怎么从eviews回归分析结果中看出有没有显著影响
其次,R方(决定系数)衡量了模型的拟合程度,接近1意味着模型对数据的解释力极强。调整的R方则考虑了变量增加带来的“代价”,即对模型复杂度的控制。高的F统计值则反映回归方程整体的显著性,数值越大,模型整体的显著性越强。
在模型诊断中,D-W值检查残差序列相关性,若与2有较大偏差,可能存在序列自相关问题。Eviews通过这些统计量来确保分析的稳健性和可靠性。
Eviews作为一款强大的统计软件,其操作便捷,用户可以轻松输入数据、生成新序列,甚至利用鼠标进行直观的可视化分析。它提供了命令行功能和批处理语言,方便用户执行复杂的统计操作并在后续研究中复用。总的来说,通过Eviews的回归分析,我们可以清晰地判断变量的影响及其显著性,以及模型的拟合情况,这对于理解变量间关系和进行决策具有重要意义。
如何用eviews做回归分析
用eviews做回归分析的过程如下:首先下载eviews安装包,不用解压,首先点击一个reg文件,即成功注册;然后点击一个exe执行文件,即可以打开软件;然后,开始进行数据分析,首先建立一个时间序列文件,输入开始与截止时间;第二步,输入命令建立序列,data y c x,中间需要有间隔,按enter返回;第三步,...
怎么样通过eviews软件做协整检验得到协整回归方程
实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系。那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程。
eviews 逐步回归分析法的步骤
-1、建立数据的exel电子表格 2、将电子表格数据导入eviews 3、计算变量间的相关系数 4、时间序列的平稳性检验 逐步回归分析法是将变量逐个引入模型,每引入一个解释变量后都要进行检验,并对已经选入的解释变量逐个进行检验,当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入变得不再显著时,则将其删除。以...
如何使用EViews对数据进行回归分析?
在EViews中,如果一阶差分后的序列已经变得平稳,可以使用平稳时间序列模型进行回归分析。具体步骤如下:1. 首先,在EViews中打开数据文件,并选择要进行回归分析的一阶差分序列。2. 对一阶差分序列进行单位根检验,以确保其已经成为平稳时间序列。可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法。3. ...
如何在Eviews里画回归线
view-graph-satter-在fitlines选项里选regression line
使用Eviews 7软件做岭回归分析
岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,通过放弃最小二乘法的无偏性,以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数,对病态数据的拟合要强于最小二乘法。(以上介绍来自百科)前面介绍了基本的操作和如何使用Eviews 7做自相关问题的检验,今天我们就来介绍岭回归的做法。也许会有不足,...
用Eviews做多元对数回归分析,如何输入命令?
工具\/材料:Eviews软件,电脑 1.打开电脑,桌面找到Eviews软件,建立workfile,点击左上角file---new---workfile建立,填写相关起始日期和命名,然后选择“OK”,。2.窗口中输入“data Y X1 X2”,确定回车键。3.点击右上角的edit按钮即可锁定或更改数据。4.窗口中点击“quick”选择下拉菜单的“...
方程的总体标准差怎么通过eviews算
样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)\/(n-1))总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)\/n)由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的...
eviews的回归结果导出到word
1、首先,在Eviews中进行回归分析并得到结果。2、其次,选择View菜单中的Spool命令,将结果输出到Spool窗口中,在Spool窗口中选择导出的内容,使用鼠标拖拽或者按住Shift键选择多个内容,选择File菜单中的Export命令,将内容导出为TXT文本文件,打开Word,选择插入菜单中的对象命令,选择文本从文件选项卡,选择...
计量经济学里的LM检验是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
LM检验即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
从贾过氧:[答案] 看来学这个不少啊,表上面的不用解释了吧,因变量、最小二乘法、样本数和观测值. C代表常数项,下面两个是自变量.后面一栏是系数,然后是标准误和T统计量,从最后一栏的P值可以看出各自变量都对因变量有显著影响. 下面R²是模型拟合度指...
弥渡县15356029914: 用Eviews做了一个logit回归分析,这个结果怎么看呢 - ?
从贾过氧: logit模型是不用管拟合优度的,跟一般回归方程不一样,二元离散的因变量方程很难有很好的拟合优度;主要看LR检验,这是看方程显不显著的,P=0说明方程显著渐进Z检验,这是看系数显不显著,P小于0.05的说明系数可以用
弥渡县15356029914: 怎么看eviews 分析季节性变化的结果 - ?
从贾过氧: (1)参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关.(2)标准差是衡量回归...
弥渡县15356029914: eviews估计结果怎么分析 - ?
从贾过氧: F值,是模型总体显著性检验的指标,它越大,模型越好.本例中,它下面对应的P值小于0.01,通过了0.01水平的显著性检验,说明模型总体显著. 至于其它,主要的是回归系数的P值,CITYINCOME回归系数对应的P值为0.009,小于0.01,拒绝原假设,说明该回归系数与零的差异显著,即,这个自变量对因变量有显著的影响. CITYCONS(-1)的系数的P值为0.45,大于0.01,也大于0.05,没有通过检验,说明这个自变量对因变量的影响在统计学意义上不显著. 另一个较重要的是R方,为0.99,接近1,表明拟合优度相当好.
弥渡县15356029914: eviews回归结果应该怎样详细分析啊y=760.0819+0.316395x+Ut R^2=0.95T:(10.44) (12.41329) DW=1.233F统计量约为154(Y表示租金,X表示房价)求大神搭... - ?
从贾过氧:[答案] 变量是显著的 房价对rent有影响的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
弥渡县15356029914: eviews回归结果分析不会看,急~~ - ?
从贾过氧: 主要看coef,t和p和F和对应的P R2也要看,很多东西呢
弥渡县15356029914: eviews回归结果分析,这个结果怎么分析,没有一个是显著的还可以分析吗 - ?
从贾过氧: 没分析的必要的,因为F统计量的伴随概率P已经是0.36了,整体不显著!
弥渡县15356029914: eviews结果分析,如何判断各解释变量的t检验是否显著? - ?
从贾过氧: 看最后一列的概率值,如果概率值小于指定的检验水平(通常用0.05),这个系数就是显著的.否则是不显著的. 例如X1,X3是显著的,X和X2是不显著的.
弥渡县15356029914: 计量经济学根据eviews回归结果,表格里的数据怎么算出来 - ?
从贾过氧: 计算如下. 1:Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56.43329/31.45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155.6083/0.269042=578.379212167617Income 的 ...
弥渡县15356029914: eviewslogit结果怎么分析?eviewslogit结果怎 ?
从贾过氧: 一看判定系数R方,本例中,McFR方为0.17,拟合优度较差,不理想. 二看Prob,即最后一列,不于0.05,则通过显著性检验,说明该自变量对因变量有显著影响. 本例看,大多数没有通过检验,模型效果不理想. 三看系数,如果通过了检验