两个随机变量的协方差cov=0，则ξ与η什么关系
关键字：协方差Cov(X,Y)
相关系数Corr(X,Y)
相互关联程度
1
协方差、相关系数的定义及性质
设（X
，Y）是一个二维随机变量，若E{
[
X-E(X)
]
[
Y-E(Y)
]
}存在，则称此数学期望为X与Y的协方差，并记为Cov(X,Y)=E{
[
X-E(X)
]
[
Y-E(Y)
]
}，特别有Cov(X,X)=Var(X)。
从协方差的定义可以看出，它是X的偏差“X-E(X)
”与Y的偏差“Y-E(Y)”的乘积的数学期望。由于偏差可正可负，故协方差也可正可负，也可为零，其具体表现如下：
·当Cov(X,Y)>0时，称X与Y正相关，这时两个偏差
[
X-E(X)
]
与[
Y-E(Y)
]
同时增加或同时减少，由于E(X)与E(Y)都是常数，故等价于X与Y同时增加或同时减少，这就是正相关的含义。
两个随机变量的协方差cov(ξ,η)=0,则ξ与η什么关系?
表示E(XY)-E(X)E(Y)=0 即E(XY)=E(X)E(Y)表示X, Y独立
协方差的公式总结
三、矩阵 1．分别为m与n个标量元素的列向量随机变量X与Y，这两个变量之间的协方差定义为m×n矩阵.其中X包含变量X1.X2...Xm，Y包含变量Y1.Y2...Yn，假设X1的期望值为μ1，Y2的期望值为v2，那么在协方差矩阵中（1,2）的元素就是X1和Y2的协方差。2．两个向量变量的协方差Cov(X,Y)与C...
数学中得cov是什么意思
2. 协方差的计算 协方差的计算公式为：Cov = Σ[] \/ ，其中xi和yi分别是每个样本点的值，μx和μy分别是X和Y的均值，N是样本数量。通过这个公式，我们可以计算出两个随机变量的协方差。3. 协方差的意义 协方差在统计学和数据分析中有广泛的应用。在投资组合理论中，它可以帮助投资者了解不同...
协方差是什么意思?
从数据角度看，因为D(X)=E(X-EX)^2，即变量X与其中心点EX距离的平方的均值，所以变量X的取值越分散，即X-EX越大，所以方差DX越大，即方差反应了X的离散程度。至于协方差，其本意是用来描述两个随机变量之间关系的一个量。方差：方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量...
什么是协方差?协方差有什么特点?
如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。协方差的特点 协方差差出了一万倍，只能从两个协方差都是正数判断出两种情况下X、Y都是同向...
如何证明协方差为零的两个随机变量并不独立
如果两个变量的协方差为正， 那么两个变量的变化趋势一致，即一个变量如果变大，那么这个变量也会变大。如果协方差为负，那么两个变量的变化趋势想反。如果为0，说明两个变量不相关。协方差虽然在一定程度上能够反映了X和Y相关间的联系，但它还是受X与Y量纲的影响。所以再计算X与Y的协方差之前，先...
随机变量的方差(矩阵)、协方差矩阵估计:cov函数
调用方式 （1）y=cov（x）：当x为向量时，此函数返回结果为x的方差。当x为矩阵时，则它的每一列相当于一个变量，函数返回结果为该矩阵的列与列之间的协方差矩阵。这时diag（cov（x））是该矩阵每一个列向量的方差，sqrt（diag（cov（x）））为标准差向量。元素分别为矩阵每列元素的均值。（2）...
有关协方差的知识如题 谢谢了
bY)=abcov(X,Y),其中a,b是常数 （4）cov(C,Y)= 0 ，C为任意常数 （5）cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y) （6）当X与Y相互独立时，则cov(X,Y)= 0 2、随机变量和的方差与协方差的关系 D(X±Y) =D（X）+D(Y)±2cov(X,Y) 特别地，若X与Y相互独立时，则 D(X±...
方差、标准差、协方差的区别是什么?
+...(xn-x)^2)\/n)；协方差计算公式为：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]，其中E[X]与E[Y]是两个实随机变量X与Y的期望值。3、意义不同 方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的，反映的是一维数组的离散程度；而协方差是对2组数据进行统计的，反映的是2组数据之间的相关性。
如何求协方差的表达式?
如果有联合分布律的话，E（XY）=(X1)* (Y1)*(P1)+ (X2)*( Y2)*(P2)+…以此联合分布表为例：
冀溥延龄： 摘要:协方差Cov(X,Y)是描述二维随机变量两个分量间相互关联程度的一个特征数,如果将协方差相应标准化变量就得到相关系数Corr(X,Y).从而可以引进相关系数Corr(X,Y)去刻画二维随机变量两个分量间相互关联程度.且事实表明,相关系数...
闵行区13390435194： 协方差矩阵为零的含义 - ？
冀溥延龄： 分别为m与n个标量元素的列向量随机变量x与y,这两个变量之间的协方差定义为m*n矩阵.其中x包含变量x1.x2......xm,y包含变量y1.y2......yn,假设x1的期望值为μ1,y2的期望值为v2,那么在协方差矩阵中(1,2)的元素就是x1和y2的协方差. 两个向量变量的协方差cov(x,y)与cov(y,x)互为转置矩阵. 协方差有时也称为是两个随机
闵行区13390435194： 协方差为0,独立,不相关这个三个概念什么关系 - ？
冀溥延龄： 协方差为0是不相关,独立可推出不相关,但是不相关不能推出独立. 独立和不相关从字面上看都有“两个东西没关系”的意思,但两者是有区别的.相关性描述的是两个变量是否有线性关系,独立性描述的是两个变量是否有关系. 不相关表示...
闵行区13390435194： 两个随机变量均服从正态分布.且协方差为0.能否推出,两者不相关. - ？
冀溥延龄： 不论随机变量服从什么分布,只要协方差是0,则相关系数就是0,两个随机变量就是不相关的.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
闵行区13390435194： 到底什么是协方差,它的公式是什么? - ？
冀溥延龄： 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...
闵行区13390435194： 如何证明协方差为零的两个随机变量并不独立 - ？
冀溥延龄： 方法很多.给一种比较直观的:连续性随机变量取值在a,b之间的概率是∫f(x)dx,下限a,上限b,f(x)是密度函数.那么取某一定值的概率是∫f(x)dx,下限a,上限a.显然积分值为零.
