如何使用dw统计量来进行自相关检验?该检验方法的前提条件和局限性有哪些
(1)计算DW值
(2)给定,由n和k的大小查DW分布表,得临界值dL和dU
(3)比较、判断
若 0<D.W.<dL 存在正自相关
dL<D.W.<dU 不能确定
dU <D.W.<4-dU 无自相关
4-dU <D.W.<4- dL 不能确定
4-dL <D.W.<4 存在负自相关
图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性。把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图。
给定显著水平a,依据样本容量n和解释变量个数k',查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL。
当0<d<dL时,表明存在一阶正自相关,而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在一阶自相关。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在自相关。当4-dL<d<4时,表明存在一阶负自相关,而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。
DW检验前提条件:
(1)回归模型中含有截距项。
(2)解释变量是非随机的。
(3)随机扰动项是一阶线性自相关。
(4)没有缺失数据,样本比较大。
DW检验局限性:
(1)DW检验有两个不能确定的区域,一旦DW值落在这两个区域,就无法判断。
(2)DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。
(3)只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量。
扩展资料
自相关性产生的原因
线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多,但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。
1、经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关;
2、经济行为的滞后性引起随机误差项自相关;
3、一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关;
4、模型设定误差引起随机误差项自相关;
5、观测数据处理引起随机误差项序列相关。
(1)计算DW值
(2)给定,由n和k的大小查DW分布表,得临界值dL和dU
(3)比较、判断
若 0<D.W.<dL 存在正自相关
dL<D.W.<dU 不能确定
dU <D.W.<4-dU 无自相关
4-dU <D.W.<4- dL 不能确定
4-dL <D.W.<4 存在负自相关
图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性。把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图。
统计量是数理统计学中一个重要的基本概念,指统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量,作用是把样本中有关总体的信息汇集起来。
图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性。把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图。
估计广义差分模型的参数方法有哪些
日常用的估计方法有: 利用DW统计量 科克伦-奥科特(Cochrane-Orcutt)迭代法 杜宾(durbin)两步法 (1)利用DW统计量求 ,再用广义差分法估计模型...广义差分法估计的具体步骤: (1)用 OLS 估计模型 ) 估计模型 (2)用 LM 确定自相关类型 ) 确定自相关类型 (3) 用广义差分估计模型。
DW检验原理?
DW检验的核心思想是通过计算DW统计量,与理论值进行比较,如果DW值偏离了预定的范围,就暗示可能有序列相关性存在。这种检验在处理时间序列数据时尤为关键,因为它能帮助我们判断数据是否遵循了随机过程的假设,从而保证回归分析的稳健性和有效性。因此,对于任何依赖时间序列数据进行研究的领域,理解并熟练运用...
dw检验与lw检验的两点差别
dw检验与lw检验的两点差别:DW检验有两个不能确定的区域,一旦DW值落入该区域,就无法判断。2. DW统计量的上、下界表要求n>15,这是由于样本如果再小,利用残差就很难对自相关性的存在做出比较正确的诊断;3. DW检验不适应随机项具有高阶序列相关性的 ...
毕业论文中,回归分析中15个统计量解释
DW检验值 DW统计量用于检验序列的自相关,公式就是测度残差序列与残差的滞后一期序列之间的差异大小,经过推导可以得出DW值与两者相关系数的等式关系,因而很容易判断。10 被解释变量的样本均值 被解释变量的样本均值 (Mean Dependent Var)11 被解释变量的样本标准误差 被解释变量的样本标准误差(S.D....
计量经济学中计算DW统计量的目的是什么
检验模型随机变量是否存在一阶自相关,如果存在则不满足经典模型设定的假设,得到的参数估计结果则不是一致无偏估计
dw检验样本容量要求
DW检验也是就自相关检验,一般多适用于变量间相互独立且样本容量较小的分析。0<=dw<=dl 残差序列正相关,du<dw<4-du 无自相关, 4-dl<dw<=4负相关。 此时,只有增大样本容量或选取其他方法;DW统计量的上、下界表要求n>15,这是由于样本如果再小,利用残差就很难对自相关性的存在做出比较正确...
