投资组合的方差问题
1.投资组合的期望收益与风险：投资组合的期望收益是组合中各资产的期望收益的加权平均值，权重为每种资产在投资组合中的比例。投资组合的风险则通过方差来衡量，反映了组合中资产之间收益率的差异。
2.投资组合的方差计算：计算投资组合的方差需要先计算组合中每种资产的方差，然后将每种资产的方差乘以该资产在投资组合中的比例，最后将加权方差求和。计算公式为：投资组合方差=Σ(每种资产的方差×该资产在投资组合中的比例)。
3.降低投资组合方差的方法：为了降低投资组合的方差，可以采取以下策略：
a.资产配置：通过调整投资组合中不同资产类别的比例，可以降低组合的风险。例如，增加债券等固定收益类资产的比例，可以降低股票等权益类资产的风险。
b.投资分散化：通过增加投资组合中资产的数量和种类，可以降低组合的风险。这是因为分散投资可以降低单一资产对组合的影响，从而降低组合的方差。
c.积极风险管理：通过定期评估投资组合的风险敞口，并采取相应的风险对冲策略，可以降低组合的风险。例如，使用衍生品工具（如期权、期货）来对冲市场风险。
4.投资组合的优化：在投资组合管理中，可以通过优化方法（如均值-方差优化）来确定最佳资产配置比例，以实现既定风险水平下的最高期望收益，或者既定期望收益下的最低风险水平。
总之，投资组合的方差问题关注如何衡量和管理投资组合的风险。通过合理配置资产、分散投资和积极风险管理等策略，可以有效降低投资组合的方差，从而实现投资组合的风险与收益之间的平衡。
金融学里的几种风险资产构成的资产组合的方差计算
肯定啊，凡是有协方差，必有相关性。而且肯定不能直接加权平均，从数学角度，因为方差是二阶矩，而平均数是一阶的，不能放在一起直接运算。
股票的组合收益率,组合方差怎么求
分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
谁帮我看一下,下面这个关于n个资产组合方差的公式是什么意思,能详细点...
你就这么记 σ2=A2+B2+2ABr 其中，A=x的标准差乘以x的权重，B就是y的。r是xy的相关系数
最小方差投资组合是什么意思?
最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合，适合风险厌恶型投资者。由于风险和收益的对等关系，该种投资方式的收益也是最低的。1、组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^...
投资组合的标准差计算
投资组合的标准差计算可以通过以下步骤进行：首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。以下是详细的描述：一、计算资产的权重 投资组合中的每个资产都有相应的权重，表示该资产在投资组合中的占比。权重...
资产组合数量的变化对u值的影响
资产组合数量的变化对u值的影响是方差逐渐减小。当资产组合中资产数目增加时，单个资产在资产组合方差中所占的影响减少，资产组合的平均方差逐渐减小，但存在减小的下限。
某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思
为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。 作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时...
如何优化投资组合以最小化风险并最大化收益?
投资组合优化是投资领域中重要的一个主题。它的目标是找到一种投资组合，使得在给定投资回报和风险限制条件下，实现最小的投资组合风险和最大的投资组合收益。通常，这类问题可以被转化为数学优化模型，并使用各种优化技术求解。投资组合的风险可以通过波动率（即收益的方差）来度量。投资组合的收益可以通过...
在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时,需要考虑的因素...
【答案】：BCD 根据投资组合收益率标准差的计算公式可知，影响投资组合收益率标准差的因素有：(1)单项资产预期收益率的方差或标准差；(2)单项资产在整个组合中所占的价值比例；(3)两项资产之间的协方差或相关系数。
...无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16
COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）\/（σ a）^2=0.08\/0.16=0....
斗脉左卡： 答案如下:1.AD 2.BD 3.BC 解释如下: 设证券组合中证券A的比例为x,则证券组合中证券B的比例为1-x. VAR(A,B)=x^2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A,B)且cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 对于完全正相关的证券A和证券B其cor值为1,对于完...
涿州市19424068210： 股票的组合收益率,组合方差怎么求? - ？
斗脉左卡： 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
涿州市19424068210： 股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据:投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、... - ？
斗脉左卡：[答案] 分散投资降低了风险(风险至少不会增加).组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085组合收益的标...
涿州市19424068210： 请高手帮忙计算下这个投资组合的方差 - ？
斗脉左卡： 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824开方后得标准差0.034180
涿州市19424068210： 有关协方差和相关系数的计算问题投资学书上有这样的一个图(下图所示),我知道计算公式是cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},但不懂公式中的X和Y,分别是什... - ？
斗脉左卡：[答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...
涿州市19424068210： 股票的预期收益率和方差怎么算 - ？
斗脉左卡： 具体我也不太清楚,所以帮你搜了一下,转发给你看,希望能帮到你! 例子:上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^...
涿州市19424068210： 三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差 - 协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三... - ？
斗脉左卡：[答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
涿州市19424068210： 股票投资组合如何建立? - ？
斗脉左卡： 股票投资组合,是指投资者在进行股票投资时,根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素,按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法.其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的,总是有涨有...
