线性回归分析中,为什么要有经典回归模型?哪些情况又不符合呢?
若误差方差或因变量方差不满足方差齐性条件,则在不同的X取值处,Y的实际分散程度不同,则回归线的预测在不同的X点准确度不同,回归预测效果不稳定,或者说此时在不同的X水平,其与Y的关系是有很大差别的,无法用单一的回归方程去预测Y。
比如下方这个图:
a是满足方差齐性的,b不满足,很明显a的回归直线预测作用要好于b,在不同的X点处的预测效果也稳定
1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;
2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;
3、随机误差项彼此不相关;
4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;
5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;
6、随机误差项服从正态分布。
1.模型设定是线性的
2.解释变量是确定性变量
3.随机误差项的均值是零
4.随机误差项同方差
5.随机误差项各项之间无序列相关
6.解释变量与随机误差项不相关
7.随机误差项服从正态分布
上述几个假设条件是为了能够进行无偏有效线性的最小二乘法的估计(BLUE),也是为了后面模型检验的顺利进行(例如T test,F test)。如果违背了上述其中之一的假设条件,就不是经典的线性回归模型,这样的模型用OLS来估计往往失效,就得用一些方法进行修正或者用其他方法来估计参数。。。
经典回归模型必须包含以下几个经典假设条件:
1.模型设定是线性的
2.解释变量是确定性变量
3.随机误差项的均值是零
4.随机误差项同方差
5.随机误差项各项之间无序列相关
6.解释变量与随机误差项不相关
7.随机误差项服从正态分布
上述几个假设条件是为了能够进行无偏有效线性的最小二乘法的估计(BLUE),也是为了后面模型检验的顺利进行(例如T test,F test)。如果违背了上述其中之一的假设条件,就不是经典的线性回归模型,这样的模型用OLS来估计往往失效,就得用一些方法进行修正或者用其他方法来估计参数。
请问:线性回归中的b是什么意思?
给定一个变量y和一些变量X1,...,Xp,这些变量有可能与y相关,线性回归分析可以用来量化y与Xj之间相关性的强度,评估出与y不相关的Xj,并识别出哪些Xj的子集包含了关于y的冗余信息。在线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这些模型被叫做线性模型。最常用的...
回归分析中被解释变量Y的方差为什么是σΛ2,求证明。
在经典模型中,被解释变量是随机变量,解释变量是非随机的,两者之间是线性关系,y=a+bx+u,其中干扰项设定为正态分布,被解释变量与随机干扰项是线性关系,利用正态分布的线性变换也是正态分布可以得出,被解释变量也是正态变量,y~N(,a+bx,σΛ2),得到了其方差为σΛ2 ...
线性回归中的R方是什么意思
表达式:R2=SSR\/SST=1-SSE\/SST 其中:SST=SSR+SSE,SST(total sum of squares)为总平方和,SSR(regression sum of squares)为回归平方和,SSE(error sum of squares) 为残差平方和。回归平方和:SSR(Sum of Squares forregression) = ESS (explained sum of squares)残差平方和:SSE(Sum of ...
什么时候用回归分析,什么时候用时间序列
回归分析对数据的假设:独立性在回归分析中,我们假设数据是相互独立的。这种独立性体现在两个方面:一方面,自变量(X)是固定的,已被观测到的值,另一方面,每个因变量(y)的误差项是独立同分布,对于线性回归模型来说,误差项是独立同分布的正态分布,并且满足均值为0,方差恒定。这种数据的独立性的...
方差齐性检验是怎么回事?
看方差不相等的那一行,sig值小于0.05,这种情况就是方差不齐。在方差齐性检验结果中,若P>0.10,认为方差齐性,t检验看第一行的结果;否则认为方差不齐,t检验看第二行的结果。一般取a=0.05,P<0.001,即P<0.05,可认为差异存在。如果样本量很大,数据近似正态分布,可以直接用t检验中方差...
SPSS的logistic回归分析中因变量、协变量及选择变量是什么意思_百度知 ...
在回归分析模型 Y=β0+β1X+ε(一元线性回归模型)中,Y是被解释变量,就称为因变量。X是解释变量,称为自变量。表示为:因变量Y随自变量X的变化而变化。协变量是指那些人为很难控制的变量,通常在回归分析中要排除这些因素对结果的影响。“选择变量”即是条件变量,并且有个条件定义按钮(rule),...
回归分析主要研究什么关系?
回归分析主要研究的是因变量(目标)和自变量(预测器)之间的关系。在大数据分析中,回归分析是一种预测性的建模技术,这种技术通常用于预测分析,时间序列模型以及发现变量之间的因果关系。例如,司机的鲁莽驾驶与道路交通事故数量之间的关系,最好的研究方法就是回归。在统计学中,回归分析指的是确定两种或...
线性回归是什么意思?