EXCEL可以算出DW统计量吗
假设e是残差序列,e(t-1)是前一期的残差值,sumsq就是平方和。DW=sumsq(e-e(t-1))\/sumsq(e)
毕业论文中,回归分析中15个统计量解释
在毕业论文的回归分析中,关键的统计量有以下几点:回归系数:其正负需符合理论与实际,截距项的回归系数无经济意义。标准差或标准误差越大,回归系数的精度越低。T检验:用于检验回归系数是否显著,T值与回归系数、标准误差有关,绝对值越大表示估计越可靠。P值则反映了理论值超过样本值的概率。DW值:...
dw stat是什么意思?
dw stat是什么意思?DW stat是一种用于描述数据的统计量,代表数据集中的位置和分散情况。它由Descriptive Statistics(描述性统计)的缩写得名。DW stat包括均值、中位数、众数、标准差、方差等,用于描述数据的集中趋势和离散程度。DW stat在数据分析、市场营销、预测等领域有广泛的应用。在市场营销中,DW...
谁会看LM 自相关检验啊?
当你完成模型构建后,为了确认残差序列是否存在自相关性,Eviews提供了两种检验方法:DW统计量和LM检验。DW值在回归结果中会自动显示,无需额外操作。而LM检验则需要你进入"view" > "residual test" > "serial correlation LM test",设置最大滞后阶数,然后点击"OK"。这个检验的目的是检验模型中的自...
狐泉消痛: 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.
班玛县14781979424: 什么是D - W统计量 - ?
狐泉消痛: 你看一下任意一本回归分析或计量经济学的教材,上面都会有DW统计量的详细解释.下面是比较简单的介绍.德宾-沃森(Durbin-Watson)检验.德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自...
班玛县14781979424: 回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效 - ?
狐泉消痛: DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关.
班玛县14781979424: 请问如果做自相关检验 必须要先建模吗 能不能之间用现有数据 用eviews 出dw检验统计量 - ?
狐泉消痛: 可以的,自相关本身就是检验一个序列自身(不同时期间)的相关程度.建模后所做的自相关检验,主要是针对残差序列进行DW检验,从原理上说用直接用来检验原序列也是可以的.但其实这样式错的,这涉及到非参的问题,DW检验室基于残差序列的所服从的分布进行的.而原数列是不满足那种分布的.而且,检验原序列的自相关性用的是自相关系数,也根本不涉及DW检验.
班玛县14781979424: 计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,求简单明了的解释 - ?
狐泉消痛: Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关 DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r) r表示相邻残差之间的相关系数 如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性 如果r > 0 也...
班玛县14781979424: 简述dw检验 统计学里什么叫做DW检验 - ?
狐泉消痛: DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验. (1)如果0<DW< L D ,则拒绝零假设,扰动项存在一阶正自相关.DW 越接近于0,正自相关性越强. (2)如果L D <DW< U D ,则无法判断是否有自相关. ...
班玛县14781979424: 自相关检验相关问题 - ?
狐泉消痛: 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
班玛县14781979424: 计量经济学中DW统计量怎么算啊?公式是什么?我知道怎么利用值来判 ?
狐泉消痛: F检验的统计量在原假设下服从F分布,F分布的随机数可以从两个卡方分布得来.如果X服从自由度为d1的卡方分布,Y服从自由度为d2的卡方分布,那么:(X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1, d2)分布.回归里的F检验一般来说n是样本数,k是独立变量(regressor)的数量(包含常数1).
班玛县14781979424: 计量经济学 怎么求最佳线性无偏估计量 - ?
狐泉消痛: DW检验能检验一阶自相性,且也只能检验一阶自相关性,你给出的说法是不是随机干扰项是一阶自相关的 如果是的话 ,这个模型不一定正确了 得换表达式了. 是时间序列数据吗? 通过DW检验,存在序列相关性,进一步用广义最小二乘法或者广义差分法进行模型估计.