设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025美元 - 1.6035美元3个月汇水为30 - 50点求 - ？
福苛生脉： 1,远期买卖价差增加,所以三月远期1.6055-1.6085 2,纽约市场,卖出英镑,买入三月期美元债券,在3月远期市场上买入英镑卖出美元.收益算一下就好了.可以借英镑做,叫无风险套利. 3,这个问题上边2回答了.
顺河回族区15123814624： 如果纽约外汇市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025 - 1.6035,求: - ？
福苛生脉： 1.3个月的 是:1.6035+1.6035*(8%-6%)*3/12=1.61152.可以用远期汇率交易,也可以用外汇期货交易,外汇期权交易.3.远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.
顺河回族区15123814624： 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为4%,即期汇率为1英镑=美元1.6025 - 1.6035 - ？
福苛生脉： 远期汇率:(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085 在不考虑交易费用等情况下,以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率 掉期率=(1.6085-1.6025)*100%*4=2.4%,小于利率差(4%) 掉期率小于利差,即套利有利,就是将利...
顺河回族区15123814624： 求教一道国际金融计算题,要有计算过程？
福苛生脉： (1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水 (2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,...
顺河回族区15123814624： 升贴水率 - ？
福苛生脉： (1)因为三个月的差价30-50,(后>前),所以远期英镑升水. £1=$1.6025+0.0030=1.6055 £1=1.6035+0.0050=1.6085 所以3各月远期汇率£1=$1.6055/1.6085 (2)根据利率平价定理,rh-rf=(f1-eo)/e0 所以英镑年升水率=8%-6%=2% (3)根据利率平...