没有具体数据要求,一般来说,数据越多越好。通过线性回归算法,我们可能会得到很多的线性回归模型,但是不同的模型对于数据的拟合或者是描述能力是不一样的。我们的目的最终是需要找到一个能够最精确地描述数据之间关系的线性回归模型。这是就需要用到代价函数。代价函数就是用来描述线性回归模型与正式数据...
请问,数学中“回归分析”的“回归”是什么意思(从概念上讲)?_百度...
回归分析主要分为一元回归,多元回归以及线性回归和非线性回归。也就是说,两个具有相关关系(非确定性关系)的变量,我们通过实际数据绘制散点图,模拟它的趋势,选择合适的回归函数确定这两个变量的可能性关系。纯手打^-^希望对答主有用
什么是线性回归?
拟合是推求一个函数表达式y=f(x)来描述y和x之间的关系,一般用最小二乘法原理来计算。用直线来拟合时,可以叫一次曲线拟合,虽然有点别扭;用二次函数来拟合时,可以叫抛物线拟合或二次曲线拟合,但不能说线性回归。用直线(y=ax+b)拟合时,得到的方程和一元线性回归分析得到的方程是一样的,但是...
余常格利: 经典回归分析中假定解释变量为确定变量,这样是为了让参数检验时能方便地到处一些参数的分布.比如,在得到被解释变量的分布时,y=a+bx+u,因为前面的a+bx是缺点变量,则y与u有相同的分布. 在实证中,经济数据不像其它科学实验那样可以设定控制变量,经济变量的控制只能达到认为的“假设”,即假设某些变量是可以认为控制的,不是随机的.这种体现在计量经济中就是假设解释变量不是随机性的.
泗阳县13922262018: 经典线性回归模型的假定有哪些 - ?
余常格利: 1、模型对参数为线性 2、重复抽样中X是固定的或非随机的 3、干扰项的均值为零 4、u的方差相等 5、各个干扰项之间无自相关 6、无多重共线性,即解释变量间没有完全线性关系 7、u和X不相关 8、X要有变异性 9、模型设定正确
泗阳县13922262018: 线性回归模型和非线性回归模型的区别是什么 - ?
余常格利: 线性回归模型和非线性回归模型的区别是: 线性就是每个变量的指数都是1,而非线性就是至少有一个变量的指数不是1.通过指数来进行判断即可.线性回归模型,是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量...
泗阳县13922262018: 半参数回归模型中部分线性模型是怎么回事 - ?
余常格利: 经典回归模型必须包含以下几个经典假设条件: 1.模型设定是线性的 2.解释变量是确定性变量 3.随机误差项的均值是零 4.随机误差项同方差 5.随机误差项各项之间无序列相关 6.解释变量与随机误差项不相关 7.随机误差项服从正态分布
泗阳县13922262018: 多元线性回归模型的古典假设有哪些 - ?
余常格利: 多元线性回归模型的一般形式为 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n 其中 k为解释变量的数目,βj(j=1,2,…,k)称为回归系数(regression coefficient).上式也被称为总体回归函数的随机表达式.它的非随机表达式为 E(Y∣X1i,X2i,…...
泗阳县13922262018: 怎么判断用线性回归还是非线性回归? - ?
余常格利: 优先选择线性回归,因为线性回归容易处理.也可以选择非线性回归.非线性回归很复杂,而线性回归的方法基本上前人已经完善的差不多了. 处理可线性化处理的非线性回归的基本方法是,通过变量变换,将非线性回归化为线性回归,然后用...
泗阳县13922262018: 线性回归分析中为什么把解释变量假设为非随机变量,谢谢! - ?
余常格利: 回归分析的基本方法就是建立一个回归方程y=f(x),但它与函数不同,给了x,并不能按函数关系得到y,因为它有一个随机干拢(和随机误差),所以它的模型为 y=f(x)+ε(ε为随机干拢)
泗阳县13922262018: 统计学里的回归为什么叫回归 - ?
余常格利: 统计学里的“回归”是表示数学中的专有名词.回归分析是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法.运用十分广泛,回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析. 按照自变量的多少,可分为简单...
泗阳县13922262018: 多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别? - ?
余常格利: 多元线性回归模型与一元线性回归模型区别表现在如下几个方面:一是解释变量的个数不同;二是模型的经典假设不同,多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定;三是多元线性回归模型的参数...
泗阳县13922262018: 数学线性回归分析的回归是什么意思??
余常格利: 我们以一简单数据组来说明什么是线性回归.假设有一组数据型态为 y=y(x),其中 x={0, 1, 2, 3, 4, 5}, y={0, 20, 60, 68, 77, 110} 如果我们要以一个最简单的方程式来近似这组数据,则非一阶的线性方程式莫属.先将这组数据绘图如下 图中的斜线...